129 resultados para Distribuições
Resumo:
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)
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The objective of this paper is to verify and analyze the existence in Brazil of stylized facts observed in financial time series: volatility clustering, probability distributions with fat tails, the presence of long run memory in absolute return time series, absence of linear return autocorrelation, gain/loss asymmetry, aggregative gaussianity, slow absolute return autocorrelation decay, trading volume/volatility correlation and leverage effect. We analyzed intraday prices for 10 stocks traded at the BM&FBovespa, responsible for 52.1% of the Ibovespa portfolio on Sept. 01, 2009. The data analysis confirms the stylized facts, whose behavior is consistent with what is observed in international markets.
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Neste artigo é apresentada uma abordagem para aumentar a eficácia das Redes Neurais Artificiais de Funções de Base Radial utilizando um algoritmo de agrupamento de dados via Floresta de Caminhos Ótimos. Algumas técnicas comumente empregadas para essa tarefa, como o conhecido k-médias, requerem um determinado número de classes/agrupamentos prévio à sua execução. Embora o número de classes seja conhecido em problemas supervisionados, o número real de agrupamentos é difícil de ser encontrado, dado que uma classe pode ser representada por mais de um agrupamento. Experimentos em nove bases de dados, em conjunto com análises estatísticas, demonstraram que o classificador por Floresta de Caminhos Ótimos possui um melhor desempenho que a técnica k-médias, bem como encontra as médias das distribuições Gaussianas em posições muito similares às encontradas por este último. Entretanto, o classificador por Floresta de Caminhos Ótimos possui um custo computacional maior, dado que a sua etapa de treinamento é mais custosa que a da técnica k-médias.
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Pós-graduação em Agronomia (Entomologia Agrícola) - FCAV
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Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)
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Pós-graduação em Genética e Melhoramento Animal - FCAV
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Pós-graduação em Saúde Coletiva - FMB
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Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)
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The automobile industry shows relevance inside the Brazilian industrial scenario since it contributes with the development of a significant chain of supply, distributors, workshops, publicity agencies and insurance companies in the internal market, aside from being one of the five biggest worldwide market. Thereby, the federal government decreed in Dec, 17th 2012 by Law nº 12.715 the Inovar-Auto Program. As the Adjusted Present Value (APV) is highly recommended, although not yet widespread to public politics of tax reduction, this work intends to apply the APV method on the cash flow analysis of an automobile sector's company, which has recently installed in national territory and wants to rely with governmental incentives proposed by Inovar-Auto Program. The developed work evaluates the company's current cash flow stochastically from mathematical modeling of variables such as price, demand and interest rate through probability distributions with the assist of Crystal Ball software, a Microsoft Excel Add-in, generating different scenarios from Monte Carlo Simulation. As results probabilities situations have been evaluated until the end of the Inovar-Auto's conducted period, in 2017. Beside APV others indicator such as Internal Rate of Return (IRR) and payback period were estimated for the investment project. For APV a sampling distribution with only 0.057% of risk, IRR of 29% were obtained and estimated project payback period was 4.13 years