938 resultados para Visits of state--Canada--1919.


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Province of Upper Canada Grant (paper mounted on canvas) to the Honorable Peter Russell of the Township of Newark. He is granted 10 acres in the Township of Newark in the County of Lincoln. This document is mounted on canvas. This was entered in the auditor’s office Sept.29, 1797. Part of the paper document is missing but this does not affect the text, Sept. 1, 1797.

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Province of Upper Canada Grant (paper mounted on canvas) to William Dickson. He is granted 24 acres with allowance for roads in the Town of Newark in the County of Lincoln. This was entered in the auditor’s office on June 12, 1798. Parts of the paper are missing. This affects the text slightly, Nov. 10, 1797.

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Province of Upper Canada Grant (paper mounted on canvas) to Alexander McDonell. He is granted 400 acres in the Town of York, Lots numbered 12 and 13 in the 3rd Concession and part of Lot no. 16 in the 4th Concession. This was entered in the auditor’s office Dec 31, 1798, Dec. 31, 1798.

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Province of Upper Canada Grant (vellum) to Joseph Mills of the township of Grimsby, son of United Empire Loyalist John Mills, United Empire Loyalist. He was granted 200 acres in the 5th Concession in Windham in the County of Norfolk. This was registered in in Liber L, folio 387 on Feb. 14, 1803. The crown land seal is attached, but broken into small pieces, Nov. 25, 1802.

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Province of Upper Canada Grant (vellum) to Christian Myers of the Township of Cornwall, son of Michael Myers, United Empire Loyalist. He is granted 200 acres on Lot no. 18 in the 9th Concession in the Township of Mountain in the County of Dundas. This document is faded and part of the paper are missing or stained. Some of the text is affected. A small piece is missing from the crown land seal which is also faded. This was registered in Feb. 1803, Dec. 1, 1802

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Province of Upper Canada Grant (vellum) to Peter McCollum of the Township of Grimsby, son of James McCollum, United Empire Loyalist. He was granted 200 acres in Lot no.12 in the 5th Concession in the Township of Scott in the County of Yorke. This was entered with the auditor on Nov. 17, 1809. There is a partial crown land seal attached to this document but it is broken, Nov. 16, 1809.

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Province of Upper Canada Grant (vellum) to Thomas Fraser of the Township of Edwardsburgh granted 1 acre in Lot no.9 in the County of Stormont. Signed by William Jarvis, Sir Isaac Brock, Prideaux Selby and John Macdonell. There are some holes in the document and there are small pieces missing on the right hand side. William Jarvis was the Provincial Secretary of the Lt. Governor of Upper Canada; Sir Isaac Brock. Jarvis was an officer in the Queen’s Rangers. He also served as Provincial Secretary of Upper Canada. A partial crown seal is attached, Mar. 26, 1812.

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Province of Upper Canada Grant (vellum) to Abraham Huff of the District of Niagara. He was granted 200 acres in Lot 26, Concession 2 west of the communication from Chatham to Lake Erie. The crown land seal is completely intact, but faded and stained. This was entered with the auditor on Mar. 25, 1818, Mar. 16, 1818.

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Ma thèse est composée de trois chapitres reliés à l'estimation des modèles espace-état et volatilité stochastique. Dans le première article, nous développons une procédure de lissage de l'état, avec efficacité computationnelle, dans un modèle espace-état linéaire et gaussien. Nous montrons comment exploiter la structure particulière des modèles espace-état pour tirer les états latents efficacement. Nous analysons l'efficacité computationnelle des méthodes basées sur le filtre de Kalman, l'algorithme facteur de Cholesky et notre nouvelle méthode utilisant le compte d'opérations et d'expériences de calcul. Nous montrons que pour de nombreux cas importants, notre méthode est plus efficace. Les gains sont particulièrement grands pour les cas où la dimension des variables observées est grande ou dans les cas où il faut faire des tirages répétés des états pour les mêmes valeurs de paramètres. Comme application, on considère un modèle multivarié de Poisson avec le temps des intensités variables, lequel est utilisé pour analyser le compte de données des transactions sur les marchés financières. Dans le deuxième chapitre, nous proposons une nouvelle technique pour analyser des modèles multivariés à volatilité stochastique. La méthode proposée est basée sur le tirage efficace de la volatilité de son densité conditionnelle sachant les paramètres et les données. Notre méthodologie s'applique aux modèles avec plusieurs types de dépendance dans la coupe transversale. Nous pouvons modeler des matrices de corrélation conditionnelles variant dans le temps en incorporant des facteurs dans l'équation de rendements, où les facteurs sont des processus de volatilité stochastique indépendants. Nous pouvons incorporer des copules pour permettre la dépendance conditionnelle des rendements sachant la volatilité, permettant avoir différent lois marginaux de Student avec des degrés de liberté spécifiques pour capturer l'hétérogénéité des rendements. On tire la volatilité comme un bloc dans la dimension du temps et un à la fois dans la dimension de la coupe transversale. Nous appliquons la méthode introduite par McCausland (2012) pour obtenir une bonne approximation de la distribution conditionnelle à posteriori de la volatilité d'un rendement sachant les volatilités d'autres rendements, les paramètres et les corrélations dynamiques. Le modèle est évalué en utilisant des données réelles pour dix taux de change. Nous rapportons des résultats pour des modèles univariés de volatilité stochastique et deux modèles multivariés. Dans le troisième chapitre, nous évaluons l'information contribuée par des variations de volatilite réalisée à l'évaluation et prévision de la volatilité quand des prix sont mesurés avec et sans erreur. Nous utilisons de modèles de volatilité stochastique. Nous considérons le point de vue d'un investisseur pour qui la volatilité est une variable latent inconnu et la volatilité réalisée est une quantité d'échantillon qui contient des informations sur lui. Nous employons des méthodes bayésiennes de Monte Carlo par chaîne de Markov pour estimer les modèles, qui permettent la formulation, non seulement des densités a posteriori de la volatilité, mais aussi les densités prédictives de la volatilité future. Nous comparons les prévisions de volatilité et les taux de succès des prévisions qui emploient et n'emploient pas l'information contenue dans la volatilité réalisée. Cette approche se distingue de celles existantes dans la littérature empirique en ce sens que ces dernières se limitent le plus souvent à documenter la capacité de la volatilité réalisée à se prévoir à elle-même. Nous présentons des applications empiriques en utilisant les rendements journaliers des indices et de taux de change. Les différents modèles concurrents sont appliqués à la seconde moitié de 2008, une période marquante dans la récente crise financière.

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Su contenido, revisado y actualizado, se adapta a la especificación AS para AQA y Edexcel. Estudia la evolución de Alemania en el siglo XIX y los factores que influyeron en el movimiento hacia la unidad nacional. Examina la Alemania de Bismarck y su caída, así como las políticas y los cambios producidos en el nuevo estado alemán hasta la formación de la República de Weimar en 1919. Incluye fechas clave, términos y temas, perfiles biográficos, resúmenes esquemáticos, fuentes literarias y síntesis de los principales debates historiográficos.