Comércio eletrônico: benefícios e aspectos de sua aplicação

O mercado eletrônico, obtido através da aplicação intensiva de Tecnologia de Informação no mercado tradicional, é considerado uma realidade que trará grandes benefícios para as organizações que o considerarem nas suas estratégias e ameaças ainda maiores para as que não o utilizarem. Nesse novo ambiente, o comércio eletrônico, com suas aplicações inovadoras e revolucionárias, é tido como uma das tendências emergentes com maior poder potencial de inovação nas estratégias e nos processos de negócio nos vários setores econômicos. Este artigo tem por objetivo apresentar conceitos relativos a mercado e comércio eletrônico, bem como os benefícios potenciais e aspectos do comércio eletrônico.

Marketing de relacionamento como fator-chave de sucesso no mercado de seguros

O presente trabalho visa a explorar as oportunidades da prática do Marketing de Relacionamento no mercado de seguros. O mercado segurador foi escolhido como objeto da pesquisa por estar enfrentando grandes desafios a fim de buscar alternativas para suas práticas tradicionais de atuação no mercado. Para tanto, realizou-se uma pesquisa exploratória cujo objetivo foi verificar se a oferta de serviços diferenciados pelas empresas líderes que atuam no mercado segurador brasileiro tem correspondido a uma oferta contínua de valor para o cliente, pressuposta em contexto da prática do Marketing de Relacionamento. Analisando-se os dados da pesquisa, percebeu-se que, apesar de ter sido verificada uma tendência de as empresas estarem oferecendo os serviços que os clientes valorizam, não se verificou produtividade dos relacionamentos. Relacionamentos produtivos poderiam resultar em um impacto ainda maior no faturamento das empresas, uma vez consideradas outras variáveis relevantes no mix mercadológico. Foram apresentadas sugestões para a prática do Marketing de Relacionamento que muito poderão auxiliar o setor em sua busca de produtividade e qualidade dos serviços prestados aos seus clientes.

Particularidades do mercado financeiro latino-americano

Este artigo investiga o relacionamento risco-retorno, a presença de comportamento assimétrico na volatilidade condicionada e a de sazonalidade diária nas variações de preço e na própria volatilidade dos índices representativos dos mercados de ações. O estudo examina cinco países da América Latina, no período de janeiro de 1994 a junho de 1999. Foi utilizado o modelo GJR-GARCH (1,1)-M estimado por máxima verossimilhança. Os resultados obtidos sugerem que não há relacionamento significativo entre volatilidade condicionada e retorno. A volatilidade condicionada, por sua vez, exibe um comportamento assimétrico na maioria dos países. A sazonalidade diária nas taxas de retorno ocorre no México, Peru e Venezuela, enquanto a sazonalidade diária na volatilidade condicionada não se mostra significativa em nenhum dos cinco países.

Um exercício de desconstrução do conceito e da prática de segmentação de mercado inspirado em Woody Allen

O conceito de segmentação de mercado constitui-se em uma forte ferramenta freqüentemente utilizada na tomada de decisão nas organizações. Neste artigo, busca-se analisar elementos nem sempre privilegiados quando se trata a segmentação de mercado como discurso hegemônico. A crítica aqui apresentada inspira-se no filme Desconstruindo Harry, de Woody Allen, o que permitirá compreender o exercício de desconstrução do conceito e da prática da segmentação de mercado com base no gênero e na etnia. Essa proposta ampara-se sobre o postulado de Derrida (1999) de que qualquer conceito, palavra ou significado léxico é passível de desconstrução e na hipótese de que o conceito de segmentação de mercado e sua prática encerram significados não revelados, guardando em si um conjunto de atores e vozes marginalizados.

O que diria popper à literatura administrativa de mercado?

A produção de teoria em administração tende hoje a opor, pelo menos metodologicamente, ambientes acadêmicos e aqueles em que tal conhecimento se desenvolve sob motivação de mercado. Escrito do ponto de vista dos primeiros, este artigo é uma reflexão crítica sobre a base epistemológica que parece sustentar os segundos. De fato, trabalhando no limite entre simples senso comum e conhecimento tradicionalmente considerado científico, o método e o argumento usuais que alimentam diretamente empresas, seus consultores e um crescente número de leitores é a indução sobre a experiência - "caso após caso, se funcionou para outros, funcionará para você". Essa é, na verdade, uma questão epistemológica clássica que foi abordada de forma antológica por Karl R. Popper e constitui o centro do artigo. De suas conclusões sobre a lógica da pesquisa científica, podem fluir deduções interessantes tanto ao mundo da gerência quanto da academia, apresentadas na parte final do texto.

Unificando a alocação de capital em bancos e seguradoras no Brasil

Um dos motivos para a recente evolução da gestão de riscos em bancos internacionais é a proposta contida no Novo Acordo de Capital da Basiléia. Essa proposta busca uma maior especialização na alocação de capital em função dos riscos presentes nas atividades dos bancos, tendência que já vem sendo refletida no ambiente regulamentar local pelo Banco Central do Brasil. A gestão de riscos e a alocação de capital em seguradoras no mercado internacional encontram-se em um processo de convergência acelerada para os princípios requeridos dos bancos. O mesmo não pode ser dito no que se refere ao ambiente regulamentar para as seguradoras no Brasil, que ainda se encontra em um estágio de desenvolvimento inferior quando comparado a seu equivalente local para bancos. Neste ensaio, apresentamos as diferenças existentes entre os ambientes de requerimento regulamentar de capital para bancos e seguradoras no Brasil. Nosso objetivo é propor a unificação desses ambientes no mercado brasileiro, apresentando uma sugestão de como tal unificação deve ser conduzida.

Previsão da volatilidade no mercado interbancário de câmbio

O artigo apresenta um estudo comparativo da capacidade preditiva dos modelos EWMA, GARCH (1,1), EGARCH (1,1) e TARCH (1,1), quando utilizados para prever a volatilidade das taxas de câmbio praticadas no mercado interbancário brasileiro. A amostra é composta pelas cotações diárias de fechamento da taxa de câmbio real/dólar estadunidense observadas no período de 20 de agosto de 2001 a 30 de setembro de 2003. Os resultados demonstraram que o modelo TARCH (1,1) apresentou o melhor desempenho preditivo para o período, acompanhado de perto pelo modelo EGARCH (1,1), seguindo-se o modelo GARCH (1,1) e, por último, o modelo EWMA. Constatou-se também que todos os modelos revelaram uma propensão a superestimar a volatilidade futura, e que a Clearing de Câmbio da BM&F atua de forma excessivamente conservadora e subjetiva na definição dos índices de variação da taxa de câmbio contratualmente garantidos e, conseqüentemente, na exigência de garantias.