Rapport à l’école et aux savoirs scolaires de jeunes d'origine haïtienne en contexte scolaire défavorisé à Montréal

La recherche explore le rapport à l’école et aux savoirs scolaires de jeunes d’origine haïtienne en contexte scolaire défavorisé. Considérant des trajectoires contrastées d’élèves en réussite scolaire, d’élèves vulnérables et de jeunes décrocheurs, elle examine les processus qui concourent à la réussite socioscolaire des uns et à la moindre réussite des autres en interrogeant le sens que les jeunes accordent à l’école et à l’acte d’apprendre. La recherche documente par ailleurs la manière dont ce sens s’est construit dans la trajectoire socioscolaire depuis la maternelle. Cette approche basée sur des entretiens approfondis à caractère biographique permet d'avoir des hypothèses explicatives sur un résiduel non expliqué par les recherches quantitatives. Elle bonifie aussi la perspective de Charlot (2001) jugée trop centrée sur l'élève (Thésée, 2003). L’élève est au centre de la démarche, mais son rapport aux savoirs scolaires est analysé à travers l’exploration de la trajectoire de socialisation scolaire, familiale et communautaire et en croisant les regards des jeunes, des parents, enseignants et autres personnes significatives sur cette trajectoire. Selon les résultats de notre recherche, le rapport à l’école et aux savoirs scolaires semble plus complexe et critique chez les élèves en réussite qui identifient la valeur formative, qualifiante et socialisante de l’école. Ces derniers se mobilisent fortement dans leur apprentissage. En comparaison, les élèves en difficulté mettent plutôt l’accent sur la socialisation et la qualification et ils font preuve d’une moindre mobilisation scolaire. Certains d’entre eux se rapprochent des jeunes décrocheurs avec un rapport aux savoirs de non-sens et de désengagement. Mais au-delà de ces grandes lignes, le rapport à l’école et aux savoirs scolaires se décline différemment d’un jeune à l’autre, suivant des caractéristiques personnelles, familiales et sociales spécifiques et suivant le savoir/apprentissage scolaire considéré et son mode de transmission par l’enseignant. Les résultats de la recherche mettent en évidence le rôle d’acteur de l’élève dans son apprentissage, mais aussi celui des principaux contextes dans lesquels il évolue. L’école est particulièrement interpellée. Les élèves dénoncent la forme scolaire scripturale, perçue monotone lourde et rigide, et certaines pratiques enseignantes qui ne favorisent pas l’apprentissage (Fabre, 2007 ; Pépin, 1994). Les familles sont aussi interpellées quant à leurs valeurs, pratiques et cohésion. Enfin, la recherche souligne l’influence du réseau des pairs et des milieux communautaires. Apprendre et réussir à l’école se révèlent un enjeu individuel et social qui implique une mobilisation collective.

Testing Mean-Variance Efficiency in CAPM with Possibly Non-Gaussian Errors : An Exact Simulation-Based Approach

In this paper we propose exact likelihood-based mean-variance efficiency tests of the market portfolio in the context of Capital Asset Pricing Model (CAPM), allowing for a wide class of error distributions which include normality as a special case. These tests are developed in the frame-work of multivariate linear regressions (MLR). It is well known however that despite their simple statistical structure, standard asymptotically justified MLR-based tests are unreliable. In financial econometrics, exact tests have been proposed for a few specific hypotheses [Jobson and Korkie (Journal of Financial Economics, 1982), MacKinlay (Journal of Financial Economics, 1987), Gib-bons, Ross and Shanken (Econometrica, 1989), Zhou (Journal of Finance 1993)], most of which depend on normality. For the gaussian model, our tests correspond to Gibbons, Ross and Shanken’s mean-variance efficiency tests. In non-gaussian contexts, we reconsider mean-variance efficiency tests allowing for multivariate Student-t and gaussian mixture errors. Our framework allows to cast more evidence on whether the normality assumption is too restrictive when testing the CAPM. We also propose exact multivariate diagnostic checks (including tests for multivariate GARCH and mul-tivariate generalization of the well known variance ratio tests) and goodness of fit tests as well as a set estimate for the intervening nuisance parameters. Our results [over five-year subperiods] show the following: (i) multivariate normality is rejected in most subperiods, (ii) residual checks reveal no significant departures from the multivariate i.i.d. assumption, and (iii) mean-variance efficiency tests of the market portfolio is not rejected as frequently once it is allowed for the possibility of non-normal errors.

Les tests de causalité en variance entre deux séries chronologiques multivariées

Les modèles de séries chronologiques avec variances conditionnellement hétéroscédastiques sont devenus quasi incontournables afin de modéliser les séries chronologiques dans le contexte des données financières. Dans beaucoup d'applications, vérifier l'existence d'une relation entre deux séries chronologiques représente un enjeu important. Dans ce mémoire, nous généralisons dans plusieurs directions et dans un cadre multivarié, la procédure dévéloppée par Cheung et Ng (1996) conçue pour examiner la causalité en variance dans le cas de deux séries univariées. Reposant sur le travail de El Himdi et Roy (1997) et Duchesne (2004), nous proposons un test basé sur les matrices de corrélation croisée des résidus standardisés carrés et des produits croisés de ces résidus. Sous l'hypothèse nulle de l'absence de causalité en variance, nous établissons que les statistiques de test convergent en distribution vers des variables aléatoires khi-carrées. Dans une deuxième approche, nous définissons comme dans Ling et Li (1997) une transformation des résidus pour chaque série résiduelle vectorielle. Les statistiques de test sont construites à partir des corrélations croisées de ces résidus transformés. Dans les deux approches, des statistiques de test pour les délais individuels sont proposées ainsi que des tests de type portemanteau. Cette méthodologie est également utilisée pour déterminer la direction de la causalité en variance. Les résultats de simulation montrent que les tests proposés offrent des propriétés empiriques satisfaisantes. Une application avec des données réelles est également présentée afin d'illustrer les méthodes

The Wild Bootstrap for the Variance Radio Test.

Rapport de recherche

Estimation simplifiée de la variance dans le cas de l’échantillonnage à deux phases

Dans ce mémoire, nous étudions le problème de l'estimation de la variance pour les estimateurs par double dilatation et de calage pour l'échantillonnage à deux phases. Nous proposons d'utiliser une décomposition de la variance différente de celle habituellement utilisée dans l'échantillonnage à deux phases, ce qui mène à un estimateur de la variance simplifié. Nous étudions les conditions sous lesquelles les estimateurs simplifiés de la variance sont valides. Pour ce faire, nous considérons les cas particuliers suivants : (1) plan de Poisson à la deuxième phase, (2) plan à deux degrés, (3) plan aléatoire simple sans remise aux deux phases, (4) plan aléatoire simple sans remise à la deuxième phase. Nous montrons qu'une condition cruciale pour la validité des estimateurs simplifiés sous les plans (1) et (2) consiste à ce que la fraction de sondage utilisée pour la première phase soit négligeable (ou petite). Nous montrons sous les plans (3) et (4) que, pour certains estimateurs de calage, l'estimateur simplifié de la variance est valide lorsque la fraction de sondage à la première phase est petite en autant que la taille échantillonnale soit suffisamment grande. De plus, nous montrons que les estimateurs simplifiés de la variance peuvent être obtenus de manière alternative en utilisant l'approche renversée (Fay, 1991 et Shao et Steel, 1999). Finalement, nous effectuons des études par simulation dans le but d'appuyer les résultats théoriques.

Influence des routes sur la variance du succès reproducteur des populations de tortues peintes (Chrysemys Picta)

Mémoire numérisé par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal

Évaluation du prix et de la variance de produits dérivés de taux d'intérêt dans un modèle de Vasiček

Mémoire numérisé par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal

Multiples bris communs en variance et en moyenne des panels de séries temporelles.

Rapport de recherche présenté à la Faculté des arts et des sciences en vue de l'obtention du grade de Maîtrise en sciences économiques.

Variance in Bioethics Services: Challenges and Opportunities in Canada with a Focus on In-house vs. Outsourced Health Care Ethics Consultations

Étude de cas / Case study