4 resultados para Transformada KLT
em Repositório Digital da UNIVERSIDADE DA MADEIRA - Portugal
Resumo:
Este trabalho tem como propósito básico procurar compreender, através observação da prática educativa e das concepções dos alunos, professores, encarregados educação e auxiliares da acção educativa, como se processa a aprendizagem avaliação de competências na Escola Moderna, a fim de descobrir factores proporcionem a aquisição de competências de forma autêntica, e tentar contribuir para diminuição da discrepância existente entre as práticas que se idealizam e as práticas existentes. As competências, ao integrarem-se na escola como um processo de inovação, na reorganização curricular consagrada no Decreto-Lei 6/2001 um elemento legislativo central, pressupõem uma concepção de currículo mais aberta e abrangente, dependente de práticas educativas mais autónomas, flexíveis, e adequadas a cada contexto. Conceber o currículo e a prática pedagógica, em termos de competências, implica uma renovação da acção educativa e uma nova postura dos professores, alunos escola, porque o desenvolvimento destas não enfatiza um processo rotineiro memorização da informação, mas, sim, a estimulação de situações de aprendizagem complexas, onde a informação é transformada, processada e mobilizada de forma pelos alunos. Para compreender este desenvolvimento de competências na escola, desenvolvemos, através de uma metodologia qualitativa, um estudo de caso centrado numa turma de 25 alunos, do 4.º ano de escolaridade, numa escola do 1.º ciclo do ensino básico, envolvendo todos os intervenientes educativos do seu quotidiano escolar. Os resultados do nosso estudo apontam para duas evidências relevantes: - alunos participantes e a professora titular tendem a apresentar uma concepção planificação e gestão das situações de aprendizagem com vista ao desenvolvimento competências como saberes em acção, coerente com os princípios e valores referentes Currículo Nacional do Ensino Básico – Competências Essenciais; - a atitude pessoal profissional da professora, bem como o Modelo Pedagógico do MEM, que aplica, potenciam a inovação pedagógica e uma bem sucedida aquisição de competências.
Resumo:
O objectivo desta tese é discutir o uso das distribuições hiperbólicas generalizadas como modelo para os retornos logarítmicos de 4 activos do mercado de capitais Português. Os activos em análise são o índice Português PSI 20 e as 3 maiores empresas pertencentes ao PSI 20: PT, EDP e BCP. Os dados são constituidos pelos valores de fecho diário durante mais de 8 anos. Utilizando o software R procederemos à estimação dos parâmetros das distribuições para ajustamento aos dados empíricos. Para medir o grau de ajustamento das distribuições aos dados empíricos usamos os gráficos QQ-plots e 4 distâncias: Kolmogorov-Smirnov, Kuiper, Anderson-Darling e Fajardo-Farias-Ornelas. Os resultados obtidos permitem concluir que o melhor ajustamento é feito pela hiperbólica generalizada e em seguida a distribuição normal inversa gaussiana. Todas as distribuições desta família ajustam-se muito melhor que a distribuição normal. Por último temos uma aplicação ao cálculo do preço de derivados financeiros, nomeadamente a fórmula de uma opção de compra Europeia no modelo discutido.
Resumo:
Sistemas dinâmicos são todos os sistemas que evoluem no tempo, qualquer que seja a sua natureza, isto é, sistemas fisícos, biológicos, químicos, sociais, económicos, etc.. Esta evoluçãoo pode ser descrita (modelada) por equaçõess de diferenças, uma vez que esse tempo é muitas vezes medido em intervalos discretos. As equações de diferenças aparecem também quando se estuda métodos para a discretização de equações diferenciais. Assim, este trabalho tem por principal objectivo estudar as soluções de alguns tipos de equações de diferenças. Para isso, começa-se por introduzir o conceito de diferença e a sua relação com as equações de diferenças. Em seguida, determina-se a solução geral das todas as equações lineares de primeira ordem, bem como o estudo do seu comportamento assimptótico. Prossegue-se, desenvolvendo as principais técnicas para determinar a soluçãoo de equações de diferenças lineares de qualquer ordem. Em particular, estudam-se as equações com coeficientes constantes. Depois de se desenvolver a teoria básica dos sistemas lineares de equações de diferenças, particulariza-se aos sistemas lineares autónomos,com apenas duas variáveis dependentes, fazendo assim o estudo do comportamento das soluções no plano de fases. Por fim, utiliza-se a transformada Z como uma ferramenta que permite resolver equações de diferenças, em especial as equações de tipo convolução.
Resumo:
O principal objetivo desta dissertação é analisar a classe de distribuições de Panjer, algumas das suas extensões e a utilização destas na modelação do risco coletivo. Inicialmente, são referidos alguns momentos históricos importantes no estudo da família de distribuições de Panjer e no desenvolvimento do modelo do risco coletivo. Apresentamos também alguns artigos publicados nos últimos vinte anos sobre estas temáticas. Depois, são apresentados os conceitos e instrumentos fundamentais na construção das extensões da família de Panjer e na construção recursiva das distribuições do modelo do risco coletivo. Tais conceitos e instrumentos incluem a função geradora de probabilidades, a transformada de Laplace, a mistura e modi cação de distribuições de probabilidade. Seguidamente, são caracterizadas as distribuições discretas pertencentes à classe de Panjer, distribuições essas denominadas de distribuições de contagem básicas, de nidas a recursão de Panjer e duas suas extensões e apresentadas as distribuições pertencentes a cada uma delas. Finalmente, é apresentado o modelo do risco coletivo, designadamente o modelo composto das indemnizações agregadas, cujas distribuições, neste caso, são construídas através do método recursivo. São também expostos dois métodos de construção de distribuições aritméticas. A dissertação termina com a dedução de alguns modelos particulares para o risco coletivo, obtidos com o auxílio dos programas informáticos Mathematica e R.