Génétique et assurance vie : analyse comparative

Le débat autour du rôle de l’assurance vie, de la nécessité de recourir à un processus de sélection des risques et de la notion de discrimination acceptable a suscité un questionnement sur le rôle social de l’assurance. Ce débat a été exacerbé par les récents développements dans le domaine de la génétique humaine permettant aux assureurs d’utiliser les résultats de tests génétiques dans le processus de sélection des risques. Cet article présente une étude comparative des positions adoptées sur l’assurance et la génétique dans plusieurs pays. Nous analyserons les positions de 43 pays sélectionnés et commenterons leur capacité à assurer un accès plus équitable aux candidats à l’assurance vie.

Sélection des risques de morbidité et de mortalité en Afrique subsaharienne aux fins d’une tarification en assurance-vie

Résumé: Les progrès réalisés dans le domaine médical ont permis un prolongement de l’espérance de vie, l’amélioration de la qualité de vie des patients; ce qui implique aussi des changements dans des domaines comme l’assurance-vie. Le principe de la tarification en assurance-vie est basé sur la comparaison du risque (probabilité) de décès d’un individu candidat à une police d’assurance à celui d’une population de référence la plus proche possible du candidat. C’est ainsi que l’analyse de la littérature médicale est devenue un outil indispensable dans la sélection des risques. L’assurance-vie est présente en Afrique subsaharienne depuis environ deux cents ans, mais les assureurs ne disposaient pas jusqu'à nos jours d’outils de tarification spécifiques au contexte africain. A notre connaissance notre travail est le premier effort de ce type à s’intéresser à ce sujet. Son objectif est d’élaborer un outil de tarification qui tiendra compte des aspects spécifiques de la mortalité et de la morbidité sur le continent africain. Dans une première partie nous avons conduit une revue de la littérature médicale disponible sur différents problèmes de santé; dans une seconde étape nous avons identifié les facteurs de risque de morbidité et de mortalité afin de proposer une sélection des risques pour une tarification. Les résultats montrent que les études de mortalité, et principalement les cohortes de suivi à long terme sont rares en Afrique subsaharienne; la majorité des études sont de courte durée et en plus elles enrôlent un nombre restreint de patients. Ces insuffisances ne permettent pas une analyse actuarielle approfondie et les résultats sont difficiles à extrapoler directement dans le domaine de la tarification. Cependant, l’identification des facteurs d’aggravation de la mortalité et de la morbidité permettra un ajustement de la tarification de base. Le sujet noir africain présente un profil de mortalité et de morbidité qui est sensiblement différent de celui du sujet caucasien, d’où la nécessité d’adapter les outils de tarification actuellement utilisés dans les compagnies d’assurance qui opèrent en Afrique subsaharienne. L’Afrique au sud du Sahara a besoin aujourd’hui plus que jamais de données épidémiologiques solides qui permettront de guider les politiques sanitaires mais aussi servir au développement d’une sélection des risques adaptés au contexte africain. Ceci passera par la mise en place d’un réseau coordonné de santé publique, un système de surveillance démographique fiable et un suivi continu des mouvements de la population. Pour atteindre un tel objectif, une collaboration avec les pays développés qui sont déjà très avancés dans de tels domaines sera nécessaire.

La discrimination génétique et l’assurance-vie : les mesures de protection actuelles suffisent-elles?

"De plus en plus, la recherche en génétique s'attarde à identifier les mutations de gènes qui prédisposent les porteurs de ces mutations à des maladies complexes. La recherche tente également d'établir un lien entre le développement de la maladie pour certains porteurs en fonction de leur contexte socio-économique et de leur interaction avec l'environnement. Compte tenu de ces nombreux facteurs d'analyse, l'interprétation des caractéristiques génétiques d'un individu et du risque qui en découle s'avère particulièrement complexe. Or, cette complexité croissante se produit alors même que l'accès aux données génétiques se banalise et qu'il est maintenant possible pour quiconque d'obtenir une analyse personnalisée de son génome via l'internet. La discrimination génétique n'est pas définie en droit canadien ; il est généralement acquis que, dans le contexte de l'assurance-vie, celle-ci est susceptible d'avoir des conséquences désastreuses. Cependant, nous ne croyons pas que l'information d'ordre génétique doive être l'objet d'une approche exceptionnelle causant accrocs au droit général des assurances. D'autant plus, les conséquences du risque de discrimination génétique semblent davantage relevées de la crainte que de l'exercice d'une discrimination réelle. Dans ce contexte, il s'avère nécessaire d'évaluer les mesures de protection contre la discrimination génétique dans le contexte de l'assurance-vie. Pour ce faire, nous abordons, d'une part, les normes d'application générale en matière de protection contre la discrimination; normes parmi lesquelles la Charte des droits et libertés de la personne offre une protection intéressante. D'autre part, nous nous intéressons aux normes visant la discrimination spécifiquement génétique, notamment le nouvel Genetic Information Nondiscrimination Act et l'affaire Audet c. Industrielle-Alliance. Enfin, nous proposons des mesures minimales qui sauraient s'avérer utile pour préserver un juste équilibre."

On the efficiency of recursive evaluations with applications to risk theory

On the efficiency of recursive evaluations with applications to risk theoryCette thèse est composée de trois essais qui portent sur l'efficacité des évaluations récursives de la distribution du montant total des sinistres d'un portefeuille de polices d'assurance au cours d'un période donnée. Le calcul de sa fonction de probabilité ou de quantités liées à cette distribution apparaît fréquemment dans la plupart des domaines de la pratique actuarielle.C'est le cas notamment pour le calcul du capital de solvabilité en Suisse ou pour modéliser la perte d'une assurance vie au cours d'une année. Le principal problème des évaluations récursives est que la propagation des erreurs provenant de la représentation des nombres réels par l'ordinateur peut être désastreuse. Mais, le gain de temps qu'elles procurent en réduisant le nombre d'opérations arithmétiques est substantiel par rapport à d'autres méthodes.Dans le premier essai, nous utilisons certaines propriétés d'un outil informatique performant afin d'optimiser le temps de calcul tout en garantissant une certaine qualité dans les résultats par rapport à la propagation de ces erreurs au cours de l'évaluation.Dans le second essai, nous dérivons des expressions exactes et des bornes pour les erreurs qui se produisent dans les fonctions de distribution cumulatives d'un ordre donné lorsque celles-ci sont évaluées récursivement à partir d'une approximation de la transformée de De Pril associée. Ces fonctions cumulatives permettent de calculer directement certaines quantités essentielles comme les primes stop-loss.Finalement, dans le troisième essai, nous étudions la stabilité des évaluations récursives de ces fonctions cumulatives par rapport à la propagation des erreurs citées ci-dessus et déterminons la précision nécessaire dans la représentation des nombres réels afin de garantir des résultats satisfaisants. Cette précision dépend en grande partie de la transformée de De Pril associée.

Life Insurance and Genetics: A Comparative International Overview

La possibilité d'utiliser l'information génétique dans le domaine de l'assurance vie a soulevé des discussions autour des politiques et des législations, et ce, au niveau international, régional et national. Dans certains pays offrant des services de santé universels, le débat sur la génétique et l'assurance vie a envisagé de possibles restrictions quant à l'utilisation de l’information génétique en matière d’assurance.

A class of bivariate Erlang distributions and ruin probabilities in multivariate risk models

Nous y introduisons une nouvelle classe de distributions bivariées de type Marshall-Olkin, la distribution Erlang bivariée. La transformée de Laplace, les moments et les densités conditionnelles y sont obtenus. Les applications potentielles en assurance-vie et en finance sont prises en considération. Les estimateurs du maximum de vraisemblance des paramètres sont calculés par l'algorithme Espérance-Maximisation. Ensuite, notre projet de recherche est consacré à l'étude des processus de risque multivariés, qui peuvent être utiles dans l'étude des problèmes de la ruine des compagnies d'assurance avec des classes dépendantes. Nous appliquons les résultats de la théorie des processus de Markov déterministes par morceaux afin d'obtenir les martingales exponentielles, nécessaires pour établir des bornes supérieures calculables pour la probabilité de ruine, dont les expressions sont intraitables.

Modélisation de l'espérance de vie des clients en assurance

Dans ce mémoire, nous proposons une méthodologie statistique permettant d’obtenir un estimateur de l’espérance de vie des clients en assurance. Les prédictions effectuées tiennent compte des caractéristiques individuelles des clients, notamment du fait qu’ils peuvent détenir différents types de produits d’assurance (automobile, résidentielle ou les deux). Trois approches sont comparées. La première approche est le modèle de Markov simple, qui suppose à la fois l’homogénéité et la stationnarité des probabilités de transition. L’autre modèle – qui a été implémenté par deux approches, soit une approche directe et une approche par simulations – tient compte de l’hétérogénéité des probabilités de transition, ce qui permet d’effectuer des prédictions qui évoluent avec les caractéristiques des individus dans le temps. Les probabilités de transition de ce modèle sont estimées par des régressions logistiques multinomiales.

Um modo de ler um livro-biblioteca: a reescritura perecquiana na composição de La vie mode d'emploi

This article presents and analyses some aspects of Georges Perec's composition as shown in his book Life: a user's manual (1978). Starting with the image of a ""book-library"", composed by some of Perec's literary 'models', and discussing the theory of intextertuality and rewriting, we propose to analyse some possible approximations between Perec and Flaubert, especially in the latter's Bouvard and Pecuchet (1881).