IIS : an intelligent interaction system that provides e-service, based on interaction and case-based reasoning

Mémoire numérisé par la Direction des bibliothèques de l'Université de Montréal.

Analyse de l'implantation d'une innovation en prévention du VIH: le dépistage rapide en milieu communautaire gai

Une équipe multidisciplinaire et intersectorielle a implanté en 2009 une recherche-intervention novatrice : Spot, un service de dépistage rapide du VIH en milieu communautaire offert aux hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes de Montréal. Une étude de cas a été menée afin de décrire le processus d’implantation de Spot et les facteurs contextuels qui l’ont affecté. L’analyse par théorisation ancrée des entrevues, l’observation participante et l’analyse documentaire ont permis d’identifier un processus d’implantation dynamique en plusieurs phases. Elles sont modulées par des facteurs liés aux motivations des acteurs à s’engager dans le projet, à la complexité des dynamiques partenariales et aux défis de la coordination en contexte d’équipe multidisciplinaire et intersectorielle et à d’autres facteurs ayant affecté l’organisation de l’équipe terrain et leurs pratiques au quotidien. Des motivations telles l’occasion unique de contribuer à la mise en place d’un projet de prévention novateur et pertinent, ont eu une influence favorable constante, ralliant les acteurs autour du projet et maintenant leur implication malgré les difficultés rencontrées. Sur le plan des dynamiques partenariales, une définition floue des rôles et tâches a ralenti l’implantation du projet, alors qu’une fois clarifiée, chacun a pu se sentir légitime et participer activement à la réussite de l’implantation. Des difficultés à la coordination du projet, entre autres concernant la gestion des fonds interinstitutionnels, sont un facteur ayant ralenti le processus d’implantation. Cette étude a permis de tirer des leçons sur l’implantation et la pérennisation d’un service de dépistage rapide du VIH en milieu communautaire gai.

Effet d'un traitement intra-utérin de céphapirine sur les performances en reproduction des vaches laitières

La reproduction est un pilier majeur de la productivité des fermes laitières. Dans ce contexte, il est pertinent d’identifier à l’avance les animaux à risque d’avoir des performances en reproduction sous-optimales, surtout si un traitement efficace est disponible pour améliorer ces performances. Les endométrites clinique et subclinique sont des conditions définies selon leur impact sur les performances en reproduction subséquentes et donc, des outils très intéressants de surveillance de la santé utérine. Le premier objectif de cette étude était de déterminer simultanément des seuils diagnostiques pour les endométrites clinique (diagnostiquée par le Metricheck) et subclinique (diagnostiquée par la cytologie endométriale ou par l’estérase leucocytaire) selon leur impact sur les performances en reproduction à la première saillie. L’écoulement vaginal purulent a été identifié comme seuil pour l’endométrite clinique, alors que les seuils identifiés pour l’endométrite subclinique ont été un pourcentage de polymorphonucléaires de 6% à la cytologie et une « forte quantité de leucocytes » à l’estérase leucocytaire. Le second objectif de l’étude était d’évaluer l’effet d’un traitement intra-utérin de céphapirine sur les performances à la première saillie des animaux sains et atteints d’endométrite. Aucun effet du traitement n’a été observé chez les vaches saines ou atteintes d’endométrite clinique, alors qu’une tendance à l’amélioration des performances a été associée au traitement chez celles atteintes d’endométrite subclinique. L’anovulation post-partum prolongée pourrait altérer l’efficacité du traitement de céphapirine, surtout chez les vaches atteintes d’endométrite clinique.

Finite-Sample Simulation-Based Inference in VAR Models with Applications to Order Selection and Causality Testing

Statistical tests in vector autoregressive (VAR) models are typically based on large-sample approximations, involving the use of asymptotic distributions or bootstrap techniques. After documenting that such methods can be very misleading even with fairly large samples, especially when the number of lags or the number of equations is not small, we propose a general simulation-based technique that allows one to control completely the level of tests in parametric VAR models. In particular, we show that maximized Monte Carlo tests [Dufour (2002)] can provide provably exact tests for such models, whether they are stationary or integrated. Applications to order selection and causality testing are considered as special cases. The technique developed is applied to quarterly and monthly VAR models of the U.S. economy, comprising income, money, interest rates and prices, over the period 1965-1996.

Testing Normality : A GMM Approach

In this paper, we consider testing marginal normal distributional assumptions. More precisely, we propose tests based on moment conditions implied by normality. These moment conditions are known as the Stein (1972) equations. They coincide with the first class of moment conditions derived by Hansen and Scheinkman (1995) when the random variable of interest is a scalar diffusion. Among other examples, Stein equation implies that the mean of Hermite polynomials is zero. The GMM approach we adopted is well suited for two reasons. It allows us to study in detail the parameter uncertainty problem, i.e., when the tests depend on unknown parameters that have to be estimated. In particular, we characterize the moment conditions that are robust against parameter uncertainty and show that Hermite polynomials are special examples. This is the main contribution of the paper. The second reason for using GMM is that our tests are also valid for time series. In this case, we adopt a Heteroskedastic-Autocorrelation-Consistent approach to estimate the weighting matrix when the dependence of the data is unspecified. We also make a theoretical comparison of our tests with Jarque and Bera (1980) and OPG regression tests of Davidson and MacKinnon (1993). Finite sample properties of our tests are derived through a comprehensive Monte Carlo study. Finally, three applications to GARCH and realized volatility models are presented.

Testing Mean-Variance Efficiency in CAPM with Possibly Non-Gaussian Errors : An Exact Simulation-Based Approach

In this paper we propose exact likelihood-based mean-variance efficiency tests of the market portfolio in the context of Capital Asset Pricing Model (CAPM), allowing for a wide class of error distributions which include normality as a special case. These tests are developed in the frame-work of multivariate linear regressions (MLR). It is well known however that despite their simple statistical structure, standard asymptotically justified MLR-based tests are unreliable. In financial econometrics, exact tests have been proposed for a few specific hypotheses [Jobson and Korkie (Journal of Financial Economics, 1982), MacKinlay (Journal of Financial Economics, 1987), Gib-bons, Ross and Shanken (Econometrica, 1989), Zhou (Journal of Finance 1993)], most of which depend on normality. For the gaussian model, our tests correspond to Gibbons, Ross and Shanken’s mean-variance efficiency tests. In non-gaussian contexts, we reconsider mean-variance efficiency tests allowing for multivariate Student-t and gaussian mixture errors. Our framework allows to cast more evidence on whether the normality assumption is too restrictive when testing the CAPM. We also propose exact multivariate diagnostic checks (including tests for multivariate GARCH and mul-tivariate generalization of the well known variance ratio tests) and goodness of fit tests as well as a set estimate for the intervening nuisance parameters. Our results [over five-year subperiods] show the following: (i) multivariate normality is rejected in most subperiods, (ii) residual checks reveal no significant departures from the multivariate i.i.d. assumption, and (iii) mean-variance efficiency tests of the market portfolio is not rejected as frequently once it is allowed for the possibility of non-normal errors.

Finite-Sample Diagnostics for Multivariate Regressions with Applications to Linear Asset Pricing Models

In this paper, we propose several finite-sample specification tests for multivariate linear regressions (MLR) with applications to asset pricing models. We focus on departures from the assumption of i.i.d. errors assumption, at univariate and multivariate levels, with Gaussian and non-Gaussian (including Student t) errors. The univariate tests studied extend existing exact procedures by allowing for unspecified parameters in the error distributions (e.g., the degrees of freedom in the case of the Student t distribution). The multivariate tests are based on properly standardized multivariate residuals to ensure invariance to MLR coefficients and error covariances. We consider tests for serial correlation, tests for multivariate GARCH and sign-type tests against general dependencies and asymmetries. The procedures proposed provide exact versions of those applied in Shanken (1990) which consist in combining univariate specification tests. Specifically, we combine tests across equations using the MC test procedure to avoid Bonferroni-type bounds. Since non-Gaussian based tests are not pivotal, we apply the “maximized MC” (MMC) test method [Dufour (2002)], where the MC p-value for the tested hypothesis (which depends on nuisance parameters) is maximized (with respect to these nuisance parameters) to control the test’s significance level. The tests proposed are applied to an asset pricing model with observable risk-free rates, using monthly returns on New York Stock Exchange (NYSE) portfolios over five-year subperiods from 1926-1995. Our empirical results reveal the following. Whereas univariate exact tests indicate significant serial correlation, asymmetries and GARCH in some equations, such effects are much less prevalent once error cross-equation covariances are accounted for. In addition, significant departures from the i.i.d. hypothesis are less evident once we allow for non-Gaussian errors.

Projection-Based Statistical Inference in Linear Structural Models with Possibly Weak Instruments

It is well known that standard asymptotic theory is not valid or is extremely unreliable in models with identification problems or weak instruments [Dufour (1997, Econometrica), Staiger and Stock (1997, Econometrica), Wang and Zivot (1998, Econometrica), Stock and Wright (2000, Econometrica), Dufour and Jasiak (2001, International Economic Review)]. One possible way out consists here in using a variant of the Anderson-Rubin (1949, Ann. Math. Stat.) procedure. The latter, however, allows one to build exact tests and confidence sets only for the full vector of the coefficients of the endogenous explanatory variables in a structural equation, which in general does not allow for individual coefficients. This problem may in principle be overcome by using projection techniques [Dufour (1997, Econometrica), Dufour and Jasiak (2001, International Economic Review)]. AR-types are emphasized because they are robust to both weak instruments and instrument exclusion. However, these techniques can be implemented only by using costly numerical techniques. In this paper, we provide a complete analytic solution to the problem of building projection-based confidence sets from Anderson-Rubin-type confidence sets. The latter involves the geometric properties of “quadrics” and can be viewed as an extension of usual confidence intervals and ellipsoids. Only least squares techniques are required for building the confidence intervals. We also study by simulation how “conservative” projection-based confidence sets are. Finally, we illustrate the methods proposed by applying them to three different examples: the relationship between trade and growth in a cross-section of countries, returns to education, and a study of production functions in the U.S. economy.

Détection et caractérisation de naines brunes et exoplanètes avec un filtre accordable pour applications dans l'espace

Cette thèse porte sur la capacité à détecter des compagnons de faible intensité en présence de bruit de tavelures dans le contexte de l’imagerie à haute gamme dynamique pour l’astronomie spatiale. On s’intéressera plus particulièrement à l’imagerie spectrale différentielle (ISD) obtenue en utilisant un étalon Fabry-Pérot comme filtre accordable. Les performances d’un tel filtre accordable sont présentées dans le cadre du Tunable Filter Imager (TFI), instrument conçu pour le télescope spatial James Webb (JWST). La capacité de l’étalon à supprimer les tavelures avec ISD est démontrée expérimentalement grâce à un prototype de l’étalon installé sur un banc de laboratoire. Les améliorations de contraste varient en fonction de la séparation, s’étendant d’un facteur 10 pour les séparations supérieures à 11 lambda/D jusqu’à un facteur 60 à 5 lambda/D. Ces résultats sont cohérents avec une étude théorique qui utilise un modèle basé sur la propagation de Fresnel pour montrer que les performances de suppression de tavelures sont limitées par le banc optique et non pas par l’étalon. De plus, il est démontré qu’un filtre accordable est une option séduisante pour l’imagerie à haute gamme dynamique combinée à la technique ISD. Une seconde étude basée sur la propagation de Fresnel de l’instrument TFI et du télescope, a permis de définir les performances de la technique ISD combinée avec un étalon pour l’astronomie spatiale. Les résultats prévoient une amélioration de contraste de l’ordre de 7 jusqu’à 100, selon la configuration de l’instrument. Une comparaison entre ISD et la soustraction par rotation a également été simulée. Enfin, la dernière partie de ce chapitre porte sur les performances de la technique ISD dans le cadre de l’instrument Near-Infrared Imager and Slitless Spectrograph (NIRISS), conçu pour remplacer TFI comme module scientifique à bord du Fine Guidance Sensor du JWST. Cent quatre objets localisés vers la région centrale de la nébuleuse d’Orion ont été caractérisés grâce à un spectrographe multi-objet, de basse résolution et multi-bande (0.85-2.4 um). Cette étude a relevé 7 nouvelles naines brunes et 4 nouveaux candidats de masse planétaire. Ces objets sont utiles pour déterminer la fonction de masse initiale sous-stellaire et pour évaluer les modèles atmosphériques et évolutifs futurs des jeunes objets stellaires et sous-stellaires. Combinant les magnitudes en bande H mesurées et les valeurs d’extinction, les objets classifiés sont utilisés pour créer un diagramme de Hertzsprung-Russell de cet amas stellaire. En accord avec des études antérieures, nos résultats montrent qu’il existe une seule époque de formation d’étoiles qui a débuté il y a environ 1 million d’années. La fonction de masse initiale qui en dérive est en accord avec des études antérieures portant sur d’autres amas jeunes et sur le disque galactique.

Service users’ participation in mental health community-based organizations

Une grande proportion de personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale vit dans l’isolement social. Les infirmières en santé communautaire sont interpellées au premier rang pour accompagner ces personnes dans leur processus de rétablissement et pour atténuer leur isolement social. La participation au sein d’organismes communautaires optimise l’expérience de rétablissement, diminue l’isolement social et renforce les réseaux sociaux de personnes ayant des problèmes de santé mentale. Toutefois, la participation des personnes utilisatrices de services dans la structure d’organisation des organismes communautaires est encore peu documentée. Afin de pallier cette lacune, cette étude avait pour objectifs de documenter, décrire la nature de la participation des personnes utilisatrices de services en santé mentale et d’explorer des facteurs facilitatants et des barrières à cette participation. Un devis de méthodes mixtes, qualitatif et quantitatif, a été utilisé. Dans le premier de deux volets, une enquête impliquant la réalisation d’entretiens semi-dirigés a été menée auprès de douze directeurs d’organismes communautaires œuvrant dans le domaine des services en santé mentale. Une version française du questionnaire « Adapted User Involvement » (Diamond, Parkin, Morris, Bettinis, & Bettesworth, 2003) a été administrée afin de documenter l’étendue de la participation des personnes utilisatrices de services dans les organismes visés. Pour le deuxième volet, deux organismes communautaires ont été sélectionnés à partir des résultats du questionnaire et de l’analyse documentaire de documents publics de ces organismes. Les scores obtenus au questionnaire ont ainsi permis de sélectionner des organismes présentant des résultats contrastés en matière de participation des personnes utilisatrices de services. Les entretiens semi-dirigés ont été menés avec différents groupes de répondants (membres de conseil d’administration, personnes utilisatrices de services, employés, directeurs) afin de recueillir de l’information sur les thèmes suivants: la nature de la participation des personnes utilisatrices de services, ainsi que les facteurs facilitants et les défis qui y sont associés. Les résultats de l’analyse montrent que: (1) les facteurs qui favorisent la participation des personnes utilisatrices sont: l’accès à un espace de participation pour les personnes utilisatrices et l’accompagnement de celles-ci par les intervenants de diverses disciplines pendant leur participation au sein des organismes communautaires, (2) les barrières de la participation des personnes utilisatrices au sein des organismes communautaires sont la stigmatisation sociale et les caractéristiques personnelles reliées aux problèmes de santé mentale chez les personnes utilisatrices, et (3) les avantages principaux de la participation des personnes utilisatrices de services se déclinent en services mieux adaptés à leurs besoins et leurs demandes, en leur appropriation du pouvoir (dans leur participation dans l’organisme communautaire) et en leur sentiment d’appartenance à l’organisme. À la lumière des ces constats, l’accompagnement des personnes utilisatrices de services dans leur participation apparaît une avenue prometteuse pour les infirmières en santé mentale communautaire afin de faciliter leur appropriation du pouvoir et d’améliorer leur bien-être.