Gestione della disponibilità nella catena di distribuzione del sangue con Smart Contract in Ethereum

All’inizio di questa tesi viene discusso il funzionamento delle tecnologie visionate, Bitcoin ed Ethereum, cercando di identificarne i punti principali e salienti: la gestione delle transazioni, le tipologie di Blockchain adottate oggi e l’introduzione degli Smart Contract per sviluppare applicazioni decentralizzate. Successivamente viene considerato il caso di studio, il quale sottolinea la distribuzione delle sacche di sangue tra un centro trasfusionale e un’azienda sanitaria, con lo scopo di mettere in evidenza le interazioni tra queste, concentrandosi sulla disponibilità. Infine, dopo un’analisi del linguaggio Solidity e dopo la descrizione della modalità di sviluppo adottata accompagnata da una fase di testing, viene esposta l’implementazione realizzata concentrandosi sui dettagli delle funzionalità proposte.

Analisi statica dei Deadlock in Featherweight Java con Futuri

Abbiamo studiato ABSFJf, un linguaggio ad oggetti concorrente con tipi di dato futuro ed operazioni per acquisire e rilasciare il controllo delle risorse. I programmi ABSFJf possono manifestare lock (deadlock e livelock) a causa degli errori del programmatore. Per individuare staticamente possibili com- portamenti non voluti abbiamo studiato e implementato una tecnica per l'analisi dei lock basata sui contratti, che sono una descrizione astratta del comportamento dei metodi. I contratti si utilizzano per formare un automa i cui stati racchiudono informazioni di dipendenza di tipo chiamante-chiamato; vengono derivati automaticamente da un algoritmo di type inference e model- lati da un analizzatore che sfrutta la tecnica del punto

Pricing in stochastic-local volatility models with default

In recent years is becoming increasingly important to handle credit risk. Credit risk is the risk associated with the possibility of bankruptcy. More precisely, if a derivative provides for a payment at cert time T but before that time the counterparty defaults, at maturity the payment cannot be effectively performed, so the owner of the contract loses it entirely or a part of it. It means that the payoff of the derivative, and consequently its price, depends on the underlying of the basic derivative and on the risk of bankruptcy of the counterparty. To value and to hedge credit risk in a consistent way, one needs to develop a quantitative model. We have studied analytical approximation formulas and numerical methods such as Monte Carlo method in order to calculate the price of a bond. We have illustrated how to obtain fast and accurate pricing approximations by expanding the drift and diffusion as a Taylor series and we have compared the second and third order approximation of the Bond and Call price with an accurate Monte Carlo simulation. We have analysed JDCEV model with constant or stochastic interest rate. We have provided numerical examples that illustrate the effectiveness and versatility of our methods. We have used Wolfram Mathematica and Matlab.