1 resultado para unit root test
em AMS Tesi di Laurea - Alm@DL - Università di Bologna
Filtro por publicador
- Repository Napier (1)
- ABACUS. Repositorio de Producción Científica - Universidad Europea (1)
- AMS Tesi di Dottorato - Alm@DL - Università di Bologna (3)
- AMS Tesi di Laurea - Alm@DL - Università di Bologna (1)
- Aquatic Commons (2)
- ArchiMeD - Elektronische Publikationen der Universität Mainz - Alemanha (3)
- Archive of European Integration (1)
- Archivo Digital para la Docencia y la Investigación - Repositorio Institucional de la Universidad del País Vasco (1)
- Aston University Research Archive (4)
- Biblioteca Digital - Universidad Icesi - Colombia (1)
- Biblioteca Digital | Sistema Integrado de Documentación | UNCuyo - UNCUYO. UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO. (1)
- Biblioteca Digital da Produção Intelectual da Universidade de São Paulo (26)
- Biblioteca Digital da Produção Intelectual da Universidade de São Paulo (BDPI/USP) (9)
- Bioline International (5)
- BORIS: Bern Open Repository and Information System - Berna - Suiça (21)
- Brock University, Canada (4)
- Brunel University (1)
- Bucknell University Digital Commons - Pensilvania - USA (1)
- Bulgarian Digital Mathematics Library at IMI-BAS (1)
- Cambridge University Engineering Department Publications Database (2)
- CentAUR: Central Archive University of Reading - UK (17)
- Chinese Academy of Sciences Institutional Repositories Grid Portal (2)
- Cochin University of Science & Technology (CUSAT), India (2)
- Cornell: DigitalCommons@ILR (1)
- Corvinus Research Archive - The institutional repository for the Corvinus University of Budapest (1)
- Dalarna University College Electronic Archive (10)
- Deakin Research Online - Australia (117)
- Digital Commons - Michigan Tech (2)
- Digital Commons at Florida International University (5)
- Digital Peer Publishing (1)
- DigitalCommons@The Texas Medical Center (1)
- Duke University (2)
- eResearch Archive - Queensland Department of Agriculture; Fisheries and Forestry (71)
- Harvard University (2)
- Helda - Digital Repository of University of Helsinki (17)
- Indian Institute of Science - Bangalore - Índia (28)
- Ministerio de Cultura, Spain (1)
- National Center for Biotechnology Information - NCBI (5)
- Publishing Network for Geoscientific & Environmental Data (4)
- QUB Research Portal - Research Directory and Institutional Repository for Queen's University Belfast (6)
- Queensland University of Technology - ePrints Archive (359)
- RDBU - Repositório Digital da Biblioteca da Unisinos (1)
- Repositório Científico da Universidade de Évora - Portugal (2)
- Repositório digital da Fundação Getúlio Vargas - FGV (20)
- Repositório Institucional UNESP - Universidade Estadual Paulista "Julio de Mesquita Filho" (139)
- Repositorio Institucional Universidad EAFIT - Medelin - Colombia (2)
- RUN (Repositório da Universidade Nova de Lisboa) - FCT (Faculdade de Cienecias e Technologia), Universidade Nova de Lisboa (UNL), Portugal (1)
- SAPIENTIA - Universidade do Algarve - Portugal (1)
- School of Medicine, Washington University, United States (1)
- Universidad de Alicante (2)
- Universidad del Rosario, Colombia (4)
- Universidad Politécnica de Madrid (2)
- Universidade Federal do Pará (2)
- Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) (1)
- Universidade Técnica de Lisboa (2)
- Universitat de Girona, Spain (1)
- Universitätsbibliothek Kassel, Universität Kassel, Germany (2)
- Université de Lausanne, Switzerland (1)
- Université de Montréal, Canada (18)
- University of Connecticut - USA (3)
- University of Michigan (9)
- University of Queensland eSpace - Australia (9)
- WestminsterResearch - UK (1)
Resumo:
Questa tesi è incentrata sull'analisi dell'arbitraggio statistico, strategia di trading che cerca di trarre profitto dalle fluttuazioni statistiche di prezzo di uno o più asset sulla base del loro valore atteso. In generale, si creano opportunità di arbitraggio statistico quando si riescono ad individuare delle componenti sistematiche nelle dinamiche dei prezzi di alcuni asset che si muovono con regolarità persistenti e prevalenti. Perturbazioni casuali della domanda e dell’offerta nei mercati possono causare divergenze nei prezzi, dando luogo a opportunità di intermarket spread, ossia simultanei acquisto e vendita di commodities correlate tra loro. Vengono approfonditi vari test econometrici, i test unit root utilizzati per verificare se una serie storica possa essere modellizzata con un processo random walk. Infine viene costruita una strategia di trading basata sull'arbitraggio statistico e applicata numericamente alle serie storiche dal 2010 al 2014 di due titoli azionari sul petrolio: Brent e WTI.