Gazdaságföldrajzi tanulmányok közgazdászoknak

Az utóbbi évtizedekben a közgazdászképzésben háttérbe szorult a térbeli szemlélet jelentősége, pedig az információs társadalomban a gazdasági folyamatok már nem csak a fizikai térben, hanem a virtuális térben is tetten érhetők, régióról régióra változó életszínvonalat generálva. A tér digitális kiterjedése kölcsönhatásba kerül hagyományos fizikai környezetünkkel, ami még inkább amellett szól, hogy a közgazdász térszemlélet fontosságát e tanulmánykötettel kiemeljük. Tesszük ezt úgy, hogy a Corvinus Egyetem alapszakjainak hallgatóit szakonként szólítjuk meg egy-egy, számukra különösen releváns gazdaságföldrajzi témával. Ezáltal a többi magyarországi közgazdászképző intézmény szakjain tanuló hallgatók érdeklődését is felkelthetjük az új megközelítésű gazdasági térszemlélet iránt. Tartalomjegyzék: I. A népesség mint gazdaságföldrajzi tényező (Korompai Attila) - II. Városföldrajz (Jeney László) - III. Vidékföldrajz (Csatári Bálint) - IV. Településmarketing (Tózsa István) – V. Település- és területi tervezés (Forman Balázs – Szaló Péter) – VI. Földrajzi információs rendszerek és a Digitális Föld (Ferencz Viktória) – VII. Turizmusföldrajz (Kulcsár Dezső) – VIII. A világgazdaság új földrajza (Bernek Ágnes) – IX. A virtuális tér gazdasága (Mészáros Rezső – Jakobi Ákos) – X. A közlekedés földrajza (Jászberényi Melinda) – XI. Kereskedelmi földrajz (Sikos T. Tamás) – XII. A pénz földrajza (Forman Balázs) – XIII. Közigazgatási földrajz (Pálné Kovács Ilona) – XIV. Politikai földrajz (Kulcsár Dezső) – XV. Kultúrrégiók gazdaságföldrajza (Jeney László)

Közép-kelet-európai kamatswapgörbék dinamikus modellezése

A cikk közép-kelet-európai kamatswapgörbéket, nevezetesen a HUF-, a PLN- és a CZK-hozamgörbéket hasonlítja össze Turc, Ungari és Huang [2009] dinamikus, Nelson–Siegel alapú hozamgörbemodellje és a Kálmán-fi lter segítségével. Az eredmények szerint a cseh piac áll a legközelebb a fejlett országokéhoz modellezhetőség szempontjából, a modell illeszkedése a lengyel mintára szintén elfogadható, ellenben a magyar hozamgörbe viszonylag nehezen modellezhető a kiugróan magas, mintán belüli illeszkedési pontatlanság tanúsága szerint. A modell alkalmas kockázati prémiumok mérésére is. A magyar minta itt is kilóg a sorból: a HUF-swapgörbe kockázati prémiuma erősen ingadozó, és a lengyel és a cseh mintával ellentétben, piaci stresszek idején jelentős mértékben tágul.