Estudo do comportamento do retorno das ações ao redor da data ex-distribuição de capital no mercado acionário brasileiro

Este estudo procura avaliar o comportamento do retorno das ações ao redor das datas ex-distribuição de capital no mercado acionário brasileiro. A partir da metodologia de estudo de eventos encontramos indícios da existência de um retorno anormal médio ao redor do evento. Constatou-se que o retorno anormal persiste do longo do período de 2000 até o fim de 2010. Adicionalmente verificamos que no caso brasileiro não é possível atribuir ao efeito dos impostos a presença do retorno anormal verificado.

Watching the World Cup, one data point at a time

Retirado do blog de Marc Pickren do dia 13 jun. 2014.

Watching the World Cup, one data point at a time

Sound the vuvuzelas, the World Cup is officially here. The biggest sporting event in the world is set to break all kinds of viewing records. Sporting in the digital world is just as much about stats as it is about the game itself. Enter Brandwatch. The social media analytics company has taken it upon itself to track social media statistics for the entire run of the World Cup with their new real-time data visualization tool.

Supply chain turbulence: the impact of a mid-range event in multi-tier, multi-dimension supply chains

Nota: A autora agradece à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) pela concessão de bolsa de estudos para o desenvolvimento deste projeto de pesquisa.