2 resultados para shadow prices

em AMS Tesi di Laurea - Alm@DL - Università di Bologna


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L’obiettivo che si pone questa tesi è quello di analizzare alcune soluzioni esistenti riguardo i problemi riguardanti privacy e sicurezza informatica. Nello specifico sarà illustrato il programma Tor, un sistema di comunicazione grazie al quale si garantisce l’anonimato in Internet. Sponsorizzato inizialmente dall’US Naval Research Laboratory, all’origine veniva utilizzato per poter effettuare comunicazioni militari criptate; è stato successivamente un progetto della Electronic Frontier Foundation ed ora è gestito da The Tor Project, un’associazione senza scopo di lucro che si occupa del relativo sviluppo. Le ricerche e gli sviluppi riguardanti questa tecnologia vengono tuttavia resi difficili da problemi di scalabilità e dalla difficoltà di riprodurre risultati affidabili. Nel corso della tesi saranno illustrati gli studi riguardanti il simulatore Shadow, un progetto Open Source gestito da The Tor Project, che permette la simulazione del protocollo Tor. I risultati ottenuti dai test effettuati sul simulatore, possono essere riapplicati in seguito alla rete reale Tor, poiché grazie a Shadow è possibile testare ed ottenere risultati attendibili circa il comportamento e la corretta esecuzione del software Tor.

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In my work I derive closed-form pricing formulas for volatility based options by suitably approximating the volatility process risk-neutral density function. I exploit and adapt the idea, which stands behind popular techniques already employed in the context of equity options such as Edgeworth and Gram-Charlier expansions, of approximating the underlying process as a sum of some particular polynomials weighted by a kernel, which is typically a Gaussian distribution. I propose instead a Gamma kernel to adapt the methodology to the context of volatility options. VIX vanilla options closed-form pricing formulas are derived and their accuracy is tested for the Heston model (1993) as well as for the jump-diffusion SVJJ model proposed by Duffie et al. (2000).