L’incidence de la relation maître-élève sur la motivation d’élèves du primaire provenant de milieux défavorisés

Cette étude avait pour but de vérifier l’incidence de la relation maître-élève sur la motivation des élèves particulièrement en milieux défavorisés. Notre hypothèse stipulait que meilleure est la relation maître-élève, plus grande est la motivation de l’élève. Nos objectifs étaient d’analyser la valeur prédictive de la relation maître-élève sur les déterminants de la motivation scolaire afin d’identifier quels aspects de la relation maître-élève, dans une perspective d’attachement (chaleur, soutien ou conflit), prédisent le mieux chacune des variables motivationnelles retenues. Aussi, nous voulions identifier quelles variables motivationnelles sont les plus affectées par la qualité de la relation maître-élève. La motivation scolaire a été évaluée à deux niveaux soit général et spécifique au français et aux mathématiques. Certains des déterminants retenus sont en lien avec les modèles Attentes-Valeur (le sentiment de compétence, l’intérêt et la perception de l’utilité de l’école en général ainsi qu’en français et en mathématiques). Les autres déterminants retenus sont en lien avec la théorie des buts d’accomplissement (le but de maîtrise, le but de performance et le but d’évitement du travail). Nous avons aussi vérifié l’effet modérateur du sexe dans les relations entre les variables d’attachement et la motivation. Nos résultats montrent que la relation maître-élève prédit avec assurance l’intérêt général envers l’école, l’intérêt spécifique au français et aux mathématiques ainsi que la présence de buts d’évitement du travail. Nous avons aussi été en mesure de déterminer qu’une relation soutenante serait l’aspect de la relation maître-élève qui prédirait la présence du plus grand nombre de déterminants de la motivation scolaire. Il a aussi été surprenant de constater l’effet de la relation chaleureuse sur les trois dimensions en lien avec l’intérêt (général, en français et en mathématiques). De son côté, l’intérêt général fut aussi remarqué comme étant le déterminant motivationnel étant le mieux prédit par la relation maître-élève. Nous avons aussi fait ressortir que la perception de conflit serait l’aspect de la relation maître-élève qui présenterait la plus grande valeur prédictive de certains déterminants de la motivation. Par contre, nos résultats ne permettent pas de supporter que le sexe de l’élève a un effet modérateur dans les relations.

Some Applications of Markov Additive Processes as Models in Insurance and Financial Mathematics

Cette thèse est principalement constituée de trois articles traitant des processus markoviens additifs, des processus de Lévy et d'applications en finance et en assurance. Le premier chapitre est une introduction aux processus markoviens additifs (PMA), et une présentation du problème de ruine et de notions fondamentales des mathématiques financières. Le deuxième chapitre est essentiellement l'article "Lévy Systems and the Time Value of Ruin for Markov Additive Processes" écrit en collaboration avec Manuel Morales et publié dans la revue European Actuarial Journal. Cet article étudie le problème de ruine pour un processus de risque markovien additif. Une identification de systèmes de Lévy est obtenue et utilisée pour donner une expression de l'espérance de la fonction de pénalité actualisée lorsque le PMA est un processus de Lévy avec changement de régimes. Celle-ci est une généralisation des résultats existant dans la littérature pour les processus de risque de Lévy et les processus de risque markoviens additifs avec sauts "phase-type". Le troisième chapitre contient l'article "On a Generalization of the Expected Discounted Penalty Function to Include Deficits at and Beyond Ruin" qui est soumis pour publication. Cet article présente une extension de l'espérance de la fonction de pénalité actualisée pour un processus subordinateur de risque perturbé par un mouvement brownien. Cette extension contient une série de fonctions escomptée éspérée des minima successives dus aux sauts du processus de risque après la ruine. Celle-ci a des applications importantes en gestion de risque et est utilisée pour déterminer la valeur espérée du capital d'injection actualisé. Finallement, le quatrième chapitre contient l'article "The Minimal entropy martingale measure (MEMM) for a Markov-modulated exponential Lévy model" écrit en collaboration avec Romuald Hervé Momeya et publié dans la revue Asia-Pacific Financial Market. Cet article présente de nouveaux résultats en lien avec le problème de l'incomplétude dans un marché financier où le processus de prix de l'actif risqué est décrit par un modèle exponentiel markovien additif. Ces résultats consistent à charactériser la mesure martingale satisfaisant le critère de l'entropie. Cette mesure est utilisée pour calculer le prix d'une option, ainsi que des portefeuilles de couverture dans un modèle exponentiel de Lévy avec changement de régimes.

On the design of customized risk measures in insurance, the problem of capital allocation and the theory of fluctuations for Lévy processes

Dans cette thèse, nous étudions quelques problèmes fondamentaux en mathématiques financières et actuarielles, ainsi que leurs applications. Cette thèse est constituée de trois contributions portant principalement sur la théorie de la mesure de risques, le problème de l’allocation du capital et la théorie des fluctuations. Dans le chapitre 2, nous construisons de nouvelles mesures de risque cohérentes et étudions l’allocation de capital dans le cadre de la théorie des risques collectifs. Pour ce faire, nous introduisons la famille des "mesures de risque entropique cumulatifs" (Cumulative Entropic Risk Measures). Le chapitre 3 étudie le problème du portefeuille optimal pour le Entropic Value at Risk dans le cas où les rendements sont modélisés par un processus de diffusion à sauts (Jump-Diffusion). Dans le chapitre 4, nous généralisons la notion de "statistiques naturelles de risque" (natural risk statistics) au cadre multivarié. Cette extension non-triviale produit des mesures de risque multivariées construites à partir des données financiéres et de données d’assurance. Le chapitre 5 introduit les concepts de "drawdown" et de la "vitesse d’épuisement" (speed of depletion) dans la théorie de la ruine. Nous étudions ces concepts pour des modeles de risque décrits par une famille de processus de Lévy spectrallement négatifs.