Gestió d’ un espai natural d’ alt interès limnològic: la Font de Can Verdaguer (Sant Gregori)

Aquest projecte es centra en l’ espai natural que envolta la Font Picant o Font de Can Verdaguer, al municipi de Sant Gregori (Gironès). El projecte consisteix en una primera fase en l’estudi dels usos passats i actuals, l’aprofitament per part de la població de l’espai i l’entorn a través de la informació recopilada cartogràficament i a través de bibliografia i entrevistes. En una segona fase es realitza un acurat estudi limnològic de la riera utilitzada per canalitzar les aigües que surten de la font. I finalment, en funció dels resultats de l’estudi, es realitzen propostes per la recuperació i dinamització de l’espai i es recomana un correcte pla de seguiment per garantir el bon estat de l’ indret i assegurar la seva naturalitzaci

Enllaços d'interès

Selecció de webs d'interès

Enllaços d'interès

Recomanació de tres webs: CIDUI, Portal de filosofia de Josep Maria Terricabras i Revista Española de Pedagogía

Enllaços d'interès

Enllaços a les següents webs d'interès: CREADE, ASF-Intercultura, Pangea, Waslala

Enllaços d'interès

Presentació de les webs de: Enciclopèdia Stanford de Filososofia, Sociedad Española para el estudio de la Ansiedad y el Estrés (SEAS) i Revista Electrònica de Motivació i Emoció (REME)

Pla de difusió de la zona d'interès etnològic de Calonge i Vall-llobrega

Projecte on es desenvolupa el pla de difusió del futur Bé Cultural d'Interès Nacional (BCNI) en la seva categoria de Zona d'Interès Etnològic (ZIE) de Calonge i Vall-llobrega, basat en la tradició de la pagesia en el policultiui i especialment en l'elaboració del vi de forma ancestral, tal i com ja el feien als segles XVIII i XIX

Expectativas y volatilidad condicionada: los tipos de interés en el mercado interbancario

En este trabajo examinamos si la teoría de expectativas con primas de liquidez constantes puede explicar la estructura temporal de los tipos de interés de pequeños vencimientos en el mercado interbancario de depósitos español, para datos mensuales desde 1977 hasta 1995. Utilizamos el contraste de Campbell y Shiller (1987) basado en un modelo VAR cointegrado. A partir de las estimaciones consistentes de dicho modelo obtenemos la magnitud y persistencia de los shocks a través de la simulación de la respuesta al impulso, y estimaciones eficientes de los parámetros modelizando la varianza condicional que es variable en el tiempo. En este sentido, se proponen varios esquemas de volatilidad que permiten plantear distintas aproximaciones de la incertidumbre en un entorno multiecuacional GARCH y que están basadas en el modelo de expectativas propuesto. La evidencia empírica muestra que se incumple la teoría de las expectativas, que existe una dinámica conjunta a corto plazo para los tipos de interés y el diferencial que está definida por un modelo VAR(4)-GARCH( 1,1)-BEKK (que está próximo a la integrabilidad en varianza), y que existen distintos factores de riesgo que afectan a las primas en los plazos estudiados