Tests of Joint Hypotheses for Time Series Regression with a Unit Root

This Paper Studies Tests of Joint Hypotheses in Time Series Regression with a Unit Root in Which Weakly Dependent and Heterogeneously Distributed Innovations Are Allowed. We Consider Two Types of Regression: One with a Constant and Lagged Dependent Variable, and the Other with a Trend Added. the Statistics Studied Are the Regression \"F-Test\" Originally Analysed by Dickey and Fuller (1981) in a Less General Framework. the Limiting Distributions Are Found Using Functinal Central Limit Theory. New Test Statistics Are Proposed Which Require Only Already Tabulated Critical Values But Which Are Valid in a Quite General Framework (Including Finite Order Arma Models Generated by Gaussian Errors). This Study Extends the Results on Single Coefficients Derived in Phillips (1986A) and Phillips and Perron (1986).

Short run and long run causality in time series: Inference

We propose methods for testing hypotheses of non-causality at various horizons, as defined in Dufour and Renault (1998, Econometrica). We study in detail the case of VAR models and we propose linear methods based on running vector autoregressions at different horizons. While the hypotheses considered are nonlinear, the proposed methods only require linear regression techniques as well as standard Gaussian asymptotic distributional theory. Bootstrap procedures are also considered. For the case of integrated processes, we propose extended regression methods that avoid nonstandard asymptotics. The methods are applied to a VAR model of the U.S. economy.

Distribution-Free Bounds for Serial Correlation Coefficients in Heteroskedastic Symmetric Time Series

We consider the problem of testing whether the observations X1, ..., Xn of a time series are independent with unspecified (possibly nonidentical) distributions symmetric about a common known median. Various bounds on the distributions of serial correlation coefficients are proposed: exponential bounds, Eaton-type bounds, Chebyshev bounds and Berry-Esséen-Zolotarev bounds. The bounds are exact in finite samples, distribution-free and easy to compute. The performance of the bounds is evaluated and compared with traditional serial dependence tests in a simulation experiment. The procedures proposed are applied to U.S. data on interest rates (commercial paper rate).

L'estimation de modeles de series chronologiques avec erreur sur les variables.

Rapport de recherche

La série Aux Abattoirs de la Villette (1929) : le point de vue du photographe Eli Lotar par-delà la revue Documents et la philosophie de Georges Bataille

Ce mémoire étudie la série Aux Abattoirs de la Villette photographiée par Eli Lotar en 1929. Il montre comment elle a été assimilée par l’histoire de l’art au texte « Abattoir » de Georges Bataille, aux côtés duquel ont été reproduites trois photos du corpus sous la rubrique Dictionnaire critique de la revue Documents. Cette emprise théorique sur la série est mise en perspective au regard de la démarche artistique d’Eli Lotar et des autres photomontages dont elle a fait l’objet ensuite. Le premier chapitre insiste sur la formation d’Eli Lotar et introduit son séjour à La Villette en lien avec la thématique de l’abattoir dans l’entre-deux-guerres. Il analyse ensuite la fortune critique d’Aux Abattoirs de la Villette qui s’appuie sur la philosophie de l’informe chez Georges Bataille. Le deuxième chapitre analyse le photomontage de la série fait par E.L.T. Mesens dans Variétés (1930) et le photoreportage reconstitué par Carlo Rim dans Vu (1931). Selon des points de vue et un travail formel différents, tous deux accentuent la dimension humaine de l’industrie d’abattage animal. Le troisième chapitre fait apparaître le regard posé par Eli Lotar sur le site de La Villette en tenant compte de ses préoccupations socio-artistiques à travers ses collaborations auprès de Germaine Krull et Joris Ivens. Finalement, il dresse une analyse comparative de la série avec la toile Abattoir d’André Masson, le poème Porte Brancion de Raymond Queneau et le film Le sang des bêtes de Georges Franju pour renforcer les spécificités du médium photographique.

Beyond Panel Unit Root Tests: Using Multiple Testing to Determine the Non Stationarity Properties of Individual Series in a Panel

Most panel unit root tests are designed to test the joint null hypothesis of a unit root for each individual series in a panel. After a rejection, it will often be of interest to identify which series can be deemed to be stationary and which series can be deemed nonstationary. Researchers will sometimes carry out this classification on the basis of n individual (univariate) unit root tests based on some ad hoc significance level. In this paper, we demonstrate how to use the false discovery rate (FDR) in evaluating I(1)=I(0) classifications based on individual unit root tests when the size of the cross section (n) and time series (T) dimensions are large. We report results from a simulation experiment and illustrate the methods on two data sets.

The development of an expedient method for the synthesis of a diverse series of cyclopropane [alpha]-amino acids

Thèse diffusée initialement dans le cadre d'un projet pilote des Presses de l'Université de Montréal/Centre d'édition numérique UdeM (1997-2008) avec l'autorisation de l'auteur.

Julien Macho et sa contribution à la vie culturelle de Lyon

Cette thèse veut déterminer la contribution de Julien Macho, membre de l’Ordre des ermites de saint Augustin de Lyon, à la vie culturelle de son époque. Son œuvre n’est pas, à proprement parler, une œuvre originale, mais un ensemble de traductions du latin au français, de corrections et d’éditions de textes religieux ou moraux. Ses livres ont été publiés dans une courte période, entre 1473 et 1480, et plusieurs rééditions, de la fin du 15e s. et du début du 16e s., sont connues. Il est question, à cette époque, à Lyon comme ailleurs en France, d’un grand désordre dans l’organisation religieuse et les critiques se font entendre de part et d’autre du pays. Devant la décadence de l’Église, la piété privée commence à se développer, une piété qui a besoin d’un nouveau support pour rendre accessibles les enseignements moraux à une population bourgeoise de plus en plus lettrée. Or, conscient de ces récents développements, Macho oriente tout son travail dans le but précis de rejoindre, en langue vernaculaire, un vaste auditoire. L’objectif de cette thèse de doctorat est d’analyser une partie de l’œuvre de Macho dans le but de mieux comprendre les intentions de l’auteur. Ce but premier permettra aussi de documenter, par un biais nouveau, une période charnière du développement intellectuel occidental, le passage du Moyen Âge à la Renaissance. Le travail comporte trois parties. Dans la première partie, il a fallu entreprendre une étude approfondie des contextes social, historique et intellectuel de cette période : tout d’abord, l’histoire de l’Ordre des ermites de saint Augustin et de l’enseignement offert à leurs membres, dans le contexte de la spiritualité en France à la fin du 15e siècle; par la suite, il convenait de présenter un survol de la ville de Lyon, de son Église et du développement de l’imprimerie dans cette ville. La deuxième partie porte sur les œuvres attribuées, à tort ou à raison, à Macho, vu la carence de recherches sur Julien Macho lui-même, et sur une enquête systématique pour apporter une preuve de l’existence de ce traducteur. La troisième partie s’attache à une lecture de deux œuvres de l’augustin lyonnais : une de longue tradition littéraire, Ésope, l’adaptation d’un recueil de fables, et une religieuse, rattachée à la pratique religieuse contemporaine, le Mirouer de la redemption de lumain lignage. Ésope est l’œuvre la plus originale de Macho, c’est-à-dire l’ouvrage où il est le plus intervenu comparativement au texte original. La comparaison avec sa source, l’Äsop latin-allemand d’Heinrich Steinhöwel, a montré comment le fabuliste lyonnais s’en est détaché pour ajouter à son texte un grand nombre de proverbes. Le Mirouer de la redemption de lumain lignage, une somme de toutes les observances de la vie religieuse et des lectures qu’un chrétien doit connaître, intègre des parties d’une autre œuvre bien connue, la Légende dorée, une pratique que l’on ne retrouve pas dans les autres traductions françaises du Speculum humanae salvationis. Loin d’être une analyse exhaustive de l’œuvre, la compilation des citations et du contenu même du texte permet de cerner en quoi consistait une certaine pratique de la religion au 15e siècle. Il en résulte un panorama du contexte culturel dans lequel vivait Julien Macho, théologien, prieur et traducteur et des œuvres qui lui sont attribuée. Un personnage dont l’étude montre un intellectuel représentatif de son époque, la fin du 15e siècle.

The Political and Artistic Program of Prince Petru Rares of Moldavia (1527-1538 and 1541-1546) and the Fresco Series Depicting the “Life of the Mother of God” in the Church of Humor Monastery

En 1993, l’église du monastère Humor et six autres églises du nord de la Moldavie (Roumanie) ont été classifiés comme patrimoine de l'UNESCO, en particulier en raison de leurs caractéristiques iconographiques et architecturales uniques. Construit au seizième siècle, le monastère Humor est devenu un riche centre religieux et culturel sous le patronage du prince Petru Rares de Moldavie. Ce centre a encouragé les innovations architecturales ecclésiales, ainsi qu’un programme très prolifique de fresques, extérieures et intérieures, exprimant une créativité au-delà du canon de la peinture de l'époque. La présente thèse est concentrée sur ces innovations architecturales et iconographiques, comprises à la lumière du contexte historique de ce moment unique dans l'histoire de la Moldavie, dans le siècle qui suivit la chute de Constantinople (1453). Tandis que la première partie de la thèse est concentrée sur ces circonstances historiques, et plus précisément sur l'impact du patronage du Prince Rares, la deuxième partie de la recherche est concentrée sur l'analyse des sources littéraires et de la théologie d’une série unique de fresques, placé dans la gropnita (chambre funéraire) de l’église monastique d’Humor, évoquant la vie de la Mère de Dieu. La série est un exemple extraordinaire d’interaction des textes, le Protévangile de Jacques et le Synaxarion, avec l'iconographie. Une attention particulière à l'iconographie du monastère Humor démontre le besoin de la corrélation entre texte et icône d'une part, ainsi que la nécessité d’une corrélation entre les études théologiques, l'art et l’histoire d’autre part. Un autre avantage de la recherche est de contribuer à une appréciation plus riche des trésors culturels et religieux des communautés chrétiennes de l'Europe de l'Est aux points de vue religieux et culturel, en réponse à leur reconnaissance comme patrimoine de l’UNESCO.