Estrutura factorial do Zimbardo Time Perspective Inventory – ZTPI numa amostra de estudantes universitários portugueses

El Zimbardo Time Perspective Inventory – ZTPI (Zimbardo & Boyd, 1999) es una escala compuesta por cinco factores (pasado positivo, pasado negativo, presente hedonista, presente fatalista y futuro) que evalúa la perspectiva temporal de forma multidimensional superando, de esta forma, una de las limitaciones señaladas en otros instrumentos creados en el pasado. El objetivo de este estudio es analizar la estructura factorial de una versión portuguesa del ZTPI en una muestra de 277 estudiantes universitarios portugueses con edades comprendidas entre los 18 y los 53 años (M = 22, DE = 5.43). Fueron encontrados 5 factores que explican 35.25% de la varianza total. Estos resultados son muy parecidos a los expuestos por Zimbardo y Boyd (1999) en la publicación original del instrumento.

Distribución hiperbólica generalizada: una aplicación en la selección de portafolios y en la cuantificación de medidas de riesgo de mercado

En este trabajo se implementa una metodología para incluir momentos de orden superior en la selección de portafolios, haciendo uso de la Distribución Hiperbólica Generalizada, para posteriormente hacer un análisis comparativo frente al modelo de Markowitz.

Distribución Hiperbólica Generalizada: Una Aplicación en la Selección de Portafolios y Cuantificación de Medidas de Riesgo de Mercado

En este trabajo la distribución Hiperbolica Generalizada es utilizada en la selec- cion de portafolios optimos y en su valoracion de medidas de riesgo. Ademas, se introduce una metodologia de Seleccion de Portafolio Robusto, la cual reduce la sensibilidad del portafolio ante variaciones de los parametros de la distribucion. Luego de esto, se genera un esquema comparativo para determinar los avances logrados con la inclusion de esta distribucion en la seleccion de portafolios frente a la teoria de Markowitz. Por ultimo, esta distribucion es utilizada en la generacion de escenarios de estres y en la conformacion de diversos portafolios donde se imponen algunas restricciones sobre sus momentos de orden superior.