Problemas inversos em engenharia financeira: regularização com critério de entropia

Esta dissertação aplica a regularização por entropia máxima no problema inverso de apreçamento de opções, sugerido pelo trabalho de Neri e Schneider em 2012. Eles observaram que a densidade de probabilidade que resolve este problema, no caso de dados provenientes de opções de compra e opções digitais, pode ser descrito como exponenciais nos diferentes intervalos da semireta positiva. Estes intervalos são limitados pelos preços de exercício. O critério de entropia máxima é uma ferramenta poderosa para regularizar este problema mal posto. A família de exponencial do conjunto solução, é calculado usando o algoritmo de Newton-Raphson, com limites específicos para as opções digitais. Estes limites são resultados do princípio de ausência de arbitragem. A metodologia foi usada em dados do índice de ação da Bolsa de Valores de São Paulo com seus preços de opções de compra em diferentes preços de exercício. A análise paramétrica da entropia em função do preços de opções digitais sínteticas (construídas a partir de limites respeitando a ausência de arbitragem) mostraram valores onde as digitais maximizaram a entropia. O exemplo de extração de dados do IBOVESPA de 24 de janeiro de 2013, mostrou um desvio do princípio de ausência de arbitragem para as opções de compra in the money. Este princípio é uma condição necessária para aplicar a regularização por entropia máxima a fim de obter a densidade e os preços. Nossos resultados mostraram que, uma vez preenchida a condição de convexidade na ausência de arbitragem, é possível ter uma forma de smile na curva de volatilidade, com preços calculados a partir da densidade exponencial do modelo. Isto coloca o modelo consistente com os dados do mercado. Do ponto de vista computacional, esta dissertação permitiu de implementar, um modelo de apreçamento que utiliza o princípio de entropia máxima. Três algoritmos clássicos foram usados: primeiramente a bisseção padrão, e depois uma combinação de metodo de bisseção com Newton-Raphson para achar a volatilidade implícita proveniente dos dados de mercado. Depois, o metodo de Newton-Raphson unidimensional para o cálculo dos coeficientes das densidades exponenciais: este é objetivo do estudo. Enfim, o algoritmo de Simpson foi usado para o calculo integral das distribuições cumulativas bem como os preços do modelo obtido através da esperança matemática.

Grau de conservação de aminoácidos de proteínas: comparação entre entropia relativa e pressão evolucionária.

2004

A desagregação espacial de dados agrícolas: aplicação de uma abordagem baseada na máxima entropia ao concelho de Castelo de Vide

Dissertação mest., Gestão Sustentável de Espaços Rurais, Universidade do Algarve, 2009

Análise de sinais de voz para Detecção de patologias da Laringe Utilizando Entropia de Tsallis

Este trabalho apresenta uma nova metodologia para se comparar com trabalhos anteriores realizados por Scalassara (2009) e santos (2011), para o diagnóstico de patologias da laringe por meio da análise da voz. Nos trabalhos foram utilizados as Entropias shannon, Rényi e suas Entropias relativas para se obter uma classificação a partir do sinal de voz. desta maneira detecta-se a pessoa está doente e distingue-se entre duas patologias, nódulos nas pregas vocais ou o edema Reinke. Neste estudo é utilizada a entropia de Tsaillis, com o objetivo de se avaliar um melhor método de avaliação para o mesmo problema. o aperfeiçoamento desta técnica de diagnóstico é uma interessante alternativa às práticas atuais, sendo a principal diferença não consistir num exame invasivo e desta forma desconfortável para o paciente. Os resultados obtidos foram satisfatórios e foi possível determinar com precisão sinais saudáveis de sinais com as duas patologias contempladas pelo estudo.

Termalismo - As lógicas do consumo na entropia da ordem cultural, o exemplo das Caldas da Rainha

Tendo o termalismo como pano de fundo, analisou-se o contexto da cidade de Caldas da Rainha, visando entender a viabilidade do património termal centenário, enquanto atrativo turístico num futuro próximo. Focou-se a atenção na lógica das mudanças culturais, motivadas por paradigmas associados ao consumo do espaço, fazendo análise de conteúdo de imagens e palavras utilizadas na sua referência, tanto institucional quanto individualmente. Apesar de o tratamento com águas termais, na cidade de Caldas da Rainha, ter entrado em situação de marasmo, verificou-se que o património termal e toda a imagética a ele associada ainda se constitui como referência de identidade, devendo ser salvaguardado a sua integridade e genuinidade para benefício das futuras gerações de utilizadores. A ordem da degradação do património termal de Caldas da Rainha pode ser revertida, utilizando sinergia de cientistas, entidades públicas e privadas e ser uma mais-valia, não somente para o município e a população local, mas também para toda a região do oeste e para o país.

Producción de entropia en fluidos viscosos

Tesis (Maestría en Ciencias con Especialidad en Ingeniería Química) UANL

Álgebras de operadores, esperança condicional e a Entropia de Connes-Stormer

Neste trabalho fazemos um breve estudo de Álgebras de Operadores, mais especificamente Álgebras-C* e Álgebras de von Neumann. O objetivo é expor alguns resultados que seriam os análogos não-comutativos de teoremas em Teoria da Medida e Teoria Rrgódica. Inicialmente, enunciamos alguns resultados de Análise Funcional e Teoria Espectral, muitos destes sendo demonstrados, com ênfase especial aos que dizem respeito µas álgebras. Com isso, dispomos das ferramentas necessárias para falarmos de alguns tópicos da então chamada Teoria da Integração Não-Comutativa. Uma desigualdade tipo Jensen é provada e, com o teorema de Radon-Nikodym para funcionais normais positivos, construimos uma esperança condicional, provando que esta possui as mesmas propriedades da esperança condicional da Teoria das Probabilidades. Dada a Esperança Condicional, objeto este que faz parte do cenário atual de pesquisa na área de Álgebra de Operadores e que está relacionado com resultados fundamentais tal como o Índice de Jones, passamos à definição da Entropia de Connes-Stormer. Finalizamos o trabalho analisando esta entropia, que é a versão para as álgebras de von Neumann da entropia Kolmogorov-Sinai em Teoria Ergódica. Provamos algumas pro- priedades que são análogas às do conceito clássico de entropia e indicamos uma aplicação da mesma. O texto não possui resultados originais, trata-se apenas de uma releitura de artigos usando versões mais recentes de alguns teoremas.

Entropia e a segunda lei da termodinâmica

Apresenta entropia por meio da desigualdade de Clausius, demonstrando essa desigualdade para máquinas térmicas e ciclos de refrigeração, concluindo que a igualdade se aplica a ciclos reversíveis e a desigualdade a ciclos irreversíveis. Define entropia como uma propriedade termodinâmica extensiva, e apresenta as equações para calcular a entropia. Apresenta o diagrama TS, faz a representação de um ciclo termodinâmico e do ciclo de Carnot nesse diagrama. Apresenta equações para cálculo de eficiência máquinas térmicas e rendimento de refrigeradores. Apresenta considerações de entropia para gases ideais.

Segunda lei da termodinâmica e a entropia

Apresenta algumas observações experimentais que fornecem embasamento para a segunda lei da termodinâmica, os enunciados de Clausius e Kelvin-Planck. Demonstra através de esquemas o princípio de funcionamento das máquinas térmicas e dos refrigeradores, das máquinas ideais (descrição do ciclo de Carnot) e a representação dos ciclos de potência e de refrigeração num diagrama p-v. Avalia o rendimento de máquinas térmicas ideais. Posteriormente, define o conceito de entropia e suas aplicações, como calcular variações desta propriedade termodinâmica em diferentes processos, em líquidos, sólidos e gases ideais.

Ensino de Entropia: um enfoque histórico e epistemológico.

The rational construction necessary to systematize scientific knowledge in physics, introduces difficulties of understanding in some of its concepts. One of these concepts which exemplify properly this difficulty in learning or teaching is entropy. This thesis propose the construction of a didactic route which constitute itself a historical and epistemological course to entropy, intending to contribute for teaching this concept as well as other physics concepts. The basic assumption to build this route is that through the historical review of the development of this concept in the way suggested by Bachelard s (1884-1962) epistemology it is possible to make subjects, to be taught and learned, more meaningful. Initially I composed a brief biographical note to give the reader an idea about the issues, interests and reflections, related to science, and how I dealt with them in my private and professional life, as well as the role they played to lead me to write this thesis. The strategy to construct the route to entropy was to split the usual contents of basic thermodynamics in three moments in a way they can constitute epistemological units , which can be identified by the way of thinking in the corresponding moments of scientific knowledge production: a technical and empiricist moment, a rationalist and positivist moment and a post-positivist rationalist one. The transition between each moment is characterized by a rupture with the former way of thinking; however the progress in the construction of knowledge in the area is evident. As the final part of this work I present an analysis based on elements of Bachelard s epistemology that are present in each moment. This analysis is the basic component of the didactic route that I propose myself to build. The way I made this route guide to entropy could contribute to the construction of other didactic routes in physics and other sciences, in a way to unveil hidden meanings and as a tool to humanize scientific knowledge.

Civilização, sexualidade e entropia no pensamento de Freud

This article intends to offer, in an introductory way, a reflection in order to build an interpretation of the Sigmund Freud's thought, orchestrating notions such as the ones of progress of civilization, which would be his philosophy of history; an investigation on his conceptions about "human nature"; culminating in a brief reflection on some points of philosophy of nature that underlies his thought. We anticipate that we recognize in the latter, characteristics assimilated by analogy to the entropy concept of modern physics. Among other features, such as compared and methodological reference with some of Kant's theses about the same notions, we also present in a short way two metapsychological aspects of Freudian theory on human sexuality, the biological and physiological, both aiming to give support to the reflections on the sense of finality.

Entropia de bloco no formalismo estatístico generalizado de Kaniadakis

A posição que a renomada estatí stica de Boltzmann-Gibbs (BG) ocupa no cenário cientifíco e incontestável, tendo um âmbito de aplicabilidade muito abrangente. Por em, muitos fenômenos físicos não podem ser descritos por esse formalismo. Isso se deve, em parte, ao fato de que a estatística de BG trata de fenômenos que se encontram no equilíbrio termodinâmico. Em regiões onde o equilíbrio térmico não prevalece, outros formalismos estatísticos devem ser utilizados. Dois desses formalismos emergiram nas duas ultimas décadas e são comumente denominados de q-estatística e k-estatística; o primeiro deles foi concebido por Constantino Tsallis no final da década de 80 e o ultimo por Giorgio Kaniadakis em 2001. Esses formalismos possuem caráter generalizador e, por isso, contem a estatística de BG como caso particular para uma escolha adequada de certos parâmetros. Esses dois formalismos, em particular o de Tsallis, nos conduzem também a refletir criticamente sobre conceitos tão fortemente enraizados na estat ística de BG como a aditividade e a extensividade de certas grandezas físicas. O escopo deste trabalho esta centrado no segundo desses formalismos. A k -estatstica constitui não só uma generalização da estatística de BG, mas, atraves da fundamentação do Princípio de Interação Cinético (KIP), engloba em seu âmago as celebradas estatísticas quânticas de Fermi- Dirac e Bose-Einstein; além da própria q-estatística. Neste trabalho, apresentamos alguns aspectos conceituais da q-estatística e, principalmente, da k-estatística. Utilizaremos esses conceitos junto com o conceito de informação de bloco para apresentar um funcional entrópico espelhado no formalismo de Kaniadakis que será utilizado posteriormente para descrever aspectos informacionais contidos em fractais tipo Cantor. Em particular, estamos interessados em conhecer as relações entre parâmetros fractais, como a dimensão fractal, e o parâmetro deformador. Apesar da simplicidade, isso nos proporcionará, em trabalho futuros, descrever estatisticamente estruturas mais complexas como o DNA, super-redes e sistema complexos

Curva de sobrevivência e estimativa de entropia em Lucilia cuprina (Diptera, Calliphoridae)

Lucilia cuprina (Wiedemann, 1830) is a cosmopolite blowfly species of medical and veterinary importance because it produces myiasis, mainly in ovine. In order to evaluate the demographic characteristics of this species, survivorship curves for 327 adult males and 323 adult females, from generation F1 maintained under experimental conditions, were obtained. Entropy was utilized as the estimator of the survival pattern to quantify the mortality distribution of individuals as a function of age. The entropy values 0.216 (males) and 0.303 (females) were obtained. These results denote that, considering the survivorship interval until the death of the last individual for each sex, the males present a tendency of mortality in more advanced age intervals, in comparison with the females.

Síntese e caracterização de partículas de poli(álcool vinílico) utilizadas em aplicações biomédicas: contribuição da análise fractal e entropia de Shannon

Pós-graduação em Biofísica Molecular - IBILCE