Estimators and Tests based on Likelihood-Depth with Application to Weibull Distribution, Gaussian and Gumbel Copula

In dieser Arbeit werden mithilfe der Likelihood-Tiefen, eingeführt von Mizera und Müller (2004), (ausreißer-)robuste Schätzfunktionen und Tests für den unbekannten Parameter einer stetigen Dichtefunktion entwickelt. Die entwickelten Verfahren werden dann auf drei verschiedene Verteilungen angewandt. Für eindimensionale Parameter wird die Likelihood-Tiefe eines Parameters im Datensatz als das Minimum aus dem Anteil der Daten, für die die Ableitung der Loglikelihood-Funktion nach dem Parameter nicht negativ ist, und dem Anteil der Daten, für die diese Ableitung nicht positiv ist, berechnet. Damit hat der Parameter die größte Tiefe, für den beide Anzahlen gleich groß sind. Dieser wird zunächst als Schätzer gewählt, da die Likelihood-Tiefe ein Maß dafür sein soll, wie gut ein Parameter zum Datensatz passt. Asymptotisch hat der Parameter die größte Tiefe, für den die Wahrscheinlichkeit, dass für eine Beobachtung die Ableitung der Loglikelihood-Funktion nach dem Parameter nicht negativ ist, gleich einhalb ist. Wenn dies für den zu Grunde liegenden Parameter nicht der Fall ist, ist der Schätzer basierend auf der Likelihood-Tiefe verfälscht. In dieser Arbeit wird gezeigt, wie diese Verfälschung korrigiert werden kann sodass die korrigierten Schätzer konsistente Schätzungen bilden. Zur Entwicklung von Tests für den Parameter, wird die von Müller (2005) entwickelte Simplex Likelihood-Tiefe, die eine U-Statistik ist, benutzt. Es zeigt sich, dass für dieselben Verteilungen, für die die Likelihood-Tiefe verfälschte Schätzer liefert, die Simplex Likelihood-Tiefe eine unverfälschte U-Statistik ist. Damit ist insbesondere die asymptotische Verteilung bekannt und es lassen sich Tests für verschiedene Hypothesen formulieren. Die Verschiebung in der Tiefe führt aber für einige Hypothesen zu einer schlechten Güte des zugehörigen Tests. Es werden daher korrigierte Tests eingeführt und Voraussetzungen angegeben, unter denen diese dann konsistent sind. Die Arbeit besteht aus zwei Teilen. Im ersten Teil der Arbeit wird die allgemeine Theorie über die Schätzfunktionen und Tests dargestellt und zudem deren jeweiligen Konsistenz gezeigt. Im zweiten Teil wird die Theorie auf drei verschiedene Verteilungen angewandt: Die Weibull-Verteilung, die Gauß- und die Gumbel-Copula. Damit wird gezeigt, wie die Verfahren des ersten Teils genutzt werden können, um (robuste) konsistente Schätzfunktionen und Tests für den unbekannten Parameter der Verteilung herzuleiten. Insgesamt zeigt sich, dass für die drei Verteilungen mithilfe der Likelihood-Tiefen robuste Schätzfunktionen und Tests gefunden werden können. In unverfälschten Daten sind vorhandene Standardmethoden zum Teil überlegen, jedoch zeigt sich der Vorteil der neuen Methoden in kontaminierten Daten und Daten mit Ausreißern.

Parameter identification of structural dynamic models by inverse statistical analysis

Auf dem Gebiet der Strukturdynamik sind computergestützte Modellvalidierungstechniken inzwischen weit verbreitet. Dabei werden experimentelle Modaldaten, um ein numerisches Modell für weitere Analysen zu korrigieren. Gleichwohl repräsentiert das validierte Modell nur das dynamische Verhalten der getesteten Struktur. In der Realität gibt es wiederum viele Faktoren, die zwangsläufig zu variierenden Ergebnissen von Modaltests führen werden: Sich verändernde Umgebungsbedingungen während eines Tests, leicht unterschiedliche Testaufbauten, ein Test an einer nominell gleichen aber anderen Struktur (z.B. aus der Serienfertigung), etc. Damit eine stochastische Simulation durchgeführt werden kann, muss eine Reihe von Annahmen für die verwendeten Zufallsvariablengetroffen werden. Folglich bedarf es einer inversen Methode, die es ermöglicht ein stochastisches Modell aus experimentellen Modaldaten zu identifizieren. Die Arbeit beschreibt die Entwicklung eines parameter-basierten Ansatzes, um stochastische Simulationsmodelle auf dem Gebiet der Strukturdynamik zu identifizieren. Die entwickelte Methode beruht auf Sensitivitäten erster Ordnung, mit denen Parametermittelwerte und Kovarianzen des numerischen Modells aus stochastischen experimentellen Modaldaten bestimmt werden können.

Political Education in Plural Societies: Using the Anti-Bias Approach to Challenge Oppression in Bombay and Berlin

This study addresses the effectivity of the Anti-Bias approach and training methodology as a pedagogical political strategy to challenge oppression among student groups in the cities of Bombay and Berlin. The Anti-Bias trainings conducted within the framework of this study also become the medium through which the perpetuation of oppressive structures by students within and outside the school is investigated. Empirical data from predominantly qualitative investigations in four secondary schools, two each in Bombay and Berlin, is studied and analysed on the basis of theoretical understandings of prejudice, discrimination and identity. This study builds on insights offered by previous research on prejudices and evaluations of anti-bias and diversity interventions, where the lack of sufficient research and thorough evaluations testing impact has been identified (Levy Paluck, 2006). The theoretical framework suggests that prejudices and discriminatory practices are learnt and performed by individuals over the years by way of pre-existing discourses, and that behaviour and practices can be unlearnt through a multi-step process. It proposes that the discursive practices of students contribute to the constitution of their viable selves and in the constitution of ‘others’. Drawing on this framework, the study demonstrates how student-subjects in Bombay and Berlin perpetuate oppressive discourses by performing their identities and performing identities onto ‘others’. Such performative constitution opens up the agency of the individual, disclosing the shifting and dynamic nature of identities. The Anti-Bias approach is posited as an alternative to oppressive discourses and a vehicle that encourages and assists the agency of individuals. The theoretical framework, which brings together a psychological approach to prejudice, a structural approach to discrimination and a poststructural approach to identity, facilitates the analysis of the perpetuation of dominant discourses by the students, as well as how they negotiate their way through familiar norms and discourses. Group discussions and interviews a year after the respective trainings serve to evaluate the agency of the students and the extent to which the training impacted on their perceptions, attitudes and behavioural practices. The study reveals the recurrence of the themes race, religion, gender and sexuality in the representational practices of the students groups in Berlin and Bombay. It demonstrates how students in this study not only perform, but also negotiate and resist oppressive structures. Of particular importance is the role of the school: When schools offer no spaces for discussion, debate and action on contemporary social issues, learning can neither be put into practice nor take on a positive, transformative form. In such cases, agency and resistance is limited and interventionist actions yield little. This study reports the potential of the Anti-Bias approach and training as a tool of political education and action in education. It demonstrates that a single training can initiate change but sustaining change requires long-term strategies and on-going actions. Taking a poststructural perspective, it makes concrete suggestions to adapt and alter the Anti-Bias approach and the implementation of Anti-Bias trainings.

Strategische Erfolgsfaktoren für ein kosten-risiko-optimales Public Debt Management - Organisatorische und inhaltliche Parameter im internationalen Vergleich

Aus den im Rahmen dieser Forschungsarbeit empirisch gewonnenen Erkenntnissen werden Gestaltungsempfehlungen für das Public Debt Management abgeleitet. Diese zeigen, dass ein wirtschaftliches Public Debt Management nicht ein ausschließlich kostenminimierendes (sparsames), sondern ein kosten-risiko-optimales Public Debt Management mit effektiven internen und externen Überwachungsinstrumenten und wirksamer externer Finanzkontrolle sein muss.