Verificação e análise dos fatos estilizados no mercado de ações brasileiro

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)

Análise da dinâmica de preços entre os mercados futuros de grão, farelo e óleo de soja na China e Estados Unidos

Pós-graduação em Agronomia (Energia na Agricultura) - FCA

MILA: estudo sobre o processo de unificação e funcionamento do mercado integrado latino-americano

O presente trabalho apresenta em sua essência informações sobre o processo de unificação das Bolsas de Valores do Chile (BVS), Peru (BVL) e Colômbia (BVC) - que deu origem ao Mercado Integrado Latino-Americano (MILA) - com o objetivo de compreender o funcionamento desse sistema inovador, e possibilitar o acompanhamento dos efeitos futuros que dele ocorram

A economia criativa no Brasil: da gênese, ferramentas políticas aos desafios futuros

This paper aims to make a historical and bibliographical review on the Creative Economy, from its birth to the implementation of this in the Brazilian scenario. Through this historical review, we intend to point out the main problems and prospects for this branch is in an incipient stage in Brazil, despite the recent institutional growth and increased financial incentives. The justification curtails the fact the literature on the creative economy in Brazil is extremely sparse, limited to articles based on case studies and legislation itself and plans of the Department of Creative Economy (SEC) of. Thus, we intend to help the promotion of this business booming and has low theoretical analysis.

Estudo e análise estatística no mercado de ações brasileiro

The objective of this paper is to verify and analyze the existence in Brazil of stylized facts observed in financial time series: volatility clustering, probability distributions with fat tails, the presence of long run memory in absolute return time series, absence of linear return autocorrelation, gain/loss asymmetry, aggregative gaussianity, slow absolute return autocorrelation decay, trading volume/volatility correlation and leverage effect. We analyzed intraday prices for 10 stocks traded at the BM&FBovespa, responsible for 52.1% of the Ibovespa portfolio on Sept. 01, 2009. The data analysis confirms the stylized facts, whose behavior is consistent with what is observed in international markets.