5 resultados para Computer Simulation
em Repositório digital da Fundação Getúlio Vargas - FGV
Resumo:
Trabalho apresentado no 37th Conference on Stochastic Processes and their Applications - July 28 - August 01, 2014 -Universidad de Buenos Aires
Resumo:
Em redes de inovao baseadas em trocas de informao, o agente orquestrador se apropria das informaes dos atores perifricos, gera inovao e distribui em forma de valor agregado. sua funo promover a estabilidade na rede fazendo com que a mesma tenha taxas no negativas de crescimento. Nos mercados de anlise de crdito e fraude, por exemplo, ou bureaus funcionam como agentes orquestradores, concentrando as informaes histricas da populao que so provenientes de seus clientes e fornecendo produtos que auxiliam na tomada de deciso. Assumindo todas as empresas do ecossistema como agentes racionais, a teoria dos jogos se torna uma ferramenta apropriada para o estudo da precificao dos produtos como mecanismo de promoo da estabilidade da rede. Este trabalho busca identificar a relao de diferentes estruturas de precificao promovidas pelo agente orquestrador com a estabilidade e eficincia da rede de inovao. Uma vez que o poder da rede se d pela fora conjunta de seus membros, a inovao por esta gerada varia de acordo com a deciso isolada de cada agente perifrico de contratar o agente orquestrador ao preo por ele estipulado. Atravs da definio de um jogo terico simplificado onde diferentes agentes decidem conectar-se ou no rede nas diferentes estruturas de preos estipuladas pelo agente orquestrador, o estudo analisa as condies de equilbrio conclui que o equilbrio de Nash implica em um cenrio de estabilidade da rede. Uma concluso que, para maximizar o poder de inovao da rede, o preo a ser pago por cada agente para fazer uso da rede deve ser diretamente proporcional ao benefcio financeiro auferido pela inovao gerada pela mesma. O estudo apresenta ainda uma simulao computacional de um mercado fictcio para demonstrao numrica dos efeitos observados. Atravs das concluses obtidas, o trabalho cobre uma lacuna da literatura de redes de inovao com agentes orquestradores monopolistas em termos de precificao do uso da rede, servindo de subsdio de tomadores de deciso quando da oferta ou demanda dos servios da rede.
Resumo:
O presente trabalho consiste na aplicao da simulao computacional como mtodo de aprofundamento do estudo de mecanismos de leiles aplicados na alocao do direito de explorao das reservas de petrleo da camada do pr-sal. A camada do pr-sal est localizada na costa brasileira e apresenta um grande potencial em termos de reserva de leo e gs. A funo lance aplicada para os participantes criados computacionalmente foi estimada com base em dados experimentais e segue uma funo exponencial. A simulao possibilita reproduzir o modelo de leilo considerando todas as caractersticas e parmetros dos experimentos sem incorrer no custo da realizao de novas sesses de leilo com participantes reais. Os leiles estudados foram o leilo de valores privados de 1 preo e o leilo de valores privados de 2 preo. Atravs dos resultados obtidos identificou-se que o leilo de valores privados de 1 preo menos arriscado que o leilo de valores privados de 2 preo; no leilo com simetria, o Princpio de Equivalncia de Receita vlido; a eficincia observada menor em leiles assimtricos; o leilo de 2 preo comparado com o de 1 preo apresenta um tradeoff entre a eficincia e a receita do governo; e que considerando o aprendizado dos participantes, no se observam alteraes significativas nas estatsticas analisadas medida que os participantes se tornam mais experientes.
Resumo:
Neste trabalho apresentamos um novo mtodo numrico com passo adaptativo baseado na abordagem de linearizao local, para a integrao de equaes diferenciais estocsticas com rudo aditivo. Propomos, tambm, um esquema computacional que permite a implementao eficiente deste mtodo, adaptando adequadamente o algortimo de Pad com a estratgia scaling-squaring para o clculo das exponenciais de matrizes envolvidas. Antes de introduzirmos a construo deste mtodo, apresentaremos de forma breve o que so equaes diferenciais estocsticas, a matemtica que as fundamenta, a sua relevncia para a modelagem dos mais diversos fenmenos, e a importncia da utilizao de mtodos numricos para avaliar tais equaes. Tambm feito um breve estudo sobre estabilidade numrica. Com isto, pretendemos introduzir as bases necessrias para a construo do novo mtodo/esquema. Ao final, vrios experimentos numricos so realizados para mostrar, de forma prtica, a eficcia do mtodo proposto, e compar-lo com outros mtodos usualmente utilizados.
Resumo:
Trabalho apresentado no XXXV CNMAC, Natal-RN, 2014.
