Teste Illinois de Habilidades Psicolinguísticas: analise critica do modelo mediacional e de diversos aspectos da validade do instrumento

Este trabalho investiga basicamente a validade do Teste Illinois de Habilidades Psicolinguísticas -ITPA -instrumento de avaliação do desenvolvimento da linguagem infantil. Seus autores, S. Kirk e J.J. McCarthy (1961), utilizam o referencial teórico proposto por C. Osgood (1957), a ele incorporando o modelo derivado da Teoria da Informação, o que permite que, na prática clínica, o ITPA possa ser incluído no processo psicodiagnóstico como instrumento de avaliação dos problemas da comunicação em crianças entre três e dez anos. Os objetivos que conduzem e orientam o trabalho apresentado podem ser definidos em três níveis: 1) O que trata dos constructos e suas interrelaç6es -análise crítica da validade teóricado ITPA; 2) O que avalia sua condição de instrumento diagnóstico do desempenho escolar -sensibilidade discriminante do rendimento acadêmico; 3) O que trata da eficácia da prática psicopedagógica proposta pelo mesmo instrumento. O estudo sobre a validade teórica foi realizado com 931 crianças entre três e dez anos de idade, em processo de escolarização, frequentando creches, jardins de infância ou classes regulares da Rede de Ensino do Primeiro Grau no Município do Rio de Janeiro. Utilizou-se a técnica da Análise Fatorial, complementada por uma abordagem lógica que comprovaram algumas das dimensões propostas pelo referencial teórico de Kirk e McCarthy. Para a validade diagnóstica foram avaliadas 71 crianças com dificuldades no desempenho acadêmico, expressas através de conceitos de insuficiência ou deficiência de rendimento e seus resultados foram comparados com os de um subgrupo, aleatoriamente constituído de crianças que participaram do estudo anterior. Utilizou-se a técnica da Análise Discriminante chegando-se à seguinte conclusão: embora a validade de constructo do IIPA não tenha sido completamente confirmada num nível diagnóstico os resultados permitem identificar, com baixa margem de erro, as crianças que pertencem a um ou outro dos grupos de contraste. Quanto ao terceiro nível, foi feita ampla-revelação bibliográfica sobre investigações efetuadas com este instrumento no Brasil e no Exterior. Visou-se avaliar a eficácia da prática psicopedagógica utilizada quando desenvolvida à luz dos recursos de intervenção que o IIPA propõe. Concluiu-se que as pesquisas, até o presente momento efetuadas, não são suficientes para formar um juízo mais seguro da praxis educativa destinada à reabilitação das crianças com problemas da comunicação - o que constitui impedimento a seu desempenho acadêmico - em função das controvérsias que tais pesquisas apresentam.

Previsibilidade de retorno das ações no mercado brasileiro, através da aplicação de modelo de valor presente com retornos esperados constantes num contexto de expectativas racionais

Através de dados financeiros de ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo, testa-se a validade do modelo de valor presente (MVP) com retornos esperados constantes ao longo do tempo (Campbell & Schiller, 1987). Esse modelo relaciona o preço de uma ação ao seu esperado fluxo de dividendos trazido a valor presente a uma taxa de desconto constante ao longo do tempo. Por trás desse modelo está a hipótese de expectativas racionais, bem como a hipótese de previsibilidade de preço futuro do ativo, através da inserção dos dividendos esperados no período seguinte. Nesse trabalho é realizada uma análise multivariada num arcabouço de séries temporais, utilizando a técnica de Auto-Regressões Vetoriais. Os resultados empíricos apresentados, embora inconclusivos, permitem apenas admitir que não é possível rejeitar completamente a hipótese de expectativas racionais para os ativos brasileiros.

Política de recursos humanos na administração pública do Estado do Paraná: análise comparativa entre o discurso e a prática

The aim of this dissertation is to demonstrate what happens to the public administration in the state of Paraná through a case study, more specifically, in two organization: one, called in specific legal regime, 'direct administration' and the other, 'indirect administration', by means of structured interviews searching the distance between the discourse and practice which concerns to what was developed in the training area inside a human resource policy of the state. Since two decades, the training function in public administration of the state is changing and suffering some internal (re)structures. These changes are due to the pressure generated by either the natural requirement of changing in the same area or in the ways and aims from governmental spheres (state and federal). On one hand, this study analyzes the performance of training function during from 1987 to 1994, in order to verify the outcome factors of the not structured area and the coherency between programmed and accomplished actions. On the other hand, compare the discourse and practice based on a human resource policy implemented and adopted by the government. The results of field research with bibliographic examination allow to conclude that although the official and formal documents delineate a human resource policy to the state, there were evident contradictions between the proposal and what the state really fulfilled. The qualitative data analysis concluded that the majority of the actions are implemented casuisticaly. During the case study period, the human resource area specifically, training and development, suffered constant (re) tructures. The consequence was ¿ the both institutions, responsible for the training area, lost time and financial resources. Legal changes, internal dispute for institutional space, lack of tune and synchrony resulted once more in a discontinued action in the area. However it is perceptible that the government is worried about the development and evaluation of its civil services although it goes on behaving without a structured and integrated planning related to any human resource system. The study, therefore, confirms that the formulation and implementation of effective human resource policy, either through an analytic model or not, must be centralized in integrated action interrelated to all the subsystems of the human resource area, neither in a disguised way nor linked to the discourse of a law or government projects.

Competência e desempenho nas habilidades primarias: um estudo a luz dos determinantes socio-econômicos

Este trabalho, pretende ser uma contribuição, no sentido de aguçar as atenções despertadas na área do desenvolvimento cognitivo do pré-escolar, para que não se desviem do grave problema há muito instalado na nossa sociedade: as dificuldades nos primeiros anos escolares da população procedente da classe baixa. O desempenho neste período, é um dos fatores determinantes no futuro acadêmico. Portanto, faz-se necessário que a compreensão do ambiente social se torne definida, permitindo planejar medidas de intervenção, que resultem em promoção social, especialmente para as classes e grupos carentes. As preocupações mencionadas, orientaram os esforços deste estudo, afim de se entender as variações intelectuais em função do nível socioeconômico de pré-escolares, assim como, as possíveis interrelações entre essas variáveis. Partindo-se de uma sucinta análise através de uma breve revisão das principais concepções da inteligência, buscou-se interpretar e relacionar essas contribuições e suas consequências em nível pragmático. Destaque marcante atribuiu-se aos estudos de AF inspirados no instrumental de D. Wechsler, enfatizando-se a avaliação dos fatores mais comumente encontrados. O aspecto central do trabalho é representado por uma pesquisa instrumentada através do WISC e de um questionário sôcio-econômico. A Análise Fatorial (AF) dos dados coletados, levou a detectar 4 fatores, cuja interpretação constituiu um tema paralelo deste trabalho.

Construção do teste de aptidão criativa - TAC: forma experimental

Este trabalho tem por finalidade a construção de um instrumento psicológico de medida de comportamentos criativos, o Teste de Aptidão Criativa - TAC. A construção do TAC é justificada de um lado, por sua utilidade; sobretudo para o orientador profissional e psicólogo escolar e de outro; pela inexistência no Brasil; em particular no Nordeste, de instrumentos de medida similar. A formulação do problema e seu contexto são descritos logo no início do trabalho, bem como, a fundamentação teórica. Neste particular, enfatizou-se o enfoque psicológico da criatividade v em suas abordagens personológica e cognitiva. Atenção especial foi dada ao estudo do "modelo da estrutura do intelecto" de J. P. Guilford, suporte teórico do TAC. O teste de Aptidão Criativa é apresentado em todas as etapas de sua construção , desde a forma pré-piloto ç à piloto e à experimental, salientando-se seus respectivos subtestes figural e verbal. Ilustrações dos itens, bem como, das formas do teste são também apresentadas para melhor compreensão do texto. Em prosseguimento descreve- se uma pesquisa empírica realizada com o TAC, cujas hipóteses operacionais visam comprovar sua validade de constrito sua fidedignidade. A população foi constituída de alunos, de ambos os sexos, que cursaram em 1977 a 8a. série do 1º grau, de escolas públicas ou particulares; do município do Recife. O trabalho descreve detalhadamente a determinação da amostra, os instrumentos utilizados bem como os critérios de avaliação dos dados. O tratamento estatístico consistiu em medidas de tendência ceutra e de variabilidade; análise fatorial (técnica dos componentes principais-solução Varimax) para verificação da validade de construto. Os resultados obtidos, pela análise fatorial, demonstraram a presença de três fatores: um denominado C e interpretado como Convergente e dois, mensuráveis pelo TAC (conforme mostram as cargas fatoriais) que foram chamados de F (Fluência e Flexibilidade) e 0 Originalidade. O índice de homogeneidade calculado pelo “ de Cronbach" da característica originalidade entendida como essencial para a criatividade foi de 0,72. Tal resultado permite afirmar que na amostra testada o TAC , neste aspecto, apresenta fidedignidade significativa. Uma análise de regressão múltipla por passos foi levada a efeito, visando a identificação dos itens que mais contribuíram para explicação do escore total. Os resultados permitiram apontar uma melhor forma para o TAC figural constituída pelos itens I , II, V, VI , VII e VIII, os quais comporão a forma definitiva do TAC. Calculou-se também o estatístico Z do "Teste de urna Amostra de Kolmogorou para verificação da normalidade da distribuição das três características que o de medir: Fluência, Flexibilidade e Originalidade. Explicita-se ainda uma crítica à técnica de computação das respostas do TAC em face do índice de flexibilidade e propõe-se a realização de estudos, que permitam a formulação de novos procedimentos para um tratamento mais adequado das respostas aos estímulos do teste. Sugere-se também um estudo teórico sistemático de maior profundidade sobre os pontos de convergência entre as teorias psicológicas que tratam o tema para uma melhor compreensão da natureza e dinâmica do comportamento criativa. Propõe-se ainda a continuidade da pesquisa empírica que deu origem a este trabalho, tendo por objetivo imediato a padronização do TAC, de modo a poder ser ele instrumento útil ao psicólogo, na prática da psicologia aplicada.

Previsão da estrutura a termo de taxa de juros aplicando o Filtro de Kalman ao modelo Vasicek: o caso brasileiro

Este trabalho tem o objetivo de testar a qualidade preditiva do Modelo Vasicek de dois fatores acoplado ao Filtro de Kalman. Aplicado a uma estratégia de investimento, incluímos um critério de Stop Loss nos períodos que o modelo não responde de forma satisfatória ao movimento das taxas de juros. Utilizando contratos futuros de DI disponíveis na BMFBovespa entre 01 de março de 2007 a 30 de maio de 2014, as simulações foram realizadas em diferentes momentos de mercado, verificando qual a melhor janela para obtenção dos parâmetros dos modelos, e por quanto tempo esses parâmetros estimam de maneira ótima o comportamento das taxas de juros. Os resultados foram comparados com os obtidos pelo Modelo Vetor-auto regressivo de ordem 1, e constatou-se que o Filtro de Kalman aplicado ao Modelo Vasicek de dois fatores não é o mais indicado para estudos relacionados a previsão das taxas de juros. As limitações desse modelo o restringe em conseguir estimar toda a curva de juros de uma só vez denegrindo seus resultados.

Income inequality in a job-search model with heterogeneous discount factors: (revised version, forthcoming 2006, Revista Economia)

This paper investigates the income inequality generated by a jobsearch process when di§erent cohorts of homogeneous workers are allowed to have di§erent degrees of impatience. Using the fact the average wage under the invariant Markovian distribution is a decreasing function of the discount factor (Cysne (2004, 2006)), I show that the Lorenz curve and the between-cohort Gini coe¢ cient of income inequality can be easily derived in this case. An example with arbitrary measures regarding the wage o§ers and the distribution of time preferences among cohorts provides some insights into how much income inequality can be generated, and into how it varies as a function of the probability of unemployment and of the probability that the worker does not Önd a job o§er each period.

The role of no-arbitrage on forecasting: lessons from a parametric term structure model

Parametric term structure models have been successfully applied to innumerous problems in fixed income markets, including pricing, hedging, managing risk, as well as studying monetary policy implications. On their turn, dynamic term structure models, equipped with stronger economic structure, have been mainly adopted to price derivatives and explain empirical stylized facts. In this paper, we combine flavors of those two classes of models to test if no-arbitrage affects forecasting. We construct cross section (allowing arbitrages) and arbitrage-free versions of a parametric polynomial model to analyze how well they predict out-of-sample interest rates. Based on U.S. Treasury yield data, we find that no-arbitrage restrictions significantly improve forecasts. Arbitrage-free versions achieve overall smaller biases and Root Mean Square Errors for most maturities and forecasting horizons. Furthermore, a decomposition of forecasts into forward-rates and holding return premia indicates that the superior performance of no-arbitrage versions is due to a better identification of bond risk premium.

Using irregularly spaced returns to estimate multi-factor models: application to Brazilian equity data

Multi-factor models constitute a useful tool to explain cross-sectional covariance in equities returns. We propose in this paper the use of irregularly spaced returns in the multi-factor model estimation and provide an empirical example with the 389 most liquid equities in the Brazilian Market. The market index shows itself significant to explain equity returns while the US$/Brazilian Real exchange rate and the Brazilian standard interest rate does not. This example shows the usefulness of the estimation method in further using the model to fill in missing values and to provide interval forecasts.

Trade in intermediate goods and total factor productivity

We develop and calibrate a model where differences in factor endowments lead countries to trade intermediate goods, and gains from trade reflect in total factor productivity. We perform several output and growth decompositions, to assess the impact that barriers to trade, as well as changes in terms of trade, have on measured TFP. We find that for very poor economies gains from trade are large, in some cases representing a doubling of GDP. Also, that an improvement in the terms of trade - by allowing the use of a better mix of intermediate inputs in the production process - translates into productivity growth.

Gains from trade and measured total factor productivity

We develop and calibrate a model where diferences in factor en-dowments lead countries to trade di¤erent goods, so that the existence of international trade changes the sectorial composition of output from one country to another. Gains from trade re ect in total factor productivity. We perform a development decomposition, to assess the impact of trade and barriers to trade on measured TFP. In our sample, the median size of that e¤ect is about 6.5% of output, with a median of 17% and a maximum of 89%. Also, the model predicts that changes in the terms of trade cause a change of productivity, and that efect has an average elasticity of 0.71.

Constructing common-factor portfolios

In this paper we construct common-factor portfolios using a novel linear transformation of standard factor models extracted from large data sets of asset returns. The simple transformation proposed here keeps the basic properties of the usual factor transformations, although some new interesting properties are further attached to them. Some theoretical advantages are shown to be present. Also, their practical importance is confirmed in two applications: the performance of common-factor portfolios are shown to be superior to that of asset returns and factors commonly employed in the finance literature.

Simulation-based smoothing and filtering in factor stochastic volatility models : two econometric applications

In this article we use factor models to describe a certain class of covariance structure for financiaI time series models. More specifical1y, we concentrate on situations where the factor variances are modeled by a multivariate stochastic volatility structure. We build on previous work by allowing the factor loadings, in the factor mo deI structure, to have a time-varying structure and to capture changes in asset weights over time motivated by applications with multi pIe time series of daily exchange rates. We explore and discuss potential extensions to the models exposed here in the prediction area. This discussion leads to open issues on real time implementation and natural model comparisons.

Simulation -based smoothing and filtering in factor stochastic volatility models : two econometric applications (July-2001)

The past decade has wítenessed a series of (well accepted and defined) financial crises periods in the world economy. Most of these events aI,"e country specific and eventually spreaded out across neighbor countries, with the concept of vicinity extrapolating the geographic maps and entering the contagion maps. Unfortunately, what contagion represents and how to measure it are still unanswered questions. In this article we measure the transmission of shocks by cross-market correlation\ coefficients following Forbes and Rigobon's (2000) notion of shift-contagion,. Our main contribution relies upon the use of traditional factor model techniques combined with stochastic volatility mo deIs to study the dependence among Latin American stock price indexes and the North American indexo More specifically, we concentrate on situations where the factor variances are modeled by a multivariate stochastic volatility structure. From a theoretical perspective, we improve currently available methodology by allowing the factor loadings, in the factor model structure, to have a time-varying structure and to capture changes in the series' weights over time. By doing this, we believe that changes and interventions experienced by those five countries are well accommodated by our models which learns and adapts reasonably fast to those economic and idiosyncratic shocks. We empirically show that the time varying covariance structure can be modeled by one or two common factors and that some sort of contagion is present in most of the series' covariances during periods of economical instability, or crisis. Open issues on real time implementation and natural model comparisons are thoroughly discussed.

Using irregularly spaced returns to estimate multi-factor models : application to Brazilian equity data

Multi-factor models constitute a use fui tool to explain cross-sectional covariance in equities retums. We propose in this paper the use of irregularly spaced returns in the multi-factor model estimation and provide an empirical example with the 389 most liquid equities in the Brazilian Market. The market index shows itself significant to explain equity returns while the US$/Brazilian Real exchange rate and the Brazilian standard interest rate does not. This example shows the usefulness of the estimation method in further using the model to fill in missing values and to provide intervaI forecasts.