Análises dos testes de cointegração e de correção de erro dos preços do café e do cacau no mercado internacional de futuros e opções

Neste artigo, analisam-se as séries de tempo individuais dos preços do café e do cacau no mercado internacional por meio de apropriados testes de estacionariedade e de raiz unitária. A diferença existente entre as séries temporais econômicas de curto prazo e de longo prazo tem atraído bastante a atenção de economistas nas duas últimas décadas. Os dados de longo prazo são freqüentemente associados às séries temporais não estacionárias conhecidas por tendências, enquanto as flutuações de curto prazo são séries de tempo estacionárias e são chamadas de ciclos. As séries temporais econômicas e financeiras podem ser vistas como combinações desses componentes de ciclos e tendências. Entretanto, a presença ou não de fatores comuns entre duas ou mais séries temporais pode produzir um efeito tal que a combinação das séries temporais não manifeste possuir nenhuma característica individualmente. Poderia haver uma tendência comum partilhada por duas séries temporais. Se não há mais tendências numa série de tempo, então as duas séries de tempo são cointegradas. Esse tipo de análise fator comum pode ser estendido e aplicado aos ciclos comuns.

Um framework para a previsão de cenários com o uso de sistemas híbridos neurogenéticos para compra e venda de energia elétrica no mercado futuro

No contexto da previsão de séries temporais, é grande o interesse em estudos de métodos de previsão de séries temporais que consigam identificar as estruturas e padrões existentes nos dados históricos, possibilitando gerar os próximos padrões da série. A proposta defendida nesta tese é a de desenvolvimento de um framework que utilize ao máximo as potencialidades das técnicas de previsão (redes neurais artificiais) com as técnicas de otimização (algoritmos genéticos) em um sistema híbrido intercomunicativo que aproveite bem as vantagens de cada uma dessas técnicas para a geração de cenários futuros que possam mostrar, além das previsões normais com base nos valores históricos, percursos alternativos das curvas das séries temporais analisadas.

Entre o trabalho na roça e a venda na beira: um estudo da dinâmica no modo de vida das famílias de Caraparu-Pará

Este trabalho procura refletir sobre a dinâmica no modo de vida das famílias de tradição agrícola da Vila de Caraparu, pertencente ao município de Santa Izabel do Pará. A finalidade maior é, a partir de tais reflexões, compreender como essa dinâmica viabilizou um comércio paralelo a atividade econômica tradicional constituída em base familiar qual seja, a agricultura familiar em que as famílias locais a denomina de trabalho na roça . Nesse sentido, realizar um estudo etnográfico das duas atividades econômicas coexistentes nessa localidade está sendo fundamental para se apreender os efeitos causais do processo de mudança no viver local. Devo dizer que, não é minha intenção compreender os efeitos de tal mudança a partir de eventos isolados como o Círio do Caraparu ou as crenças míticas locais. Meu objetivo aqui é observar e analisar o modo de vida das famílias que residem na Vila de Caraparu para, com base nisso, compreender como a dinâmica social é capaz de levá-las a reorganizar e criar novos arranjos econômicos com a introdução de uma nova atividade qual seja, o comércio gerado com o turismo nessa região, denominado pelos moradores de Caraparu de venda na beira . Desse modo, é importante compreender esse processo como um fator causal que chega no interior de qualquer grupo social com a dinâmica local.

Efeitos do peso vivo sobre a comercialização de bezerros de corte em leilões

Analisaram-se os efeitos da média de peso vivo de 1.880 lotes de bezerros comercializados em 13 leilões, no Rio Grande do Sul, sobre o valor de venda final por unidade de peso, e caracterizou-se a frequência dos lotes conforme a classe de peso durante as estações de outono e primavera, no período de 2004 a 2006. Os dados foram corrigidos pelo índice geral de preços - disponibilidade interna e analisados por meio de histogramas de frequência e análises de regressão e correlação. O peso vivo influenciou o preço dos bezerros, e a magnitude do efeito foi maior nos anos de grande demanda. Observou-se correlação negativa entre preço e peso dos bezerros na primavera, reflexo da oferta de animais mais pesados, devido aos efeitos de estação do ano ou à maior idade dos bezerros, comparados aos ofertados no outono. Não se observou maior liquidez dos bezerros comercializados no outono em relação aos da primavera. A conjuntura da cadeia da carne bovina e os preços de outras categorias têm grande relação com os preços pagos. A aquisição de animais de menor ou maior peso na ocasião da transação comercial pode auxiliar na redução dos custos que a reposição representa na produção.