Оптимизация Инвестиционного Портфеля в Условиях Неопределенности на Основе Прогнозирования

Рассмотрена проблема оптимизации инвестиционного портфеля в условиях неопределенности с использованием прогнозирования доходностей курсов акций. Для прогнозирования курсов акций предложен нечеткий метод индуктивного моделирования- НМГУА с нечеткими входами. Приводятся результаты экспериментальных исследований- прогнозные оценки курсов акций ведущих российских компаний и полученный оптимальный портфель на основе прогнозирования и оценивается его фактическая эффективность.

Option Pricing by Branching Process

2000 Mathematics Subject Classification: 60J80, 62P05.