Introducción a Gretl 1.9.12 para Econometría

Guía para el uso de Gretl en un curso introductorio de Econometría y/o análisis de datos

Econometría básica aplicada con Gretl

Estas notas de clase son de utilidad como material docente, sirviendo de apoyo o complemento, para aquellos alumnos que bien vayan a hacer o hayan seguido alguna asignatura como Introducción a la Econometría (en LE o LADE), Estadística Actuarial: Regresión (LCAF), Econometría aplicada al mercado (LITM). También puede estar indicada para alumnos de las licenciaturas ofrecidas en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, por ejemplo la Licenciatura de Publicidad y RR.PP. y de algunas Ingenierías, por ejemplo Ingeniería en Organización Industrial. Las notas de clase se estructuran en siete temas. El primero de ellos introduce el concepto de Econometría, define algunos de los términos más habituales y presenta el software libre a utilizar en las aplicaciones, el programa Gretl. En el tema dos se especifica y estima el Modelo de Regresión Lineal Simple. Se desarrolla el estimador Mínimo Cuadrático Ordinario, sus propiedades y se muestra como hacer inferencia con él. En el tema tres se especifica y estima el Modelo de Regresión Lineal General. En el tema cuatro se muestra como realizar contrastes de restricciones lineales. En el tema cinco se revisa su comportamiento bajo mala especificación del modelo. En los temas seis y siete se muestran, respectivamente, las consecuencias de disponer de una muestra de variables altamente correlacionadas y como utilizar variables ficticias. Al final de cada tema se proponen ejercicios para aplicar lo aprendido en el mismo. Al final de las notas aparece la bibliografía completa.

Prácticas para el aprendizaje de la econometría

En este libro, las autoras han querido recoger y organizar parte del material docente que han elaborado en los últimos años para la asignatura de Introducción a la Econometría impartida en tercer curso de la licenciatura en Economía en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UPV/EHU. Esta labor ha sido consecuencia directa de la participación de las autoras en los programas de innovación docente impulsados desde el Vicerrectorado de Calidad e Innovación Docente de la UPV/EHU con el objetivo de facilitar la adaptación de las asignaturas al crédito ECTS e impulsar la puesta en práctica de nuevas metodologías docentes, como el Aprendizaje Basado en Proyectos o el Aprendizaje Basado en Problemas.

Prácticas para el aprendizaje de la econometría avanzada

En este libro, los autores han recolectado y ordenado el material docente que han elaborado a lo largo de los últimos cursos académicos para la asignatura de Econometría, de la Licenciatura en Economía en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UPV/EHU. Los autores han colaborado en distintos proyectos de innovación docente que han permitido desarrollar la asignatura con aprovechamiento de las TICs, y han participado, entre otras actividades, en programas de innovación docente impulsados desde el Vicerrectorado de Calidad e Innovación Docente de la UPV/EHU para adaptar las asignaturas impartidas al crédito ECTS y aplicar nuevas metodologías docentes. El sistema de docencia que actualmente se impulsa desde el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) tiene como ejes fundamentales el proceso de enseñanza-aprendizaje y la adquisición de competencias específicas de una materia y de competencias transversales. Este hecho implica un nuevo diseño y organización de los contenidos de la asignatura para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje y la adquisición de conocimientos y destrezas. En los últimos cursos académicos la metodología docente se ha basado en clases magistrales, clases prácticas de aula y de ordenador, seminarios y talleres. La evaluación continua conlleva la realización de diversas actividades en clase. Estas incluyen test rápidos, preguntas cortas sobre conceptos teóricos y prácticos tanto para realizar a mano como en el ordenador. Del resultado obtenido de estas actividades se deduce si el estudiante ha adquirido cierto nivel de competencias tanto específicas como transversales.

De lo micro a lo macro prudencial: Un análisis de la supervisión bancaria desde la econometría espacial

La crisis que se desató en el mercado hipotecario en Estados Unidos en 2008 y que logró propagarse a lo largo de todo sistema financiero, dejó en evidencia el nivel de interconexión que actualmente existe entre las entidades del sector y sus relaciones con el sector productivo, dejando en evidencia la necesidad de identificar y caracterizar el riesgo sistémico inherente al sistema, para que de esta forma las entidades reguladoras busquen una estabilidad tanto individual, como del sistema en general. El presente documento muestra, a través de un modelo que combina el poder informativo de las redes y su adecuación a un modelo espacial auto regresivo (tipo panel), la importancia de incorporar al enfoque micro-prudencial (propuesto en Basilea II), una variable que capture el efecto de estar conectado con otras entidades, realizando así un análisis macro-prudencial (propuesto en Basilea III).

Una experiencia de movilidad docente : taller de econometría aplicada en la UCV.

Resumen tomado de la publicación

Una nota sobre complejidad y econometría

Fil: Balacco, Hugo Roberto. Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Económicas

Aplicación de la econometría espacial para el análisis de la miseria en los municipios del Departamento de Antioquia.

Este artículo comprueba la existencia de autocorrelación espacial al considerar la proporción de personas que viven en situación de miseria en los municipios del departamento de Antioquia, Colombia. Para ello se utiliza el test I de Moran y se propone un algoritmo para descartar la posibilidad de que la dependencia espacial sea espuria. Los resultados demuestran la necesidad de tener en cuenta la econometría espacial para determinar la asignación óptima del gasto social, destinado a intervenir en forma efectiva la situación de miseria en los municipios del departamento de Antioquia

Econometría de la desigualdad: de la persona promedio a la persona cuantil

La conferencia ha tratado sobre la regresión de cuantiles, se han presentado tres aplicaciones empíricas de las técnicas de cuantiles a datos de panel.

Taller 6: Heteroscedasticidad Econometría 06216

Taller Heteroscedasticidad de Econometría, código 06216. Elaborado por el profesor Julio César Alonso Cifuentes y Carlos Giovanni González Espítia de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas – Universidad Icesi. Contiene preguntas y respuestas.

Taller 7: Problemas Econometricos Econometría 06216

Taller 7: Problemas Econométricos Econometría 06216. Elaborado por el profesor Julio César Alonso Cifuentes de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas – Universidad Icesi. Contiene preguntas, fórmulas y respuestas.

Examen Parcial 1: Econometría 06216

Examen Parcial 1: Econometría 06216. Elaborado por el profesor Julio César Alonso Cifuentes de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas – Universidad Icesi. Contiene preguntas y respuestas.

Examen Parcial 2: Econometría 06216

Examen Parcial 2: Econometría 06216. Elaborado por el profesor Julio César Alonso Cifuentes de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas – Universidad Icesi. Contiene preguntas y respuestas.

Examen Final: Econometría 06216

Examen Final: Econometría 06216. Elaborado por el profesor Julio César Alonso Cifuentes de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas – Universidad Icesi. Contiene preguntas y respuestas.