Étude des macrorestes végétaux du site Droulers

Ce mémoire porte sur l’étude des macrorestes végétaux provenant du site villageois Droulers occupé durant la 2e moitié du XVe siècle par une communauté iroquoienne du Saint-Laurent. Il vise à vérifier les pratiques de ces habitants en ce qui a trait à la part végétale de leur alimentation à moins d’un siècle avant la fin de la préhistoire. Des vestiges découlant de la pratique de l’agriculture et de la cueillette sont présents sur différents contextes du site. L’analyse de ces derniers permet d’établir l’importance de ces activités dans la vie quotidienne des habitants du site. Ainsi, il est possible de valider l’importance du maïs dans le mode de subsistance de ce groupe par l’ubiquité de cette espèce sur le site. Le maïs est effectivement l’espèce végétale la plus présente dans les différents contextes étudiés. La présence de cette espèce jumelée à celle du haricot en quantité considérable et à celle de la courge démontre la pratique de l’agriculture des Trois Soeurs au site Droulers, une pratique documentée historiquement par les premiers chroniqueurs. Les macrorestes de fruits et de noix sont relativement bien représentés sur le site ce qui suggère la place importante de la cueillette dans la diète des habitants de Droulers. L’étude comparative synchronique et diachronique de ces macrorestes avec ceux recueillis ailleurs en Iroquoisie aide à mieux situer le degré d’importance des activités mentionnées ci-haut au site Droulers par rapport à celui sur d’autres sites plus anciens, contemporains et plus récents du même grand groupe culturel. La majorité des fruits présents sur ce site étaient également cueillis par les groupes proto-iroquoiens Glen Meyer et Princess Point et par d’autres groupes iroquoiens (préhistoriques et historiques). Le degré d’utilisation des fruits sauvages sur le site Droulers est en continuité avec celui des groupes apparentés plus anciens et plus récents. L’utilisation des cultigènes et des noix par les occupants du site Droulers est comparable à celle d’autres groupes iroquoiens.

Habit Formation and the Persistence of Monetary Shocks

This paper studies the persistent effects of monetary shocks on output. Previous empirical literature documents this persistence, but standard general equilibrium models with sticky prices fail to generate output responses beyond the duration of nominal contracts. This paper constructs and estimates a general equilibrium model with price rigidities, habit formation, and costly capital adjustment. The model is estimated via Maximum Likelihood using US data on output, the real money stock, and the nominal interest rate. Econometric results suggest that habit formation and adjustment costs to capital play an important role in explaining the output effects of monetary policy. In particular, impulse response analysis indicates that the model generates persistent, hump-shaped output responses to monetary shocks.

Factor models, VARMA processes and parameter instability with applications in macroeconomics

Avec les avancements de la technologie de l'information, les données temporelles économiques et financières sont de plus en plus disponibles. Par contre, si les techniques standard de l'analyse des séries temporelles sont utilisées, une grande quantité d'information est accompagnée du problème de dimensionnalité. Puisque la majorité des séries d'intérêt sont hautement corrélées, leur dimension peut être réduite en utilisant l'analyse factorielle. Cette technique est de plus en plus populaire en sciences économiques depuis les années 90. Étant donnée la disponibilité des données et des avancements computationnels, plusieurs nouvelles questions se posent. Quels sont les effets et la transmission des chocs structurels dans un environnement riche en données? Est-ce que l'information contenue dans un grand ensemble d'indicateurs économiques peut aider à mieux identifier les chocs de politique monétaire, à l'égard des problèmes rencontrés dans les applications utilisant des modèles standards? Peut-on identifier les chocs financiers et mesurer leurs effets sur l'économie réelle? Peut-on améliorer la méthode factorielle existante et y incorporer une autre technique de réduction de dimension comme l'analyse VARMA? Est-ce que cela produit de meilleures prévisions des grands agrégats macroéconomiques et aide au niveau de l'analyse par fonctions de réponse impulsionnelles? Finalement, est-ce qu'on peut appliquer l'analyse factorielle au niveau des paramètres aléatoires? Par exemple, est-ce qu'il existe seulement un petit nombre de sources de l'instabilité temporelle des coefficients dans les modèles macroéconomiques empiriques? Ma thèse, en utilisant l'analyse factorielle structurelle et la modélisation VARMA, répond à ces questions à travers cinq articles. Les deux premiers chapitres étudient les effets des chocs monétaire et financier dans un environnement riche en données. Le troisième article propose une nouvelle méthode en combinant les modèles à facteurs et VARMA. Cette approche est appliquée dans le quatrième article pour mesurer les effets des chocs de crédit au Canada. La contribution du dernier chapitre est d'imposer la structure à facteurs sur les paramètres variant dans le temps et de montrer qu'il existe un petit nombre de sources de cette instabilité. Le premier article analyse la transmission de la politique monétaire au Canada en utilisant le modèle vectoriel autorégressif augmenté par facteurs (FAVAR). Les études antérieures basées sur les modèles VAR ont trouvé plusieurs anomalies empiriques suite à un choc de la politique monétaire. Nous estimons le modèle FAVAR en utilisant un grand nombre de séries macroéconomiques mensuelles et trimestrielles. Nous trouvons que l'information contenue dans les facteurs est importante pour bien identifier la transmission de la politique monétaire et elle aide à corriger les anomalies empiriques standards. Finalement, le cadre d'analyse FAVAR permet d'obtenir les fonctions de réponse impulsionnelles pour tous les indicateurs dans l'ensemble de données, produisant ainsi l'analyse la plus complète à ce jour des effets de la politique monétaire au Canada. Motivée par la dernière crise économique, la recherche sur le rôle du secteur financier a repris de l'importance. Dans le deuxième article nous examinons les effets et la propagation des chocs de crédit sur l'économie réelle en utilisant un grand ensemble d'indicateurs économiques et financiers dans le cadre d'un modèle à facteurs structurel. Nous trouvons qu'un choc de crédit augmente immédiatement les diffusions de crédit (credit spreads), diminue la valeur des bons de Trésor et cause une récession. Ces chocs ont un effet important sur des mesures d'activité réelle, indices de prix, indicateurs avancés et financiers. Contrairement aux autres études, notre procédure d'identification du choc structurel ne requiert pas de restrictions temporelles entre facteurs financiers et macroéconomiques. De plus, elle donne une interprétation des facteurs sans restreindre l'estimation de ceux-ci. Dans le troisième article nous étudions la relation entre les représentations VARMA et factorielle des processus vectoriels stochastiques, et proposons une nouvelle classe de modèles VARMA augmentés par facteurs (FAVARMA). Notre point de départ est de constater qu'en général les séries multivariées et facteurs associés ne peuvent simultanément suivre un processus VAR d'ordre fini. Nous montrons que le processus dynamique des facteurs, extraits comme combinaison linéaire des variables observées, est en général un VARMA et non pas un VAR comme c'est supposé ailleurs dans la littérature. Deuxièmement, nous montrons que même si les facteurs suivent un VAR d'ordre fini, cela implique une représentation VARMA pour les séries observées. Alors, nous proposons le cadre d'analyse FAVARMA combinant ces deux méthodes de réduction du nombre de paramètres. Le modèle est appliqué dans deux exercices de prévision en utilisant des données américaines et canadiennes de Boivin, Giannoni et Stevanovic (2010, 2009) respectivement. Les résultats montrent que la partie VARMA aide à mieux prévoir les importants agrégats macroéconomiques relativement aux modèles standards. Finalement, nous estimons les effets de choc monétaire en utilisant les données et le schéma d'identification de Bernanke, Boivin et Eliasz (2005). Notre modèle FAVARMA(2,1) avec six facteurs donne les résultats cohérents et précis des effets et de la transmission monétaire aux États-Unis. Contrairement au modèle FAVAR employé dans l'étude ultérieure où 510 coefficients VAR devaient être estimés, nous produisons les résultats semblables avec seulement 84 paramètres du processus dynamique des facteurs. L'objectif du quatrième article est d'identifier et mesurer les effets des chocs de crédit au Canada dans un environnement riche en données et en utilisant le modèle FAVARMA structurel. Dans le cadre théorique de l'accélérateur financier développé par Bernanke, Gertler et Gilchrist (1999), nous approximons la prime de financement extérieur par les credit spreads. D'un côté, nous trouvons qu'une augmentation non-anticipée de la prime de financement extérieur aux États-Unis génère une récession significative et persistante au Canada, accompagnée d'une hausse immédiate des credit spreads et taux d'intérêt canadiens. La composante commune semble capturer les dimensions importantes des fluctuations cycliques de l'économie canadienne. L'analyse par décomposition de la variance révèle que ce choc de crédit a un effet important sur différents secteurs d'activité réelle, indices de prix, indicateurs avancés et credit spreads. De l'autre côté, une hausse inattendue de la prime canadienne de financement extérieur ne cause pas d'effet significatif au Canada. Nous montrons que les effets des chocs de crédit au Canada sont essentiellement causés par les conditions globales, approximées ici par le marché américain. Finalement, étant donnée la procédure d'identification des chocs structurels, nous trouvons des facteurs interprétables économiquement. Le comportement des agents et de l'environnement économiques peut varier à travers le temps (ex. changements de stratégies de la politique monétaire, volatilité de chocs) induisant de l'instabilité des paramètres dans les modèles en forme réduite. Les modèles à paramètres variant dans le temps (TVP) standards supposent traditionnellement les processus stochastiques indépendants pour tous les TVPs. Dans cet article nous montrons que le nombre de sources de variabilité temporelle des coefficients est probablement très petit, et nous produisons la première évidence empirique connue dans les modèles macroéconomiques empiriques. L'approche Factor-TVP, proposée dans Stevanovic (2010), est appliquée dans le cadre d'un modèle VAR standard avec coefficients aléatoires (TVP-VAR). Nous trouvons qu'un seul facteur explique la majorité de la variabilité des coefficients VAR, tandis que les paramètres de la volatilité des chocs varient d'une façon indépendante. Le facteur commun est positivement corrélé avec le taux de chômage. La même analyse est faite avec les données incluant la récente crise financière. La procédure suggère maintenant deux facteurs et le comportement des coefficients présente un changement important depuis 2007. Finalement, la méthode est appliquée à un modèle TVP-FAVAR. Nous trouvons que seulement 5 facteurs dynamiques gouvernent l'instabilité temporelle dans presque 700 coefficients.

A zooarchaeological analysis of a late Dorset faunal assemblage from the KcFs-2 site (Nunavik, Quebec).

Ce mémoire consiste en une analyse zooarchéologique d’un assemblage faunique provenant d’un site Dorsétien des Îles Nuvuk dans l’Arctique canadien. Les données fauniques ont été analysées statistiquement en appliquant des indices d’utilité économique et des indices de densité des os. Une étude concernant le niveau de conservation de l’assemblage a révélé peu d’évidence de modification taphonomique des spécimens. Les analyses fauniques ont permis d’identifier une stratégie de subsistance de type généraliste et basée sur l’exploitation de mammifères marins, surtout des phoques annelés, pratiquée par les occupants du site de KcFs-2. Une prédominance d’individus immatures (phoques annelés) dans l’assemblage indique une abondance de ressources marines dans les régions du nord de la Baie d’Hudson et du détroit d’Hudson au moment de l’occupation, ce qui est aussi manifeste dans des études antérieures concernant les économies des peuples du Paléoesquimau tardif pour la période donnée. L’occupation du site de KcFs-2 s’est produite durant la période du Dorsétien récent au Nunavik (1500-800 B.P.), et la séquence est définie comme ayant été multi-saisonnière (de l’hiver à l’été). L’analyse des produits de l’industrie osseuse (têtes de harpons et sculptures en ivoire) a permis de confirmer l’affiliation culturelle des occupants.

Transcriptional analysis of PRRSV-infected porcine dendritic cell response to Streptococcus suis infection reveals up-regulation of inflammatory-related genes expression

The porcine reproductive and respiratory syndrome virus (PRRSV) is one of the most important swine pathogens and often serves as an entry door for other viral or bacterial pathogens, of which Streptococcus suis is one of the most common. Pre-infection with PRRSV leads to exacerbated disease caused by S. suis infection. Very few studies have assessed the immunological mechanisms underlying this higher susceptibility. Since antigen presenting cells play a major role in the initiation of the immune response, the in vitro transcriptional response of bone marrow-derived dendritic cells (BMDCs) and monocytes in the context of PRRSV and S. suis co-infection was investigated. BMDCs were found to be more permissive than monocytes to PRRSV infection; S. suis phagocytosis by PRRSV-infected BMDCs was found to be impaired, whereas no effect was found on bacterial intracellular survival. Transcription profile analysis, with a major focus on inflammatory genes, following S. suis infection, with and without pre-infection with PRRSV, was then performed. While PRRSV pre-infection had little effect on monocytes response to S. suis infection, a significant expression of several pro-inflammatory molecules was observed in BMDCs pre-infected with PRRSV after a subsequent infection with S. suis. While an additive effect could be observed for CCL4, CCL14, CCL20, and IL-15, a distinct synergistic up-regulatory effect was observed for IL-6, CCL5 and TNF-α after co-infection. This increased pro-inflammatory response by DCs could participate in the exacerbation of the disease observed during PRRSV and S. suis co-infection.