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L'histoire de l'art mise en pièces : analyse matérielle, spatiale et temporelle de la period room comme dispositif muséal

Dans cette thèse, nous étudions la period room présentée dans le musée d’art. À travers un examen de sa spécificité matérielle, spatiale et temporelle, nous analysons les mécanismes propres à cette stratégie de mise en exposition et nous identifions ses principales conditions de possibilité. Ce faisant, nous étudions les différents savoirs qui sont sollicités par la period room, leurs interactions ainsi que l’apport réciproque de cette stratégie de mise en exposition à la construction de ces savoirs et ce, de manière à établir les fondements d’une épistémologie de la period room. Nous montrons ainsi quelle est sa contribution particulière à l’élaboration et à la médiation de l’histoire dans l’espace muséal. Grâce à cette étude, nous posons des assises conceptuelles qui permettent de repenser le rôle de la period room pour la discipline de l’histoire de l’art, déjouant par le fait même les apories de l’historicisme et de l’authenticité en vertu desquelles la period room est le plus souvent discréditée. Nous procédons par études de cas à partir d’un corpus principalement composé de period rooms ayant pour référents des intérieurs français de la seconde moitié du 18ième siècle et qui sont présentées dans des musées d’art américains (Frick Collection, Metropolitan Museum of Art, Philadelphia Museum of Art) et dans un musée canadien d’histoire naturelle et culturelle (Royal Ontario Museum). Dans la première partie de la thèse, nous établissons la typologie muséographique de la period room et nous envisageons les enjeux, notamment idéologiques, associés à la question de son « authenticité » à travers une analyse de son double statut de pastiche et de simulacre. Nous posons en outre l’un des fondements théoriques de notre étude en montrant que, parce qu’elle est formée de l’articulation entre pouvoirs et savoirs, la period room est un dispositif au sens où l’entendent Michel Foucault (1977) et Giorgio Agamben (2007). Dans la seconde partie, nous examinons la spécificité matérielle de la period room en démontrant comment elle est simultanément une réunion d’objets et un « tout », c’est-à-dire un objet muséographique en elle-même. Nous étudions les implications épistémologiques de cette idée pour la représentation de l’histoire proposée au moyen de la period room, tout en portant une attention particulière aux enjeux politiques qui informent cette représentation dans l’espace muséal. Dans la troisième partie, nous nous concentrons sur les particularités spatiales et temporelles de cette stratégie de mise en exposition et nous démontrons que, en dépit de son apparente unité de lieu et de temps, la period room est composée de plusieurs espaces et concentre plusieurs temps. En puisant dans la spécificité même de ce dispositif, nous élaborons des outils théoriques et méthodologiques inédits qui contribuent à repenser la fonction de la period room pour la mise en forme et la transmission de l’histoire. En conclusion, nous présentons une dernière étude de cas qui, examinant l’intervention de Valerie Hegarty dans trois period rooms du Brooklyn Museum (2013), synthétise les principaux enjeux traités dans la thèse et défend la valeur d’actualité de la period room.

Doit-on procéder à la réfection de l'unité 2 de la centrale thermonucléaire de Pickering A? Une application du principe de précaution.

Rapport de recherche

Un test de circulation pour mesurer la réversibilité temporelle de la volatilité.

Rapport de recherche

Tests of Joint Hypotheses for Time Series Regression with a Unit Root

This Paper Studies Tests of Joint Hypotheses in Time Series Regression with a Unit Root in Which Weakly Dependent and Heterogeneously Distributed Innovations Are Allowed. We Consider Two Types of Regression: One with a Constant and Lagged Dependent Variable, and the Other with a Trend Added. the Statistics Studied Are the Regression \"F-Test\" Originally Analysed by Dickey and Fuller (1981) in a Less General Framework. the Limiting Distributions Are Found Using Functinal Central Limit Theory. New Test Statistics Are Proposed Which Require Only Already Tabulated Critical Values But Which Are Valid in a Quite General Framework (Including Finite Order Arma Models Generated by Gaussian Errors). This Study Extends the Results on Single Coefficients Derived in Phillips (1986A) and Phillips and Perron (1986).

GLS Detrending, Efficient Unit Root Tests and Structural Change

We extend the class of M-tests for a unit root analyzed by Perron and Ng (1996) and Ng and Perron (1997) to the case where a change in the trend function is allowed to occur at an unknown time. These tests M(GLS) adopt the GLS detrending approach of Dufour and King (1991) and Elliott, Rothenberg and Stock (1996) (ERS). Following Perron (1989), we consider two models : one allowing for a change in slope and the other for both a change in intercept and slope. We derive the asymptotic distribution of the tests as well as that of the feasible point optimal tests PT(GLS) suggested by ERS. The asymptotic critical values of the tests are tabulated. Also, we compute the non-centrality parameter used for the local GLS detrending that permits the tests to have 50% asymptotic power at that value. We show that the M(GLS) and PT(GLS) tests have an asymptotic power function close to the power envelope. An extensive simulation study analyzes the size and power in finite samples under various methods to select the truncation lag for the autoregressive spectral density estimator. An empirical application is also provided.

Testing for a Unit Root in Panels with Dynamic Factors

This paper studies testing for a unit root for large n and T panels in which the cross-sectional units are correlated. To model this cross-sectional correlation, we assume that the data is generated by an unknown number of unobservable common factors. We propose unit root tests in this environment and derive their (Gaussian) asymptotic distribution under the null hypothesis of a unit root and local alternatives. We show that these tests have significant asymptotic power when the model has no incidental trends. However, when there are incidental trends in the model and it is necessary to remove heterogeneous deterministic components, we show that these tests have no power against the same local alternatives. Through Monte Carlo simulations, we provide evidence on the finite sample properties of these new tests.