Propuesta de mejoramiento del proceso de solicitud de crédito hipotecario en la empresa Ibarra Construcciones

Las organizaciones enfrentan el reto diario de tener un mejoramiento continuo para que la calidad de sus productos sea óptima. Cuando se quiera llevar a cabo un proceso de mejoramiento para una determinada área o para toda la empresa de debe tener en cuenta los beneficios que le proporciona tanto a la empresa como al cliente, por lo que debería convertirse en un objetivo permanente ya que la perfección nunca se la logra pero siempre se la busca. Mejorar un proceso significa cambiarlo para hacerlo más efectivo, eficiente y adaptable, qué cambiar y cómo cambiar depende del enfoque específico del empresario y del proceso. (James Harrington). Esta investigación está dirigida a la empresa “Ibarra Construcciones”, especialmente al Área de Crédito y Cobranza y a todas aquellas personas que estén interesadas en ver una Propuesta de Mejoramiento del Proceso de Solicitud de Crédito Hipotecario aplicado a un caso real y que puede ser adaptado a otras organizaciones. En el Capítulo I se ha hace referencia una breve descripción de la organización objeto de estudio, como: antecedentes, problema de investigación, metodología de investigación y una breve descripción de la organización objeto de estudio. En el Capítulo II se desarrollará un marco teórico sobre la administración por procesos, la gestión de crédito, mapeo de procesos, etc., donde se revisará algunos conceptos importantes para el tema de estudio como: conceptos de procesos, clases de procesos, reingeniería de procesos, mejoramiento de proseos, tipos de crédito. En el Capítulo III se realizará un análisis de los datos levantados mediante los diferentes instrumentos de investigación, tanto a clientes como a los funcionarios de la organización, dando como resultado que es necesario levantar el proceso actual de crédito y cobranza de la organización para ser revisadas sus actividades. En el Capítulo IV desarrollaremos los procesos mejorados de: solicitud de crédito y gestión de cobranza, políticas de crédito y cobranza, formularios. Además se determinará conclusiones y recomendaciones a las que se llegará luego de haber realizado el presente trabajo de investigación.

Propuesta curricular por competencias para el colegio técnico particular Yachana ubicado en la zona rural de la Amazonía Ecuatoriana, en un marco educativo intercultural, ecológico y autosustentable

El propósito de la presente investigación es aportar al mejoramiento de la calidad educativa del sector y la zona donde se desarrolla el trabajo del Colegio Técnico Particular Yachana y de esta manera incidir para que mejoren las condiciones de vida de los estudiantes, sus familias y las comunidades, al ofrecer una educación práctica que permitan desarrollar las competencias necesarias para el empleo y la auto - generación de empleo en los jóvenes que se educan en este colegio. Esta propuesta se desarrolla a través de la metodología de investigación en el lugar donde funciona el proyecto del colegio Yachana, parte de un diagnóstico en el primer capítulo que ayudó al conocimiento sistemático del contexto que implica: aspectos sociales, culturales, económicos, productivos y comunitarios de la zona de Mondaña, parroquia rural de Chontapunta en la provincia de Napo, donde está ubica. A partir del trabajo investigación que sirvió como diagnóstico en el primer capítulo, se implementó en el segundo capítulo la propuesta curricular según el modelo del colegio Yachana, la misma que está fundamentada en el principio filosófico de “aprender en el trabajo”, el cual busca integrar: estudio, trabajo y producción. Esta propuesta tiene tres ejes sobre el cual se va a construir dicha propuesta: el Desarrollo Sustentable, la Interculturalidad y el Medio Ambiente. El tercer capítulo se concreta finalmente la propuesta del desarrollo por competencias, generales y específicas a desarrollar en los estudiantes, así como los diferentes ámbitos de estudio, las áreas y las asignaturas que se recomienda trabajar; esto como un aporte para un cambio metodológico y diferente que parte desde el contexto y sus necesidades, es decir desde un nivel micro curricular y no desde lo macro curricular como se ha venido trabajando hasta la actualidad.

Evaluación de la aplicación de la metodología de banca comunal en Ecuador, Proyecto - Woccu

El campo de las microfinanzas se está desarrollando con rapidez en muchas direcciones a la vez1. Entre éstas, hay fuertes tendencias hacia niveles cada vez mayores de comercialización, un aumento del nivel de la clientela objetivo en la dirección de microempresas más grandes y aún pequeñas empresas, y un acrecentamiento de niveles de supervisión formal por parte de las superintendencias bancarias. Uno de los agentes principales en este esfuerzo para llevar servicios de microfinanzas a los muy pobres han sido las instituciones microfinancieras que proporcionan servicios de banca comunal2. En realidad, una misión básica del movimiento de banca comunal ha sido utilizar las microfinanzas como herramienta para ayudar a aliviar la pobreza y han dado origen a la aparición de nuevos e importantes intermediarios financieros para microfinanzas y la actividad de las cooperativas de crédito ha crecido en tamaño e importancia como un proveedor de servicios financieros a familias y microempresas, pero todavía persiste un sentimiento general, de que grandes segmentos del sector todavía son incapaces de acceder a otros servicios financieros que necesitan para crecer y prosperar, como lo indicó un estudio reciente del potencial de una institución financiera de segundo piso para microfinanzas en Ecuador3: No ha habido ningún estudio sistemático y comprensivo de la demanda de servicios de microfinanzas en Ecuador a nivel nacional; existen pocos datos sólidos relacionados con la estructura de la demanda por región y por tamaño del crédito, monto de ahorros potenciales, demanda de productos no crediticios tales como microseguros y servicios de desarrollo empresarial. Parece haber una escasez de información respecto al nivel y las características de la demanda para microfinanzas por nivel de pobreza, región geográfica, sector económico, características de los hogares, etc. También hay una falta de información respecto al alcance del crédito alternativo tal como el de prestamistas informales, proveedores de crédito al consumidor y leasing de equipos. Un estudio integral, proveería una base más sólida para planear e implementar futuras intervenciones de donantes. La falta de la información confiable sobre el tamaño, el alcance, las características y la distribución de la Banca Comunal en el Ecuador, plantea una importante restricción a los esfuerzos de planificación estratégicos de las IMFs y de los donantes, que buscan estimular el desarrollo de las microempresas y reducir la pobreza. Por lo indicado, el presente trabajo de investigación se realizó en forma coherente con la metodología de Banca Comunal aplicada por WOCCU – PROYECTO CREER en Ecuador, por considerar que la misma, mantiene un equilibrio entre Rentabilidad Social y Rentabilidad Financiera, ya que, cuando las cooperativas entienden que no hay divorcio entre visión empresarial y visión social, la inversión social de implementar productos de microfinanzas para los más pobres se convierte en un muy buen negocio financiero.

Evaluación del cashmanagement de Produbanco aplicando la metodología Cuadro de mando integral

El servicio al cliente, hoy por hoy, identificado como una fuente de respuestas a las necesidades del mercado; debe contemplar una estrategia más dinámica. Instituciones de servicio como las Financieras y las Entidades Bancarias, deben emprender estos retos, para elevar el nivel de su competitividad en el ámbito Local e Internacional. Para entrar en nuevos mercados se hace necesario diseñar una estrategia interna y externa, a fin de conseguir mantener los Clientes habituales que posee y la atracción de nuevos; indudablemente con esto, podremos hablar de una comunicación adecuada y fluida y de una "satisfacción de las necesidades de nuestros clientes", y seguramente la atracción de otros muchos más. Analizando lo anterior, es posible plantear la siguiente pregunta: ¿Como el Cuadro de Mando Integral evalúa el desempeño en del Cashmanagement de Produbanco? El objeto de estudio, en esta investigación es: EVALUAR EL CASHMANAGEMENT DE PRODUBANCO APLICANDO LA METODOLOGÍA DE CUADRO DE MANDO INTEGRAL. De este modo, el desarrollo de la investigación conduce al siguiente objetivo: Desarrollar un modelo de gestión aplicando la metodología de Cuadro de Mando Integral y aplicarlo en el proceso de planificación estratégica. En el presente trabajo partimos con fundamentación teórica que sustenta nuestro trabajo. En el segundo capítulo se realiza un diagnostico situacional de la empresa, donde se define la visión, la misión y estrategia, un análisis FODA y definición de temas estratégicos. En el tercer capítulo continuamos con la definición de objetivos e indicadores; que sirven de referencia para evaluar y medir los avances de la organización, todo esto se lo realiza para llegar al concepto de Cuadro de Mando Integral que se define de la siguiente manera: “El Cuadro de Mando Integral es una herramienta de gestión estratégica que permite gerenciar cualquier tipo de empresa, en forma integral, balanceado y estratégicamente”. Para aplicar esta definición se desarrollará indicadores desde las cuatro perspectivas Financiera, del Cliente, de los Procesos Internos y de Crecimiento y Aprendizaje que constituyen el CMI, estas perspectivas ayudarán a los gerentes a considerar todos los aspectos organizativos en un mismo reporte de control que les facilita la toma de decisiones con la finalidad de conseguir las metas estratégicas de la organización. Finalmente termina este trabajo formulando conclusiones y recomendaciones que son útiles en el proceso de elaboración e implementación del Cuadro de Mando Integral. En este sentido podremos responder si el Cuadro de Mando Integral es la herramienta que contribuye a mejorar el desempeño del producto Cashmanagement de Produbanco y si el Cuadro Mando Integral es la herramienta que proporcionará un temprano feedback al área de Cashmanagement de Produbanco respecto a la estrategia planteada, para una oportuna toma de decisiones, aprovechando la estructura y elementos existentes en el sistema.

Las implicaciones de la denuncia: Administración de justicia y subjetividad. Investigación realizada en las Comisarías de la Mujer y la Familia del Distrito Metropolitano de Quito 2007-2010

Esta investigación realizada en las Comisarías de la Mujer y la Familia del Distrito Metropolitano de Quito entre 2007 y 2010, busca, mediante una metodología cualitativa y clínica, acercarnos a las implicaciones que se hallan en juego para la subjetividad de quienes deciden denunciar una situación de violencia intrafamiliar. Primeramente, este estudio plantea el contexto de producción de la Ley 103 o Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, enuncia su contenido y proporciona una reflexión en torno a las dificultades halladas tanto para su aprobación como en su aplicación. Además, considera a las comisarías como un aparato ideológico del Estado en el cual tiene lugar una batalla que revela, a la vez, una disputa por las representaciones de género y unas prácticas revictimizantes que pondrían en peligro la posibilidad de un cambio de posición subjetiva de las usuarias. Se plantea la denuncia como un acto de habla performativo, productor de subjetividad, que, de ser afortunado, altera la posición de quien denuncia permitiendo el pasaje de víctima a denunciante; y que, en su posibilidad de infortunio, fija o sedimenta la posición de víctima de quien denuncia. El pedido masivo de boletas de auxilio ha sido pensado desde la perspectiva de la acción performativa y su eficacia simbólica. La investigación presenta de modo detallado el relato de una denunciante y muestra cómo a partir de él es posible establecer relaciones con datos estadísticos y con algunos de los motivos que propulsan el acto de denuncia de las demás usuarias entrevistadas. El relato muestra una necesidad de redefinir o ampliar los criterios acerca de la violencia y su tratamiento; además, evidencia una relación de continuidad entre los motivos explícitos de las denuncias y sus trasfondos menos explícitos, relación que recrea la del sujeto con el lenguaje y cuestiona la dicotomía individuo-sociedad. Esta investigación fue posible gracias a la colaboración de la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB) que, al conferirme una beca de estudios, abrió el espacio y tiempo para mi participación en la Maestría. Así como al apoyo de un sinnúmero de personas y algunas instituciones entre las que no puedo dejar de nombrar: Los compañeros del equipo de atención de Violencia Intrafamiliar (VIF) del Centro de Apoyo Integral Tres Manuelas (2002-2005): Anita, Germán, Luz María, Milagros, Mónica, Nelly, Norma, Janeth, Juan Pablo, Janeth, Judith, Paty, Sandra, Silvia, Sonia, Yolanda y Wilman. Los profesores de la Maestría en Estudios de la Cultura de la UASB (2006-2007): Xavier Andrade, Guillermo Bustos, Roque Espinosa, Roberto Follari, Alejandro Moreano, Patricio Noboa, Alicia Ortega, Raúl Serrano, Rosmarie Terán, Edgar Vega, Catherine Walsh; y Fernando Balseca y Hernán Reyes quienes gentilmente leyeron parte de los borradores de este documento e hicieron valiosas sugerencias. La tutoría paciente y precisa de Judith Salgado. Los compañeros: Alejandra, Carla, Christian, Cielo, Elsy, Juan José, María, María Fernanda, María Dolores, Mary, Nadia, Natalia, Omar, Rafael, Raúl, Xenia. Y los compañeros del Centro de Protección de Derechos Norte. Mis familiares, amigos y compañeros, siempre incondicionales. Especialmente Lucho Vaca y Juan Fernando, por sus ayudas puntuales. Las personas que generosamente colaboraron con sus relatos para las entrevistas. Las autoridades de la Dirección Nacional de Género (DINAGE), y del Observatorio de Seguridad Ciudadana especialmente el ingeniero Juan Martínez. Las denunciantes, quienes a través de su acto dicen más de lo que solemos alcanzar a escuchar.

La metodología Balanced ScoreCard como herramienta de evaluación de los planes estratégicos organizacionales. Estudio de Caso: Corporación Financiera Nacional, Plan estratégico 2006-2008

El propósito de la presente investigación es el de analizar la aplicación del Balanced Scorecard como herramienta de evaluación de los planes estratégicos de la Corporación Financiera Nacional, específicamente para las principales líneas de negocio (crédito y fiducia) además de diseñar un Cuadro de Mando Integral para evaluar los objetivos estratégicos de dichas líneas de negocio incluidos en el Plan Estratégico 2006-2008 de la institución. Durante el desarrollo de la presente investigación, se abordan temas relacionados tanto con la parte teórica, en lo que concierne a la parte conceptual y metodológica del Balanced Scorecard, como ámbitos de la parte empírica en los que se destacan el análisis de la forma de evaluación actual del plan estratégico de la CFN y específicamente del crédito y fiducia determinando sus fortalezas y debilidades. La evaluación conceptual previa, así como el diagnóstico del monitoreo actual del Plan Estratégico de la CFN, permitieron estructurar un mapa estratégico, en donde se evidencien las principales líneas de negocio. Se seleccionaron también los mejores indicadores para los cuatro ámbitos del BSC para el crédito y negocios fiduciarios. Finalmente y en forma complementaria al diseño del Cuadro de Mando Integral de la CFN, se elaboró un demo que presenta los principales resultados en torno a los indicadores identificados.

Metodología para el desarrollo del plan de continuidad de riesgo operativo del Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV)

El Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV) constituye una de las principales herramientas que dispone el Estado Ecuatoriano para el desarrollo de sus políticas sociales, desde su creación la gestión del BEV estuvo dirigida a la solución del déficit habitacional en el Ecuador, debido a que es una institución financiera publica y al estar enfrentada a eventos de riesgo que podrían ocasionar la suspensión de sus actividades es necesario mantenga vigentes sus políticas de gestión de riesgos enmarcados dentro de la continuidad de negocios. La Superintendencia de Bancos y Seguros dispuso a través de la Resolución No. 834 de Riesgo Operativo, que las instituciones del sistema financiero implementen planes de continuidad de negocios a fin de garantizar su trabajo en forma permanente y así minimizar las perdidas en casos de interrupción de sus operaciones. El presente trabajo de investigación está enfocado en la aplicación de las mejores prácticas de riesgo operativo y de continuidad de los negocios para la elaboración de una metodología que permita al BEV contar con lineamientos para la estructuración de los planes de contingencia y continuidad de los negocios, que le faculten a la institución el establecer su cadena de valor y sus procesos críticos sobre los cuales deberá desarrollar sus planes de acción. Adicionalmente, se pretende concientizar al Gobierno Corporativo del BEV sobre la importancia de contar con planes de continuidad, para proteger la imagen de la organización y así enfrentar los riesgos que puedan ocasionar la suspensión de sus actividades.

Análisis y propuesta de mejoramiento al sistema actual de evaluación del desempeño de la empresa Álvarez Barba S.A. – Quito, aplicando la metodología de modelamiento de perfiles por competencias enfocado al Área Comercial de vehículos BMW - Porsche

La evaluación de desempeño es un sistema que permite medir el rendimiento y productividad de los trabajadores de todas las áreas de negocio de una empresa; además que la información que se obtiene luego de la aplicación de este sistema es de gran importancia para comparar los niveles de cumplimiento individuales en relación con los objetivos generales de la Organización. Este subproceso del área de Recursos Humanos ayuda a potencializar el talento del capital humano, en especial el desarrollo de las competencias profesionales con las habilidades innatas de las personas. Este trabajo de investigación tiene como finalidad diagnosticar el sistema actual de evaluación y proponer un nuevo sistema de evaluación de desempeño basado en la metodología de competencias para poder determinar los factores que se deben fortalecer, como también desarrollar profesionalmente a los trabajadores que en este caso pertenecen al área comercial de vehículos BMW/PORSCHE. Esta metodología permite potencializar a los trabajadores otorgando una retroalimentación que comprende varios criterios como es el caso de la evaluación de 360º. La evaluación del desempeño a los empleados es un tema que se ha manejado de forma superficial que lo único que ha aportado es para desvincular o continuar en relación de dependencia con la empresa mas no con el desarrollo profesional de los mismos.

El arte de negociar como una herramienta de creación de valor según la metodología de la Harvard Law School

El arte de la negociación es una estrategia fundamental en la toma de decisiones y un proceso mediante el cual las partes, en todas las áreas de la vida y en todas las disciplinas y profesiones, intentan resolver conflictos y llegar acuerdos, compatiblemente con sus necesidades e intereses. De una forma más sencilla, la negociación podría definirse como: “…cualquier comunicación entre dos o más personas con la intención de influenciar o persuadir” (R. Bordone, Harvard Law School, MA). Todos estos elementos destacan la importancia de desarrollar destrezas y competencias que fortalezcan este tipo de habilidad y la necesidad de conocer las reglas del juego de esta poderosa herramienta. Según la Escuela de Harvard, la forma más exitosa y provechosa de negociar es la recogida por el modelo integrativo-cooperativo, el que se base sobre premisas muy diferentes del tradicional modelo distributivo. Este último responde a nuestra forma de negociar más espontánea y lamentablemente desacertada, es decir, una forma de negociar que se reduce a un simple reparto de lo que haya sobre la mesa, sin visualizar, analizar posibles opciones negociadoras más allá de este simple reparto. Es un esquema que responde a una negociación “dura”, que se fundamenta en una concepción adversarial de las relaciones humanas (homo homini lupus, T. Hobbes), en donde hay un ganador y un perdedor, sin tintes intermedios. Al contrario, la idea con el modelo que propone la Escuela de Harvard, -el modelo integrativo-cooperativo-es uno por el que una negociación exitosa es aquella que “crea valor sobre la mesa” y que genera beneficios para todas las partes, no solo una de ellas. En otras palabras, el enfoque no es aquel por el que si uno pierde, el otro gana sino uno en el que la otra parte debe alcanzar un razonable nivel de satisfacción en sus requerimientos y demandas. Este modelo crea valor sobre la mesa inclusive más allá de los posibles beneficios que puedan conseguirse a partir de un determinado acuerdo; por ejemplo, ataja el conflicto y preserva las relaciones humanas, las que a menudo, en base al modelo tradicional (ganarperder) quedan perjudicadas. Finalmente, el modelo cooperativo es uno que abre la puerta a la empatía, la escucha activa, la transparencia y confianza; todos elementos que sin lugar a dudas facilitan las complejas relaciones interpersonales.

Gestión de riesgo operativo: diseño de una metodología para su identificación y propuesta de planes de acción en cooperativas de ahorro y crédito no reguladas, miembros de una organización representativa

La decisión de abordar como tema de tesis la “Gestión de riesgo operativo: diseño de una metodología para su identificación y propuesta de planes de acción en cooperativas de ahorro y crédito no reguladas miembros de una organización representativa”, responde a la preocupación, cada vez más acuciante, de que las cooperativas dispongan de una metodología de identificación de riesgo operativo para reducir posibles pérdidas resultantes de una mala gestión en factores de riesgo, tales como: procesos, políticas, personas, tecnología de información y eventos externos. El estudio se inicia con la revisión de varias fuentes bibliográficas dirigidas a reforzar conocimientos y conceptos, así como a lograr una definición más acertada del contexto. Se completa con una investigación de campo realizada en cuatro cooperativas de tres provincias, seleccionadas por su apertura para participar. El período estudiado fue 2006 – 2010. La recolección de la información se realizó a través de encuestas a los gerentes y directivos, entrevistas al personal operativo y observación de campo. Con los datos obtenidos, se procedió a identificar procesos gobernantes, operativos y de apoyo; y, se levantaron macroprocesos, procesos, subprocesos y actividades del proceso de ventanilla y crédito; para posteriormente identificar los riesgos en cada una de las actividades con el impacto y la probabilidad. De esta forma se aporta con un plan de acción recomendado para prevenir eventos de riesgo. Se concluye afirmando que todas las organizaciones del sector financiero popular y solidario están obligadas, no por Ley, sino por estrategia de seguridad, a gestionar riesgo operativo, como una prioridad ineludible, que no debe limitarse a crear un departamento o área de riesgos, sino creando y desarrollando una verdadera “cultura de riesgo”, como parte de una planificación integral de la entidad, que se la trabaje todos los días.

Desarrollo de una metodología de calificación de riesgo crediticio de los gobiernos autónomos descentralizados municipales del Ecuador

La presente investigación tiene como propósito desarrollar y aplicar una metodología para determinar la calificación de riesgo crediticio para los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales-GADM del Ecuador. Este documento inicia con una breve descripción de las principales metodologías que se han utilizado en la calificación de riesgo crediticio, para posteriormente centrarnos en analizar las principales características y componentes de la metodología de Análisis Conjunto, misma que hasta el momento no se ha aplicado en mediciones de riesgos o para GADM como clientes. La metodología de Análisis Conjunto realiza un análisis a los perfiles de clientes, que agrupa criterios estadísticos, económicos, financieros y de gestión, mismos que buscan evaluar y calificar a cada GADM en función de los resultados de su gestión financiera y administrativa. Para su aplicación, se deben buscar indicadores y variables claves dentro de las finanzas municipales, mismas que puedan ser aplicadas a los 221 GADM con información 2010 al 2013. Una vez establecida la metodología propuesta de calificación de riesgo crediticio de los GADM, se propone aplicarla a los 221 GADM, con el propósito de evaluar la concentración de las entidades en las diferentes calificaciones obtenidas, analizando a nivel general el comportamiento y gestión que tuvieron los GADM en los años 2010 al 2013. Sin embargo, con el objetivo de realizar un análisis más específico, se propone aplicar esta metodología en GADM pequeños, medianos y grandes, para que sean analizados en función de su tamaño, nivel de recaudación, endeudamiento, gastos, entre otros; así como la evolución en su calificación durante el período analizado (2010-2013).

Desarrollo de una metodología de evaluación financiera para cooperativas de ahorro y crédito en el Ecuador

El sistema financiero es de gran importancia para el desempeño económico de un país. Así como un sistema financiero saludable es capaz de promover el desarrollo del país; un sistema financiero débil y carente de normas regulatorias puede causar crisis económicas que llevan a las economías y habitantes a padecer condiciones precarias. El Sistema Financiero Nacional está conformado por varios tipos de Instituciones. Entre las principales se encuentran los Bancos, Cooperativas, Mutualistas, entre otros. Para esta investigación se ha decidido evaluar específicamente a las Cooperativas, debido a que en los últimos años, la importancia de estas instituciones en el Sistema Financiero ecuatoriano ha evolucionado favorablemente. Es por esta razón que surge la necesidad de analizar metodologías que provean alertas tempranas a fin de que tanto las Instituciones involucradas como los entes reguladores estén en la capacidad de intervenir a tiempo y evitar pérdidas y posibles crisis financieras. En este contexto, es importante mencionar que existen numerosas metodologías que intentan fungir como alarmas ante posibles crisis y cada una de estas se mide a través de parámetros o indicadores. En el Ecuador, actualmente se utiliza la metodología CAMEL. El objetivo del presente trabajo es establecer una metodología que considere indicadores ajustados para las Cooperativas de Ahorro y Crédito en el país, y que permitan realizar un adecuado análisis de riesgos. En este sentido se propone la Metodología PILAR tiene como propósito de medir y determinar el riesgo de crisis de las Cooperativas de Ahorro y Crédito del Ecuador, a través de evaluar su desempeño con el análisis de indicadores financieros y de riesgo, utilizando como base la información contable reportada mensualmente a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y el supuesto de normalidad. PILAR es una metodología de alerta temprana que permite identificar los periodos en los que una Cooperativa de Ahorro y Crédito se encuentra en crisis o vulnerabilidad, a fin de propender a facilitar las decisiones gerenciales de los representantes de las Cooperativas y sus entidades supervisoras.

Gestión del riesgo de liquidez en una institución financiera utilizando un modelo híbrido entre la metodología ARIMA y Redes Neuronales Artificiales

En las instituciones financieras, una deficiente gestión del riesgo de liquidez puede ocasionar pérdidas financieras, ya sea por: intereses excesivos de créditos con otras instituciones, venta de activos con precios inferiores al valor del mercado, pérdida de oportunidades de negocios, pérdida de confianza con el depositante e incluso hasta la quiebra de la entidad. Es por esta razón, que el monitoreo de la liquidez se vuelve indispensable para el correcto funcionamiento de un banco, y se motiva al desarrollo de nuevas metodologías para su cuantificación. Si bien la gestión del riesgo de liquidez depende de cada institución bancaria y de su estructura en activos y pasivos, esta investigación se concentra en el análisis de la disminución del pasivo (depósitos) y/o el incremento del activo (cartera) y su afectación a los niveles de liquidez. Con este antecedente, para determinar la posición futura de liquidez de la institución investigada, se analiza las necesidades de fondos (obtenidas con la proyección de los depósitos) y la fuente de recursos (proyección de la cartera de créditos), permitiendo determinar superávits o déficits futuros de liquidez. En realidad el planteamiento es un monitoreo de la liquidez con un vista hacia el futuro, facilitando la toma de decisiones para mantener y controlar el nivel de liquidez requerido por la institución. Para cumplir con el objetivo de predicción, se pone a prueba una metodología alternativa para la proyección de series temporales, la cual combina los resultados de los modelos ARIMA y Redes Neuronales Artificiales. Con el modelo ARIMA se estima la relación lineal entre los rezagos propios de la serie, mientras que con las Redes Neuronales Artificiales se estima el componente no lineal que la estimación ARIMA no pudo captar. Los resultados son comparados con los obtenidos por las dos metodologías por separado. Se concluye que el modelo híbrido propuesto tiene mayor exactitud al estimar ambas series temporales.