Método para controle estatístico multivariado de processos em batelada

As cartas de controle estatístico têm sido amplamente utilizadas no monitoramento do desempenho de processos. Com a crescente informatização dos processos industriais, tem-se verificado um aumento sensível na quantidade de informações disponíveis sobre variáveis de processo. Via de regra, essas variáveis apresentam-se fortemente correlacionadas. Em casos especiais, como nos processos em batelada, tais variáveis descrevem um perfil de variação ao longo do tempo, caracterizando o comportamento normal do processo. Nessas condições especiais, as cartas de controle tradicionais não proporcionam um monitoramento eficaz sobre o processo. Esta dissertação de mestrado apresenta uma alternativa para o monitoramento on line de processos em bateladas: a proposição de uma metodologia para implantação de cartas de controle multivariadas baseadas em componentes principais. A idéia central dessas cartas é monitorar simultaneamente diversas variáveis, controlando somente algumas poucas combinações lineares independentes delas; tais combinações são denominadas componentes principais. O presente trabalho ilustra a metodologia proposta em um estudo de caso realizado na etapa de fermentação do processo de fabricação de cerveja de uma indústria de bebidas, localizada na região metropolitana de Porto Alegre.

Ciclos internacionais de negócios : uma análise de mudança de regime markoviano para Brasil, Argentina e Estados Unidos

Este trabalho tem por objetivo promover uma análise dos ciclos econômicos de Brasil, Argentina e Estados Unidos, dando ênfase às mudanças de regimes ocorridas ao longo das flutuações experimentadas por esses países. Estudos recentes sobre ciclos têm argumentado em favor de ciclos internacionais de negócios. Nesse sentido, em especial, o trabalho visa testar a hipótese de um ciclo comum que afetaria ambos os países. A metodologia utilizada é a dos modelos MS-VAR – Markov switching vector autoregressions. Especificações univariadas são estimadas para o período de 1900 a 2000 e os resultados comparados aos fatos estilizados de cada país. Posteriormente um modelo multivariado é formulado para abrigar a hipótese de um ciclo conjunto, visto como mudanças comuns no processo estocástico do crescimento desses países. Os resultados sugerem que as evidências em favor desse ciclo comum são pouco robustas. As correlações contemporâneas estimadas apresentam valores bastante modestos. Em particular, existem significativas diferenças nos ciclos de Brasil, Argentina e Estados Unidos, cada um deles com características próprias e comportamentos singulares.

Analgesia em pós-operatório de toratomias : estudo prospectivo e randomizado

Introdução: A dor é um importante fator de incremento da morbidade e mortalidade em pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos que incluem toracotomias. Diversos fatores contribuem para que esses pacientes apresentem um alto grau de dor no pós-operatório, entre os quais a secção da pele, músculos e pleura, retração dos músculos e ligamentos pelo afastador de Finochietto, irritação da pleura e nervos intercostais pelos drenos tubulares torácicos e fraturas ocasionais dos arcos costais. O aumento das taxas de morbidade e mortalidade é dado principalmente à respiração superficial decorrente da pouca mobilidade da parede torácica e conseqüente à dor e pela perda da efetividade do principal mecanismo de eliminação de secreções da árvore traqueobrônquica (tosse), resultando em atelectasias, inadequado gradiente ventilação / perfusão, hipoxemia e pneumonia. Uma vez caracterizada a necessidade de atenuação da dor como fator primordial na melhora dos índices de morbidade e mortalidade no período pós-operatório de cirurgia torácica, torna-se imperiosa uma análise das terapêuticas disponíveis na atualidade para tanto. Objetivos: Avaliar a utilização de três diferentes métodos de analgesia: 1. bloqueio peridural com morfina (BPM); 2. morfina parenteral (MP); e 3. bloqueio intercostal extrapleural contínuo com lidocaína” (BIC), em pacientes submetidos a procedimentos que incluíram toracotomias em sua execução, além de analisar o custo financeiro desses métodos. Materiais e métodos: Trata-se de um estudo prospectivo, randomizado, no qual foram analisados 79 pacientes, submetidos a toracotomias, subdivididos de forma aleatória em três grupos, de acordo com a modalidade terapêutica instituída: 25 pacientes no grupo BIC, 29 pacientes no grupo BPM e 25 pacientes no grupo MP. Cada paciente foi observado e analisado por profissionais de enfermagem previamente treinados. As variáveis analisadas foram a dor e a sedação. (quantificadas através de escores e analisadas através do método de Kruskal-Wallis com correção pelo teste de Dunn), além do custo financeiro de cada método e da necessidade de administração de opióides adicionais. Resultados: As variáveis dor e sedação foram obtidas através das seguintes medianas, respectivamente: grupos BIC (2,5 e 0); BPM (4 e 0) e MP (3,5 e 0). O custo financeiro foi de US$ 78,69 para o grupo BIC; US$ 28,61 para o grupo BPM e US$ 11,98 para o grupo MP. A necessidade adicional de opióide foi de 4,2 mg/dia para o grupo BIC; 5,7 mg/dia para o grupo BPM e 10,7 mg/dia para o grupo MP. Conclusões: A intensidade da dor foi significativamente menor no grupo BIC, quando comparado ao grupo MP. Não foram identificadas diferenças significativas de intensidade da dor quando comparados os grupos BIC versus BPM e BPM versus MP. A intensidade de sedação foi significativamente maior no grupo MP quando comparado aos grupos BIC e BPM. Não foram evidenciadas diferenças significativas quanto à sedação entre os grupos BIC e BPM. O custo financeiro do grupo MP foi sensivelmente menor quando comparado aos grupos BIC e BPM. A necessidade adicional de morfina foi significativamente maior no grupo MP, quando comparados aos grupos BIC e BPM.

Índices de avaliação de processos : abordagem univariada e multivariada

Esta dissertação versa sobre índices de avaliação de processo nas suas abordagens univariada e multivariada. Analisa-se a utilização da Análise de Componentes Principais (ACP) como ferramenta no desenvolvimento de índices capazes de avaliar processos multivariados. O trabalho apresenta uma revisão teórica sobre os índices univariados de aplicação mais comum na indústria (CP/PP , CPK/PPK , CPM/PPM e CPMK/PPMK), o índice multivariado MCpm e sobre os índices MCP , MCPK , MCPM e MCPMK , associados a ACP. Os índices de avaliação de processo são analisados quanto à sua adequação ao uso, através de um estudo de caso na indústria de componentes automotivos. Para tanto, examina-se o processo de fabricação de um componente do freio de veículos médios e pesados, denominado spider, em que doze variáveis de processo são controladas por meio de controle estatístico de processo. Através do estudo de caso, faz-se uma comparação entre os resultados dos índices univariados e multivariados; pressupõe-se que através da Análise de Componentes Principais poder-se-á concluir sobre a capacidade e o desempenho de processos multivariados. Por fim, a partir da análise univariada dos componentes principais, apresenta-se uma técnica complementar para quantificar a contribuição das variáveis controladas à variabilidade de processos multivariados.

Taxas de câmbio e inflação no Brasil : um estudo econométrico

Este trabalho busca analisar a relação entre as taxas de câmbio e a inflação no Brasil, tanto entre médias quanto entre volatilidades, fazendo uso de instrumentais econométricos mais sofisticados que aqueles até então aplicados na literatura existente. No que se refere à relação entre médias, ou a estimação do pass-through da taxa de câmbio para a inflação, analisou-se a relação entre tais variáveis no período compreendido entre 1980 e 2002, considerando dois índices de preços ao consumidor (IPCA e IGP-DI) e um índice de preços ao produtor (IPA-DI). A abordagem teórica partiu do modelo de FEENSTRA e KENDAL (1997), com algumas adaptações para a economia brasileira. Os testes empíricos foram realizados aplicando o Filtro de Kalman, após a demonstração de que este gera melhores resultados que as estimações por OLS tradicionalmente usadas. Os resultados mostram que o ambiente inflacionário e o regime cambial percebido pelos agentes afetam o grau de pass-through do câmbio para os preços ao consumidor. Observou-se uma redução no pass-through após a implementação do Real para os índices de preço ao consumidor (IPCA) ou com um componente de preços ao consumidor incorporado (IGP-DI) e uma redução ainda mais intensa após a adoção do regime de taxas de câmbio flutuantes em 1999. Já no que se refere à relação entre volatilidades, aplicou-se um modelo GARCH bivariado, trabalhando-se diretamente com os efeitos das volatilidades condicionais, aspecto ainda não abordado na literatura existente Foi encontrada uma relação semi-côncava entre as variâncias da taxa de câmbio e da inflação, diferente do estimado para séries financeiras e em linha com intuições sugeridas em outros estudos. Esta aplicação inova ao (i) estabelecer uma relação entre volatilidades da taxa de câmbio e da inflação, (ii) aplicar um modelo GARCH multivariado, usando variâncias condicionais para analisar a relação entre aquelas volatilidades e (iii) mostrar que os testes tradicionais realizados com séries de volatilidade construídas exogenamente são sensíveis ao critério escolhido para a construção de tais séries, ocultando características relevantes daquela relação. PALAVRAS-CHAVE: Taxas de câmbio, inflação, pass-through, volatilidade, Filtro de Kalman, GARCH

Os determinantes da inflação em Moçambique : um estudo econométrico (1994-2004)

A inflação em Moçambique medida por variações no Índice de Preços ao Consumidor aumentou fortemente entre 1989 a 1995, mas a partir de 1996 teve a sua tendência crescente fortemente reduzida. Este trabalho analisa os fatores determinantes da inflação em Moçambique no período 1994-2004. Para este propósito, o trabalho inicia a sua investigação apresentando um resumo da política econômica (monetária, fiscal e cambial) adotada no país no respectivo período, a história da inflação moçambicana e a sua evolução ao longo do tempo, importantes fatores conjunturais para o entendimento do processo inflacionário a ser analisado. Seguidamente, é realizado um exercício econométrico que procura explicar o comportamento da inflação sob três formas distintas. A primeira forma estima a inflação utilizando um modelo univariado decomposto em componentes não observados: tendência, sazonalidade e irregularidade. A segunda forma estima a inflação utilizando um modelo autoregressivo de médiamóvel e a terceira e última forma utiliza um modelo multivariado para estimar a inflação no país. Os resultados obtidos neste estudo sugerem que a inflação em Moçambique foi determinada conjuntamente por fatores internos e externos. Entre os fatores internos determinantes da inflação destacam-se as dificuldades de controle monetário, depreciação do metical em relação ao rand e ao dólar norte-americano e oscilações na produção agrícola nacional provocadas por alterações nas condições climáticas do país. Também foi encontrada evidência da existência de fatores determinísticos sazonais e um nível de persistência na inflação moçambicana. Nos fatores externos destacam-se principalmente a exportação da inflação sul-africana para Moçambique, a evolução do rand no mercado cambial sul-africano e a evolução do preço do petróleo no mercado internacional.