On some Optimal (n,t,1,2) and (n,t,1,3) Super Imposed Codes

Partially supported by the Technical University of Gabrovo under Grant C-801/2008

The Value of Knowing that You Do Not Know

The value of knowing about data availability and system accessibility is analyzed through theoretical models of Information Economics. When a user places an inquiry for information, it is important for the user to learn whether the system is not accessible or the data is not available, rather than not have any response. In reality, various outcomes can be provided by the system: nothing will be displayed to the user (e.g., a traffic light that does not operate, a browser that keeps browsing, a telephone that does not answer); a random noise will be displayed (e.g., a traffic light that displays random signals, a browser that provides disorderly results, an automatic voice message that does not clarify the situation); a special signal indicating that the system is not operating (e.g., a blinking amber indicating that the traffic light is down, a browser responding that the site is unavailable, a voice message regretting to tell that the service is not available). This article develops a model to assess the value of the information for the user in such situations by employing the information structure model prevailing in Information Economics. Examples related to data accessibility in centralized and in distributed systems are provided for illustration.

On a Singular Value Problem for the Fractional Laplacian on the Exterior of the Unit Ball

2000 Mathematics Subject Classification: Primary 26A33; Secondary 47G20, 31B05

Anti-Periodic Boundary Value Problem for Impulsive Fractional Integro Differential Equations

MSC 2010: 34A37, 34B15, 26A33, 34C25, 34K37

The Darboux Problem for a Class of 3-D Weakly Hyperbolic Equations

Недю Попиванов, Цветан Христов - Изследвани са някои тримерни аналози на задачата на Дарбу в равнината. През 1952 М. Протер формулира нови тримерни гранични задачи както за клас слабо хиперболични уравнения, така и за някои хиперболично-елиптични уравнения. За разлика от коректността на двумерната задача на Дарбу, новите задачи са некоректни. За слабо хиперболични уравнения, съдържащи младши членове, ние намираме достатъчни условия както за съществуване и единственост на обобщени решения с изолирана степенна особеност, така и за единственост на квази-регулярни решения на задачата на Протер.

Singular Solutions with Exponential Growth for the (3+1)-D Wave Equation

Недю И. Попиванов, Тодор П. Попов, Рудолф Шерер - Разглеждат се четиримерни гранични задачи за нехомогенното вълново уравнение. Те са предложени от М. Протер като многомерни аналози на задачата на Дарбу в равнината. Известно е, че единственото обобщено решение може да има силна степенна особеност само в една гранична точка. Тази сингулярност е изолирана във върха на характеристичния конус и не се разпространява по конуса. Друг аспект на проблема е, че задачата не е фредхолмова, тъй като има безкрайномерно коядро. Предишни резултати сочат, че решението може да има най-много експоненциален ръст, но оставят открит въпроса дали наистина съществуват такива решения. Показваме, че отговора на този въпрос е положителен и строим обобщено решение на задачата на Протер с експоноциална особеност.

Singular Solutions of Protter’s Problem for a Class of 3-D Hyperbolic Equations

Недю Иванов Попиванов, Алексей Йорданов Николов - През 1952 г. М. Протър формулира нови гранични задачи за вълновото уравнение, които са тримерни аналози на задачите на Дарбу в равнината. Задачите са разгледани в тримерна област, ограничена от две характеристични конуса и равнина. Сега, след като са минали повече от 50 години, е добре известно, че за безброй гладки функции в дясната страна на уравнението тези задачи нямат класически решения, а обобщеното решение има силна степенна особеност във върха на характеристичния конус, която е изолирана и не се разпространява по конуса. Тук ние разглеждаме трета гранична задача за вълновото уравнение с младши членове и дясна страна във формата на тригонометричен полином. Дадена е по-нова от досега известната априорна оценка за максимално възможната особеност на решенията на тази задача. Оказва се, че при по-общото уравнение с младши членове възможната сингулярност е от същия ред като при чисто вълновото уравнение.

On the Lp-Norm Regression Models for Estimating Value-at-Risk

Analysis of risk measures associated with price series data movements and its predictions are of strategic importance in the financial markets as well as to policy makers in particular for short- and longterm planning for setting up economic growth targets. For example, oilprice risk-management focuses primarily on when and how an organization can best prevent the costly exposure to price risk. Value-at-Risk (VaR) is the commonly practised instrument to measure risk and is evaluated by analysing the negative/positive tail of the probability distributions of the returns (profit or loss). In modelling applications, least-squares estimation (LSE)-based linear regression models are often employed for modeling and analyzing correlated data. These linear models are optimal and perform relatively well under conditions such as errors following normal or approximately normal distributions, being free of large size outliers and satisfying the Gauss-Markov assumptions. However, often in practical situations, the LSE-based linear regression models fail to provide optimal results, for instance, in non-Gaussian situations especially when the errors follow distributions with fat tails and error terms possess a finite variance. This is the situation in case of risk analysis which involves analyzing tail distributions. Thus, applications of the LSE-based regression models may be questioned for appropriateness and may have limited applicability. We have carried out the risk analysis of Iranian crude oil price data based on the Lp-norm regression models and have noted that the LSE-based models do not always perform the best. We discuss results from the L1, L2 and L∞-norm based linear regression models. ACM Computing Classification System (1998): B.1.2, F.1.3, F.2.3, G.3, J.2.