Some new three-level orthogonal main effects plans robust to model uncertainty

In this paper, we list some new orthogonal main effects plans for three-level designs for 4, 5 and 6 factors in IS runs and compare them with designs obtained from the existing L-18 orthogonal array. We show that these new designs have better projection properties and can provide better parameter estimates for a range of possible models. Additionally, we study designs in other smaller run-sizes when there are insufficient resources to perform an 18-run experiment. Plans for three-level designs for 4, 5 and 6 factors in 13 to 17 runs axe given. We show that the best designs here are efficient and deserve strong consideration in many practical situations.

Modèle d'état à coefficient aléatoire: filtrage par densités approchées

Le filtrage de Bucy-Kalman s'applique au modèle d'état comprenant des équations linéaires bruitées, décrivant l'évolution de l'état et des équations linéaires bruitées d'observation . Ce filtrage consiste dans le cas gaussien, à calculer de façon récursive, la loi de probabilité, a posteriori, de l'état, au vu de l' observation actuelle et des observations passées . Le filtrage par densités approchées permet de traiter des équations d'état, non linéaires ou à bruits non Gaussiens. Pour un coefficient de rappel aléatoire, cas typique d'une situation de changements de modèles, l'article introduit une famille de lois de probabilité, paramétrées, bimodales servant, par ajustement des paramètres, à approcher les lois a posteriori de l'état aux divers instants . Les paramètres sont recalculés récursivement, lors des mises à jour et des prédictions.