Flash Forward: Faenza 2032. Uno sviluppo urbano senza consumo di territorio

La ricerca indaga la praticabilità di uno sviluppo urbano a crescita zero quale risposta al consumo di territorio ed allo sprawl urbano. Con ciò si intende il soddisfacimento del fabbisogno abitativo di un determinato arco temporale all'interno del tessuto urbano consolidato, operando tramite la densificazione della città, costruendo all'interno dei vuoti urbani e degli spazi di risulta, ed evitando di consumare ulteriore terreno agricolo. Lo studio viene declinato prendendo ad oggetto dell'analisi la città di Faenza e come orizzonte temporale il 2032. Il tema prevalente della ricerca riguarda la destinazione residenziale che, in base al principio della mixitè, viene portata anche nelle aree produttive e artigianali nel tentativo di contrastare la monofunzionalità dei settori urbani. Calcolate le quantità edilizie necessarie a soddisfare le esigenze abitative previste, sono stati ipotizzati numerosi interventi all'interno di alcuni tra i vuoti precedentemente catalogati; i progetti sono compresi all'interno di comparti per cui sono definite le diverse destinazioni d'uso in percentuali differenti a seconda della situazione urbana in cui sono inseriti. Di tutti gli interventi proposti, ne sono stati estratti due, localizzati in aree analoghe per vocazione e caratteristiche. Su questi si è effettuato un approfondimento progettuale alla scala architettonica quale verifica delle possibilità offerte dall'approccio urbanistico che ha guidato il masterplan.

Forward implied volatility expansions in LSV models

In this work we address the problem of finding formulas for efficient and reliable analytical approximation for the calculation of forward implied volatility in LSV models, a problem which is reduced to the calculation of option prices as an expansion of the price of the same financial asset in a Black-Scholes dynamic. Our approach involves an expansion of the differential operator, whose solution represents the price in local stochastic volatility dynamics. Further calculations then allow to obtain an expansion of the implied volatility without the aid of any special function or expensive from the computational point of view, in order to obtain explicit formulas fast to calculate but also as accurate as possible.

Smart contracts per acquisto e gestione di assicurazioni sanitarie

In questo elaborato vengono introdotte le caratteristiche fondamentali della blockchain ed in particolare dello sviluppo di smart contract tramite Solidity nella Blockchain Ethereum. Successivamente, sono illustrate le applicazioni di questa tecnologia in ambito sanitario e viene presentato il progetto sviluppato. In seguito, viene spiegata nel dettaglio l’implementazione del già menzionato progetto e si mostrano i test svolti; viene, inoltre, mostrata una semplice analisi sul costo computazionale, in termini di gas, del codice scritto. Questa tecnologia si presta efficacemente a sviluppi di applicazioni in ambito sanitario per le sue proprietà, come l’immutabilità e la privacy; nel sistema sviluppato la profonda sicurezza delle transazioni (data dalla blockchain) rende possibile l’acquisto e la gestione di un’assicurazione sanitaria senza la necessità di appoggiarsi a terze parti. In conclusione, vengono discusse possibili modifiche e miglioramenti al sistema proposto.

Un modello forward-backward per i certificati verdi nel mercato EU ETS

In questa tesi viene presentato un modello stocastico forward-backward per la valutazione dei certificati verdi nel mercato EU ETS (European Union Emissions Trading Scheme). Anzitutto si spiega l’origine di tale mercato, per poi descriverne il funzionamento e lo scopo. Vengono, quindi, introdotte le equazioni differenziali stocastiche backward lineari, per le quali si mostra un risultato di esistenza e unicità della soluzione. Conseguentemente vengono inquadrati matematicamente i sistemi differenziali stocastici forward-backward, mostrando una loro applicazione nell’ambito del option pricing. Viene quindi derivato il modello forward-backward per la valutazione delle quote di emissione. Il prezzo dei certificati verdi è trovato come soluzione di un’equazione differenziale alle derivate parziali semilineare. L'ultima parte è dedicata all’analisi numerica di tale PDE. Infine viene trattata la valutazione di opzioni europee scritte sulle quote di emissione.