Sur la validation des modèles de séries chronologiques spatio-temporelles multivariées

Dans ce mémoire, nous avons utilisé le logiciel R pour la programmation.

Contributions dans l'analyse des modèles vectoriels de séries chronologiques saisonnières et périodiques

Thèse numérisée par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal

Les entrées de capitaux et la maladie hollandaise dans les pays de l'UEMOA : un test empirique.

Rapport de recherche

Predictors of PSA test and Mammography use in the Canadian population.

Rapport de recherche

Un test de circulation pour mesurer la réversibilité temporelle de la volatilité.

Rapport de recherche

A Test of New Aggregate Damand Curvature Properties.

In This Paper We Present and Implement an Econometric Test of Both Negative Semi-Definiteness of the Matrix of Compensated Price Effects and of the Negative Quasi-Definiteness of the Matrix of Uncompensated Price Effects. This Test Allows Us to Evaluate Two Alternative Characterizations of Aggregate Demand Systems: the First, That They Behave Like Individual Demand Fuctions, and the Second, That They Respect the Properties Implied by the Assumptions Proposed by Hidebrand (1983) Or Grandmont (1984).

The Wild Bootstrap for the Variance Radio Test.

Rapport de recherche

Test de l'hypothèse de revenu permanent et anticipations rationnelles avec présence d'une rupture dans la fonction de tendance.

Rapport de recherche

L'évolution du prix des ressources naturelles : test d'une version stochastique de la règle d'Hotelling.

Rapport de recherche