La Ciencia y la didáctica de la geografía: investigación geográfica y enseñanza escolar

Históricamente, entre una geografía fundamental y una geografía de los docentes la cisura no ha sido tan inevitable como algunos pensaron que así ocurriría. No obstante, a principios del siglo XIX aparece en Europa un nuevo tipo de geografía escolar y universitaria cuya función tiene que ver más con lo cultural que con lo científico

Evaluación continua y tutorías en los estudios de derecho

Este trabajo presenta las experiencias de evaluación continua y los programas de tutorías complementarios en dos asignaturas de la licenciatura en Derecho: Derecho Civil II (Obligaciones y Contratos; Troncal; 4º curso, 100 alumnos) y Derecho Procesal (Troncal, 4º y 5º curso, 150 alumnos, uso de MOODLE) y las conclusiones más relevantes

Expectativas y volatilidad condicionada: los tipos de interés en el mercado interbancario

En este trabajo examinamos si la teoría de expectativas con primas de liquidez constantes puede explicar la estructura temporal de los tipos de interés de pequeños vencimientos en el mercado interbancario de depósitos español, para datos mensuales desde 1977 hasta 1995. Utilizamos el contraste de Campbell y Shiller (1987) basado en un modelo VAR cointegrado. A partir de las estimaciones consistentes de dicho modelo obtenemos la magnitud y persistencia de los shocks a través de la simulación de la respuesta al impulso, y estimaciones eficientes de los parámetros modelizando la varianza condicional que es variable en el tiempo. En este sentido, se proponen varios esquemas de volatilidad que permiten plantear distintas aproximaciones de la incertidumbre en un entorno multiecuacional GARCH y que están basadas en el modelo de expectativas propuesto. La evidencia empírica muestra que se incumple la teoría de las expectativas, que existe una dinámica conjunta a corto plazo para los tipos de interés y el diferencial que está definida por un modelo VAR(4)-GARCH( 1,1)-BEKK (que está próximo a la integrabilidad en varianza), y que existen distintos factores de riesgo que afectan a las primas en los plazos estudiados