Relevé spectroscopique et étude des propriétés physiques des étoiles naines blanches à moins de 40 parsecs du Soleil

Les étoiles naines blanches représentent la fin de l’évolution de 97% des étoiles de notre galaxie, dont notre Soleil. L’étude des propriétés globales de ces étoiles (distribution en température, distribution de masse, fonction de luminosité, etc.) requiert l’élaboration d’ensembles statistiquement complets et bien définis. Bien que plusieurs relevés d’étoiles naines blanches existent dans la littérature, la plupart de ceux-ci souffrent de biais statistiques importants pour ce genre d’analyse. L’échantillon le plus représentatif de la population d’étoiles naines blanches demeure à ce jour celui défini dans un volume complet, restreint à l’environnement immédiat du Soleil, soit à une distance de 20 pc (∼ 65 années-lumière) de celui-ci. Malheureusement, comme les naines blanches sont des étoiles intrinsèquement peu lumineuses, cet échantillon ne contient que ∼ 130 objets, compromettant ainsi toute étude statistique significative. Le but de notre étude est de recenser la population d’étoiles naines blanches dans le voisinage solaire a une distance de 40 pc, soit un volume huit fois plus grand. Nous avons ainsi entrepris de répertorier toutes les étoiles naines blanches à moins de 40 pc du Soleil à partir de SUPERBLINK, un vaste catalogue contenant le mouvement propre et les données photométriques de plus de 2 millions d’étoiles. Notre approche est basée sur la méthode des mouvements propres réduits qui permet d’isoler les étoiles naines blanches des autres populations stellaires. Les distances de toutes les candidates naines blanches sont estimées à l’aide de relations couleur-magnitude théoriques afin d’identifier les objets se situant à moins de 40 pc du Soleil, dans l’hémisphère nord. La confirmation spectroscopique du statut de naine blanche de nos ∼ 1100 candidates a ensuite requis 15 missions d’observations astronomiques sur trois grands télescopes à Kitt Peak en Arizona, ainsi qu’une soixantaine d’heures allouées sur les télescopes de 8 m des observatoires Gemini Nord et Sud. Nous avons ainsi découvert 322 nouvelles étoiles naines blanches de plusieurs types spectraux différents, dont 173 sont à moins de 40 pc, soit une augmentation de 40% du nombre de naines blanches connues à l’intérieur de ce volume. Parmi ces nouvelles naines blanches, 4 se trouvent probablement à moins de 20 pc du Soleil. De plus, nous démontrons que notre technique est très efficace pour identifier les étoiles naines blanches dans la région peuplée du plan de la Galaxie. Nous présentons ensuite une analyse spectroscopique et photométrique détaillée de notre échantillon à l’aide de modèles d’atmosphère afin de déterminer les propriétés physiques de ces étoiles, notamment la température, la gravité de surface et la composition chimique. Notre analyse statistique de ces propriétés, basée sur un échantillon presque trois fois plus grand que celui à 20 pc, révèle que nous avons identifié avec succès les étoiles les plus massives, et donc les moins lumineuses, de cette population qui sont souvent absentes de la plupart des relevés publiés. Nous avons également identifié plusieurs naines blanches très froides, et donc potentiellement très vieilles, qui nous permettent de mieux définir le côté froid de la fonction de luminosité, et éventuellement l’âge du disque de la Galaxie. Finalement, nous avons aussi découvert plusieurs objets d’intérêt astrophysique, dont deux nouvelles étoiles naines blanches variables de type ZZ Ceti, plusieurs naines blanches magnétiques, ainsi que de nombreux systèmes binaires non résolus.

Étude de l’étoile Wolf-Rayet variable WR 46 dans l’ultraviolet lointain et les rayons X

L’étoile Wolf-Rayet WR 46 est connue pour sa variabilité complexe sur des échelles de temps relativement courtes de quelques heures et sur des échelles de temps plus longues de plusieurs mois. Des décalages périodiques mais intermittents en vitesse radiale ont déjà été observés dans ses raies d’émission optiques. Plusieurs périodes photométriques ont aussi été mesurées dans le passé. Des pulsations non-radiales, une modulation liée à la rotation rapide, ou encore la présence d’un compagnon de faible masse dont la présence reste à confirmer ont été proposées pour expliquer le comportement de l’étoile sur des échelles de temps de quelques heures. Dans un effort pour dévoiler sa vraie nature, nous avons observé WR 46 avec le satellite FUSE sur plusieurs cycles de variabilité à court terme. Nous avons trouvé des variations sur une échelle de temps d’environ 7,5 heures dans le continu ultraviolet lointain, dans l’aile bleue de la composante d’absorption du profil P Cygni du doublet de O vi 1032, 1038, ainsi que dans la composante d’absorption du profil P Cygni de S vi 933, 944. Nous avons également récupéré des données archivées de cette étoile obtenues avec le satellite XMM-Newton. La courbe de lumière en rayons X montre des variations sur une échelle de temps similaire aux courbes de lumière du continu ultraviolet et ultraviolet lointain, et le spectre rayons X de WR 46 est très mou avec un pic d’émission à des énergies plus faibles que 1 keV. Nous discutons des différentes contraintes sur la nature de la variabilité de cette étoile que ces nouvelles observations aident à poser. Parmi les scénarios suggérés, nous concluons que celui des pulsations non-radiales est le plus probable, bien que nous soyons encore loin d’une compréhension détaillée de WR 46.

Astérosismologie de l'étoile naine blanche variable GD 1212

Mémoire numérisé par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal

Latent Variable Models for Stochastic Discount Factors.

Latent variable models in finance originate both from asset pricing theory and time series analysis. These two strands of literature appeal to two different concepts of latent structures, which are both useful to reduce the dimension of a statistical model specified for a multivariate time series of asset prices. In the CAPM or APT beta pricing models, the dimension reduction is cross-sectional in nature, while in time-series state-space models, dimension is reduced longitudinally by assuming conditional independence between consecutive returns, given a small number of state variables. In this paper, we use the concept of Stochastic Discount Factor (SDF) or pricing kernel as a unifying principle to integrate these two concepts of latent variables. Beta pricing relations amount to characterize the factors as a basis of a vectorial space for the SDF. The coefficients of the SDF with respect to the factors are specified as deterministic functions of some state variables which summarize their dynamics. In beta pricing models, it is often said that only the factorial risk is compensated since the remaining idiosyncratic risk is diversifiable. Implicitly, this argument can be interpreted as a conditional cross-sectional factor structure, that is, a conditional independence between contemporaneous returns of a large number of assets, given a small number of factors, like in standard Factor Analysis. We provide this unifying analysis in the context of conditional equilibrium beta pricing as well as asset pricing with stochastic volatility, stochastic interest rates and other state variables. We address the general issue of econometric specifications of dynamic asset pricing models, which cover the modern literature on conditionally heteroskedastic factor models as well as equilibrium-based asset pricing models with an intertemporal specification of preferences and market fundamentals. We interpret various instantaneous causality relationships between state variables and market fundamentals as leverage effects and discuss their central role relative to the validity of standard CAPM-like stock pricing and preference-free option pricing.

Harsanyi’s Social Aggregation Theorem : A Multi-Profile Approach with Variable-Population Extensions

This paper provides new versions of Harsanyi’s social aggregation theorem that are formulated in terms of prospects rather than lotteries. Strengthening an earlier result, fixed-population ex-ante utilitarianism is characterized in a multi-profile setting with fixed probabilities. In addition, we extend the social aggregation theorem to social-evaluation problems under uncertainty with a variable population and generalize our approach to uncertain alternatives, which consist of compound vectors of probability distributions and prospects.

The shunt from the cyclooxygenase to lipoxygenase pathway in human osteoarthritic subchondral osteoblasts is linked with a variable expression of the 5-lipoxygenase-activating protein

Affiliation: Unité de recherche en Arthrose, Centre de recherche du Centre Hospitalier de l'Université de Montréal, Hôpital Notre-Dame

From Smeed's Single-Damage Fixed-Form Three-Variable Model to Multinational and Multiprovincial Drag-Type Formulations: Does the Mystery of 1972-1973 Disapear ?

Rapport de recherche

Les erreurs de mesure sur la variable indépendante, dans le cadre de séries chronologiques.

Rapport de recherche

L'obligation d'information à échelle d'intensité variable: vers une théorisation de l'obligation de conseil

En 1992, la Cour suprême du Canada souligne l'importance de faire la distinction entre l'obligation principale de conseil qui est l'objet principal du contrat et l'obligation d'information qui est accessoire. L'obligation principale de conseil est reconnue à l'égard des professionnels des professions dites libérales à l'époque, comme les avocats et notaires dans un contrat de mandat. Par contre, l'évolution jurisprudentielle récente démontre que l'obligation de conseil ne se limite plus à l'objet principal du contrat, et que la notion de «professionnel» n'a plus le sens restrictif d'autrefois. Au Québec, l'obligation principale de conseil est reconnue dans un premier temps à l'égard des professionnels soumis au Code des professions, notamment avocats et notaires. On reconnaît aussi une telle obligation accessoire de conseil à l'égard d'autres personnes qui, bien qu'elles ne soient pas des «professionnels» au sens du Code des professions, exercent tout de même des activités de nature professionnelle. C'est le cas, par exemple, des courtiers en valeurs mobilières, des courtiers en assurances ou des institutions financières. D'ailleurs, une controverse semble régner dans le domaine bancaire sur l'étendue de l'obligation de conseil et d'information des institutions financières envers un client dans le cadre d'un contrat de prestation de services. Plus particulièrement, les tribunaux semblent partagés sur la reconnaissance ou non d'une obligation de conseil de la banque dans le cadre d'un emprunt. Certaines décisions sont à l'effet que seule une obligation d'information s'impose alors que d'autres préconisent le conseil. Afin d'élucider la confusion qui règne présentement en jurisprudence dans le domaine bancaire ainsi que dans le contrat de services et d'entreprise en général, il faut faire une étude jumelée de l'évolution de l'obligation de conseil accessoire et de l'obligation de conseil principale. Notre étude porte sur l'évolution jurisprudentielle qui tend vers une théorisation dans le contrat de services ou d'entreprise, de l'obligation de conseil qui devient alors une variante ou une intensité de l'obligation accessoire d'information. Par le fait même, on constate qu'une obligation de conseil principale semble également s'étendre à une catégorie plus large de professionnels. Dans ce cas, l'obligation de conseil est similaire, dans son fondement, au devoir de conseil du «professionnel» traditionnel, au sens du Code des professions. On constate alors que l'obligation principale de conseil n'est plus restreinte aux professionnels au sens classique du terme.

Les impacts de la satisfaction envers les régimes de rémunération variable sur l’engagement organisationnel des travailleurs

Ce mémoire a pour objectif de comprendre l’impact de la satisfaction envers les régimes de rémunération variable sur l’engagement organisationnel des travailleurs. Pour étudier cette question, nous avons utilisé trois hypothèses basées sur la théorie des attentes ainsi que sur la théorie de l’agence. La première hypothèse stipule que la satisfaction envers les régimes de bonis fait augmenter le niveau d’engagement organisationnel des travailleurs. La deuxième hypothèse est que la satisfaction envers les régimes de partage des bénéfices fait augmenter le niveau d’engagement organisationnel des travailleurs. La troisième hypothèse stipule que la satisfaction envers les régimes d’actionnariat fait augmenter le niveau d’engagement organisationnel des travailleurs. Nous avons utilisé une base de données provenant d’une enquête plus large portant sur « les liens entre la rémunération, la formation et le développement des compétences et l’attraction et la rétention d’employés clés ». L’entreprise où les données ont été collectées œuvre dans le secteur des technologies de l’information et des communications (TIC). Les nouveaux employés embauchés dans cette entreprise établie à Montréal ont été interrogés. Nos résultats nous permettent de confirmer deux de nos hypothèses, soit celle qui concerne les régimes de bonis et celle qui concerne les régimes d’actionnariat. Nos résultats indiquent que les individus satisfaits à l’égard des régimes de rémunération variable, plus précisément envers les régimes de bonis et les régimes d’actionnariat, présentent de plus hauts niveaux d’engagement organisationnel. Le soutien organisationnel perçu est également un facteur important dans le développement de l’engagement organisationnel. Finalement, nous concluons ce mémoire avec l’implication de nos résultats pour les différents acteurs en relations industrielles.