Uma análise dos leilões de partilha de produção do pré-sal através de simulação computacional

O presente trabalho consiste na aplicação da simulação computacional como método de aprofundamento do estudo de mecanismos de leilões aplicados na alocação do direito de exploração das reservas de petróleo da camada do pré-sal. A camada do pré-sal está localizada na costa brasileira e apresenta um grande potencial em termos de reserva de óleo e gás. A função lance aplicada para os participantes criados computacionalmente foi estimada com base em dados experimentais e segue uma função exponencial. A simulação possibilita reproduzir o modelo de leilão considerando todas as características e parâmetros dos experimentos sem incorrer no custo da realização de novas sessões de leilão com participantes reais. Os leilões estudados foram o leilão de valores privados de 1° preço e o leilão de valores privados de 2° preço. Através dos resultados obtidos identificou-se que o leilão de valores privados de 1° preço é menos arriscado que o leilão de valores privados de 2° preço; no leilão com simetria, o Princípio de Equivalência de Receita é válido; a eficiência observada é menor em leilões assimétricos; o leilão de 2° preço comparado com o de 1° preço apresenta um tradeoff entre a eficiência e a receita do governo; e que considerando o aprendizado dos participantes, não se observam alterações significativas nas estatísticas analisadas à medida que os participantes se tornam mais experientes.

Reciprocidade periférica como estratégia para aumento de centralidade: estudo de rede de citações acadêmicas

Esta tese apresenta uma configuração em que, numa rede social regida pelo princípio da ligação preferencial, nós periféricos buscam inflacionar artificialmente seus índices de centralidade, medida pelo grau de entrada, por meio do privilégio temporário da reciprocidade de ligações com outros nós periféricos. Para construir este cenário, criou-se uma rede com as características de uma rede acadêmica de citações entre artigos, em que os nós são artigos publicados por um conjunto de periódicos, e as ligações entre eles são as citações que cada artigo faz a outros artigos existentes. Esta rede foi condensada em outra, na qual os nós são os periódicos aos quais cada artigo da primeira rede está associado, e as ligações são o total de citações que os artigos de um periódico faz aos artigos de cada outro periódico. Implementou-se um método de simulação computacional, no qual, durante alguns ciclos, foram manipulados parâmetros relacionados à quantidade total de ligações (citações) entre periódicos periféricos, de forma a induzir os efeitos desejados de reciprocidade periférica, alterando a lógica de direcionamento de citações pela atribuição de maior probabilidade para que artigos de outros periódicos periféricos recebessem ligações, afastando-se da lógica da ligação preferencial, porém sem alterar qualquer outra característica intrínseca que representasse a capacidade de um artigo ou periódico atrair novas ligações. Chamou-se esta alteração da lógica de alocação de ligações entre periódicos periféricos de Comportamento Estratégico. Observou-se que o Comportamento Estratégico é capaz de trazer benefícios de centralidade medida por grau para aqueles periódicos em que ele foi induzido, e prejuízos para os demais periódicos periféricos, porém não é suficiente para que eles saiam do quartil periférico de centralidade a que pertenciam antes da manipulação dos efeitos. Além disso, observou-se que, na ausência de elementos que alterem a capacidade intrínseca de atração de ligações de um periódico, a interrupção do Comportamento Estratégico levou aos níveis anteriores de centralidade. Também se observou que o Comportamento Estratégico acarretou em alterações de centralidade medida por autovetor estatisticamente significativas, porém não esperadas, mas que, após sua interrupção, esta retornou aos patamares anteriores à indução dos efeitos.

A Numerical method for the semilinear stochastic transport equation

Trabalho apresentado no XXXV CNMAC, Natal-RN, 2014.

Computer simulation of the stochastic transport equation

Trabalho apresentado no 37th Conference on Stochastic Processes and their Applications - July 28 - August 01, 2014 -Universidad de Buenos Aires

An evolving possibilistic fuzzy modeling approach for value-at-risk estimation

Market risk exposure plays a key role for nancial institutions risk management. A possible measure for this exposure is to evaluate losses likely to incurwhen the price of the portfolio's assets declines using Value-at-Risk (VaR) estimates, one of the most prominent measure of nancial downside market risk. This paper suggests an evolving possibilistic fuzzy modeling approach for VaR estimation. The approach is based on an extension of the possibilistic fuzzy c-means clustering and functional fuzzy rule-based modeling, which employs memberships and typicalities to update clusters and creates new clusters based on a statistical control distance-based criteria. ePFM also uses an utility measure to evaluate the quality of the current cluster structure. Computational experiments consider data of the main global equity market indexes of United States, London, Germany, Spain and Brazil from January 2000 to December 2012 for VaR estimation using ePFM, traditional VaR benchmarks such as Historical Simulation, GARCH, EWMA, and Extreme Value Theory and state of the art evolving approaches. The results show that ePFM is a potential candidate for VaR modeling, with better performance than alternative approaches.