Modelagem estocástica de opções de câmbio no Brasil: aplicação de transformada rápida de Fourier e expansão assintótica ao modelo de Heston

Pós-graduação em Física - IFT

Taxa de câmbio e preços de exportação no Brasil: avaliação empírica dos coeficientes de pass-through setoriais

Este trabalho analisa, de forma empírica, no período 1995-2005, os impactos de variações cambiais sobre os preços de exportação no Brasil, desagregados setorialmente, levando em consideração a inserção externa da economia em um contexto de ampliação da internacionalização e reestruturação produtiva. O cálculo dos coeficientes de pass-through é complementado por um exercício de análise fatorial, com o objetivo de verificar se é possível encontrar padrões setoriais definidos. Os resultados indicam maiores repasses em setores produtores de bens de menor conteúdo tecnológico em que o Brasil possui posição comercial relativamente forte, ao passo que parte dos setores produtores de manufaturados apresenta coeficientes de repasse cambial reduzido.

Taxa de câmbio: uma abordagem integrada - teoria e história econômica

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)

Taxa de câmbio e estratégia de crescimento econômico de longo prazo da China

Pós-graduação em Economia - FCLAR

Música e ultramontanismo: possíveis significados para as opções composicionais nas missas de Fúrio Franceschini

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)

As exportações de carne bovina do Brasil e a taxa de câmbio

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)

Decisão de investimentos em projetos de pesquisa e desenvolvimento na indústria aeronáutica usando a teoria das opções reais

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)

Opções de plantas de cobertura, épocas e doses de aplicação de nitrogênio na implantação do feijoeiro em sistema plantio direto

Pós-graduação em Agronomia - FEIS

Identicação e caracterização de dois promotores de eucalipto: com padrão de expressão ubíquo e específico de câmbio

Pós-graduação em Ciências Biológicas (Genética) - IBB

Música e ultramontanismo: possíveis significados para as opções composicionais nas missas de Furio Franceschini

O compositor, maestro e músico Furio Franceschini, nascido na Itália no final dos anos 1800, chegou ao Brasil em 1904, estabelecendo-se três anos depois em São Paulo, onde assumiu o posto de organista titular e mestre de capela da Sé. Com densa formação musical, ele compôs mais de 600 obras - das quais cerca de dois terços constituem-se de música sacra - e participou de polêmicas em torno de tendências musicais com intelectuais como Mário de Andrade, com quem se correspondia. A partir das seis missas de Franceschini, o musicólogo Fernando Lacerda Simões Duarte analisa as vertentes musicais escolhidas pelo compositor para suas criações. Ele relaciona as missas de Franceschini, todas criadas no Brasil, com o ultramontanismo. Esse movimento religioso surgido na França no século 19 teve como objetivo centralizar o poder da Igreja em Roma, na figura do papa, e proclamar sua transcendência em relação às questões seculares. No mesmo período surgia o cecilianismo, movimento que procurou banir das igrejas a música operística adaptada à liturgia católica, defendendo a criação de uma música sacra exclusiva aos rituais religiosos. Fernando Lacerda expõe ainda a visão de Franceschini, católico fervoroso, acerca das mudanças lançadas pelo Concílio Vaticano II (1962-1965). Embora não se mostrasse contrário aos ideais da nova orientação, o compositor criticava a qualidade das produções musicais pós-conciliares. O livro traz uma visão ampla das discussões da Igreja católica sobre a música sacra e apresenta a personalidade de um compositor que, mesmo tendo vivido no Brasil, é praticamente desconhecido no país.

Competitividade internacional: uma análise dinâmica das exportações brasileiras frente à taxa de câmbio e aos estímulos governamentais no período recente

Não disponível

Modelagem matemática aplicada a precificação de opções

The mathematical models are critical to determine theoretical prices of options and analyze whether they are overrated or underrated. This information strongly influence in operations carried out by the investor. Therefore, it is necessary that the employee model present high degree of reliability and be consistent with the reality of investment to which it is intended. In this sense, this dissertation aims to apply the steps of mathematical modeling in the Pricing of options for decision making in the investment of a hydroelectric power plant. Was used a Monte Carlo simulation, with the Latin Hypercube Method, to determine the volatility of returns of the project. In order to validate the proposed model, compared to the results found by the Binomial Model, which is one of the models most used in this type of investment. The results reinforce the hypothesis that the mathematical modeling with the Binomial Model is critical to investment decision-making in hydroelectric power

Opções metodológicas para o estudo de fenômenos variáveis relacionados à 1a pessoa do discurso

This paper presents methodology for an integrated treatment of three variable phenomena in Brazilian portuguese: (i) encoding of first-person plural into the forms nós (we) and a gente (the people), (ii) verbal agreement with the pronoun nós and (iii) verbal agreement with the pronominal form a gente. Based on the theoretical framework provided by Labovian sociolinguistics (LABOV, 1966, 1972), the methodology is applied to a sample of Brazilian portuguese spoken in the countryside of São Paulo State (GONÇALVES, 2007). The results indicate that distinct factors predominate in the choice of the alternative forms of each phenomenon: in the verbal agreement with a gente, linguistic factors are the most prominent; in the verbal agreement with nós, social factors are the most salient; and in the use of nós/a gente both linguistic and social factors prevail.

A taxa de câmbio do Brasil é válida no longo prazo?

The objective of this study was to test the validity of the real exchange rate in the long run. For that five tests were performed based on equation, which relates to real exchange rate, international trade, domestic income. The main difference is that the tests when we are working with quarterly data, the parameters are significantly different from zero – i.e., the variables real exchange rate, international trade, domestic income and net exports on long term relationship – and, moreover, the signs are as expected. This implies that it is possible to increase exports with currency devaluation. Thus, based on data and tests that work we conclude that the exchange rate is an important instrument of trade policy, given that devaluations are valid even in the long term.

Restrição externa e taxa de câmbio no Brasil: 1980-2008

The objective of this study is to examine if economic growth in Brazil was blocking due to external constraints, that is, in consequence of its Balance of Payments. We work with the approach first proposed by Thirlwall (1979) which was later modified by Lima and Carvalho (2009). We can conclude that economic growth was restricted by the external sector, which is consistent with the economic history of Brazil, and verify that the real exchange rate, and to influence the trade balance in the course run, also excerce some influence on this account balance of payments in the long run.