8 resultados para Bivariate Normal Distribution
em Bulgarian Digital Mathematics Library at IMI-BAS
Resumo:
2000 Mathematics Subject Classification: 62H10.
Resumo:
Евелина Илиева Велева - Разпределението на Уишарт се среща в практиката като разпределението на извадъчната ковариационна матрица за наблюдения над многомерно нормално разпределение. Изведени са някои маргинални плътности, получени чрез интегриране на плътността на Уишарт разпределението. Доказани са необходими и достатъчни условия за положителна определеност на една матрица, които дават нужните граници за интегрирането.
Resumo:
Dependence in the world of uncertainty is a complex concept. However, it exists, is asymmetric, has magnitude and direction, and can be measured. We use some measures of dependence between random events to illustrate how to apply it in the study of dependence between non-numeric bivariate variables and numeric random variables. Graphics show what is the inner dependence structure in the Clayton Archimedean copula and the Bivariate Poisson distribution. We know this approach is valid for studying the local dependence structure for any pair of random variables determined by its empirical or theoretical distribution. And it can be used also to simulate dependent events and dependent r/v/’s, but some restrictions apply. ACM Computing Classification System (1998): G.3, J.2.
Resumo:
2000 Mathematics Subject Classification: 60J80.
Resumo:
2000 Mathematics Subject Classification: 33C90, 62E99
Resumo:
2010 Mathematics Subject Classification: 94A17, 62B10, 62F03.
Resumo:
2000 Mathematics Subject Classification: 62H15, 62H12.
Resumo:
2000 Mathematics Subject Classification: 62H10.