Soluções de mobilidade no mercado corporativo : modelos de parceria em uma operadora móvel

A mobilização dos processos de negócio das grandes empresas permite um ganho de eficiência na condução dos negócios, por disponibilizar o acesso a sistemas corporativos à distância, em qualquer lugar e a qualquer hora. Aplicativos como automação de força de vendas, automação de técnico em campo, telemetria para setores como saúde, transporte logístico ou medição de energia elétrica são alguns exemplos do uso de soluções de mobilidade no mercado corporativo, através de uma rede de operadora móvel como meio de transmissão da informação sem fio. Os participantes envolvidos numa solução de mobilidade para atender as grandes empresas estão em um mercado de grande dinâmica tecnológica e ainda não é claro a melhor forma de atendimento a esta demanda. As empresas envolvidas numa solução de mobilidade podem ter benefícios se trabalharem em parcerias. Esta dissertação busca entender, do ponto de vista de uma operadora móvel, os desafios para a gestão em redes de soluções de mobilidade, como forma de alinhar os interesses do cliente, do desenvolvedor de aplicativos e da própria operadora. O método utilizado foi de pesquisa exploratória para identificar os desafios de gestão associados a este mercado. Para isto foram realizadas entrevistas em profundidade com responsáveis por uma operadora móvel, desenvolvedores de aplicativos móveis e cliente corporativo. Por fim, a dissertação utiliza conceitos teóricos de perspectiva de redes para analisar os desafios de gestão. O resultado da pesquisa busca analisar os desafios de prover soluções de mobilidade no mercado corporativo, a partir da perspectiva de uma operadora móvel. Concluiu-se que os principais desafios estão na definição da visão da rede, na adequação dos processos internos e na qualificação dos parceiros.

O poder preditivo da estrutura a termo da taxa de juros: uma abordagem com indicadores não lineares

Com base em uma metodologia desenvolvida por Frankel e Lown (1994), que surge para aperfeiçoar o arcabouço utilizado por Mishkin (1990a,1990b) ao permitir, em contraposição a este, a variação ao longo do tempo da taxa de juros real de longo prazo de uma economia, o presente trabalho se propõe a verificar o existência, para dados brasileiros, de evidências empíricas que suportem a aceitação da hipótese de que a estrutura a termo da curva de juros possui informações que auxiliam na previsão da trajetória futura da inflação, característica já encontrada em dados de algumas economias desenvolvidas, como Estados Unidos e Alemanha. A modificação marginal implementada por Frankel e Lown é importante porque permite que os resultados finais sejam interpretados dentro de um contexto teórico mais próximo da realidade, isto é, onde as decisões de política monetária são capazes de influenciar a variável acima mencionada. Analisa-se, para o período de janeiro de 2003 a janeiro de 2013, o poder explicativo que diversas medidas de inclinação da curva de juros local têm sobre a variação futura do índice de preços ao consumidor ampliado (IPCA), o mais importante da economia brasileira. Em linhas gerais, encontramos que, em consonância com a experiência internacional, independente de tratarmos os dados na forma com ou sem ajustes sazonais, ou de tratar as variáveis relativas à taxa de juros como logaritmo de um fator mais suas taxas ou de apresentá-las em seu próprio nível, existem evidências empíricas que indicam a existência de poder preditivo desta variável explicativa sobre a referida variável dependente, ou ao menos tornam difícil rejeitar, em um primeiro momento, esta hipótese inicial.

Modelagem do produto interno bruto brasileiro utilizando modelos não lineares

O trabalho tem como objetivo aplicar uma modelagem não linear ao Produto Interno Bruto brasileiro. Para tanto foi testada a existência de não linearidade do processo gerador dos dados com a metodologia sugerida por Castle e Henry (2010). O teste consiste em verificar a persistência dos regressores não lineares no modelo linear irrestrito. A seguir a série é modelada a partir do modelo autoregressivo com limiar utilizando a abordagem geral para específico na seleção do modelo. O algoritmo Autometrics é utilizado para escolha do modelo não linear. Os resultados encontrados indicam que o Produto Interno Bruto do Brasil é melhor explicado por um modelo não linear com três mudanças de regime, que ocorrem no inicio dos anos 90, que, de fato, foi um período bastante volátil. Através da modelagem não linear existe o potencial para datação de ciclos, no entanto os resultados encontrados não foram suficientes para tal análise.

Um estudo sobre os diferenciais de remuneração entre os professores das redes pública e privada de ensino

O artigo investiga os diferenciais de remuneração entre os professores dos diversos níveis de ensino, das redes pública e privada. Analisando somente os salários, os diferenciais são na maior parte dos casos favoráveis ao setor privado. Esta conclusão se altera quando se calcula o Valor Presente do Contrato de Trabalho. O VPCT leva em consideração toda a renda auferida pelo docente, incluindo os salários recebidos durante a vida ativa e também a aposentadoria. O VPCT do ensino público é sempre mais elevado que o VPCT privado. Também são calculadas as Taxas Internas de Retorno (TIRs) da previdência social, cujos resultados mostram que os retornos do setor público são maiores que os do setor privado. Conclui-se que as diferentes regras de aposentadoria têm importância significativa nos rendimentos ao longo da vida dos docentes. Também se conclui que docentes da rede pública não recebem remuneração inferior a seus pares do setor privado.

Modelos dinâmicos não lineares e aplicações de quadratura gaussiana

We propose mo deIs to analyze animal growlh data wilh lhe aim of eslimating and predicting quanlities of Liological and economical interest such as the maturing rate and asymptotic weight. lt is also studied lhe effect of environmenlal facLors of relevant influence in the growlh processo The models considered in this paper are based on an extension and specialization of the dynamic hierarchical model (Gamerman " Migon, 1993) lo a non-Iinear growlh curve sdLillg, where some of the growth curve parameters are considered cxchangeable among lhe unils. The inferencc for thcse models are appruximale conjugale analysis Lascd on Taylor series cxpallsiulIs aliei linear Bayes procedures.

Coordenador de pesquisa da FGV/DAPP discute problemas e soluções para mobilidade urbana no Brasil

Jornal da Globo News, apresentado por Leilane Neubarth

Mecanismos não-lineares de repasse cambial: IPCA e inflação desagregada

Sendo a literatura do pass-through cambial sobre os preços domésticos extenso e com diferentes metodologias de cálculo, esta dissertação buscou explorar se a direção da variação da taxa de câmbio, ou seja, se apreciações ou depreciações tem diferentes impactos sobre a inflação. O objetivo é avaliar se o repasse cambial para o índice de preços ao consumidor é assimétrico. A metodologia utilizado foi através da estimação de uma Curva de Phillips com Limiar (Threshold) para o IPCA agregado e desagregado, sendo avaliado o período recente de 2001 a 2014. Os resultados apresentaram evidências de assimetria no repasse para os preços para a inflação agregada, porém não significante para a maioria dos núcleos analisados.