Tests of Joint Hypotheses for Time Series Regression with a Unit Root

This Paper Studies Tests of Joint Hypotheses in Time Series Regression with a Unit Root in Which Weakly Dependent and Heterogeneously Distributed Innovations Are Allowed. We Consider Two Types of Regression: One with a Constant and Lagged Dependent Variable, and the Other with a Trend Added. the Statistics Studied Are the Regression \"F-Test\" Originally Analysed by Dickey and Fuller (1981) in a Less General Framework. the Limiting Distributions Are Found Using Functinal Central Limit Theory. New Test Statistics Are Proposed Which Require Only Already Tabulated Critical Values But Which Are Valid in a Quite General Framework (Including Finite Order Arma Models Generated by Gaussian Errors). This Study Extends the Results on Single Coefficients Derived in Phillips (1986A) and Phillips and Perron (1986).

Short run and long run causality in time series: Inference

We propose methods for testing hypotheses of non-causality at various horizons, as defined in Dufour and Renault (1998, Econometrica). We study in detail the case of VAR models and we propose linear methods based on running vector autoregressions at different horizons. While the hypotheses considered are nonlinear, the proposed methods only require linear regression techniques as well as standard Gaussian asymptotic distributional theory. Bootstrap procedures are also considered. For the case of integrated processes, we propose extended regression methods that avoid nonstandard asymptotics. The methods are applied to a VAR model of the U.S. economy.

Distribution-Free Bounds for Serial Correlation Coefficients in Heteroskedastic Symmetric Time Series

We consider the problem of testing whether the observations X1, ..., Xn of a time series are independent with unspecified (possibly nonidentical) distributions symmetric about a common known median. Various bounds on the distributions of serial correlation coefficients are proposed: exponential bounds, Eaton-type bounds, Chebyshev bounds and Berry-Esséen-Zolotarev bounds. The bounds are exact in finite samples, distribution-free and easy to compute. The performance of the bounds is evaluated and compared with traditional serial dependence tests in a simulation experiment. The procedures proposed are applied to U.S. data on interest rates (commercial paper rate).

L'estimation de modeles de series chronologiques avec erreur sur les variables.

Rapport de recherche

Pression policière et actes de défiance : une analyse de la résistance aux interventions policières à Montréal (1998-2008)

Bien que les règles de droits et des directives administratives dictent leur conduite, les policiers jouissent d’une latitude considérable dans la manière d’appliquer la loi et de dispenser des services. Puisque l’exercice efficient de toute forme d’autorité nécessite la reconnaissance de sa légitimité (Tyler, 2004), plus l’application de leurs pouvoirs discrétionnaires est jugée arbitraire ou excessive, plus les citoyens risquent d’utiliser des mécanismes normaux d’opposition ou de riposte. Dans cette optique, la présente étude cherche à départager les causes des 15 023 épisodes de voie de fait, menace, harcèlement, entrave et intimidation, qualifiés de défiance, dont les policiers du Service de police de la ville de Montréal (SPVM) ont été la cible entre 1998-2008 selon leur registre des événements (Module d’information policière – MIP). Elle présume qu’à interactions constantes entre la police et les citoyens, les comportements de défiance policière seront fonction du niveau de désordre du quartier et des caractéristiques des personnes impliquées. Plus les policiers interceptent de jeunes, de minorités ethniques et d’individus associés aux gangs de rue, plus ils risquent d’être défiés. Elle suppose également que la probabilité qu’une intervention soit défiée dépend de l’excessivité des activités policières menées dans le quartier. Plus un quartier est sur-contrôlé par rapport à son volume de crimes (overpoliced), plus le climat local est tendu, plus les policiers sont perçus comme étant illégitimes et plus ils risquent d’être défiés lorsqu’ils procèdent à une intervention. Enfin, les comportements de défiance sont peut-être simplement fonction du niveau d’interactions entre les policiers et les citoyens, à conditions sociales et criminogènes des quartiers tenues constantes. Une série d’analyses de corrélation tend à confirmer que les comportements de défiance varient en fonction de l’âge, de l’ethnicité et de l’appartenance à un gang de rue de l’auteur. Par contre, les conditions sociales et criminogènes des quartiers paraissent être des causes antécédentes à la défiance puisqu’elles encouragent un volume plus élevé d’interventions dans les quartiers désorganisés, lequel influe sur le nombre d’incidents de défiance. Contrairement à notre hypothèse, les résultats tendent à démontrer que les policiers risquent davantage d’être défiés dans les quartiers sous-contrôlés (underpoliced). Quant à elles, les analyses multiniveaux suggèrent que le nombre d’incidents de défiance augmente à chaque fois qu’une intervention policière est effectuée, mais que cette augmentation est influencée par les quartiers propices aux activités criminelles des gangs de rue. En ce sens, il est probable que l’approche policière dans les quartiers d’activités « gangs de rue » soit différente, par souci de protection ou par anticipation de problèmes, résultant plus fréquemment en des actes de défiance à l’égard des policiers.

Beyond Panel Unit Root Tests: Using Multiple Testing to Determine the Non Stationarity Properties of Individual Series in a Panel

Most panel unit root tests are designed to test the joint null hypothesis of a unit root for each individual series in a panel. After a rejection, it will often be of interest to identify which series can be deemed to be stationary and which series can be deemed nonstationary. Researchers will sometimes carry out this classification on the basis of n individual (univariate) unit root tests based on some ad hoc significance level. In this paper, we demonstrate how to use the false discovery rate (FDR) in evaluating I(1)=I(0) classifications based on individual unit root tests when the size of the cross section (n) and time series (T) dimensions are large. We report results from a simulation experiment and illustrate the methods on two data sets.

Étude structure-fonction des fructose-1,6-bisphosphate aldolases métallo-dépendantes : mécanisme catalytique et développement d’antimicrobiens

Les fructose-1,6-bisphosphate aldolases (FBPA) sont des enzymes glycolytiques (EC 4.1.2.13) qui catalysent la transformation réversible du fructose-1,6-bisphosphate (FBP) en deux trioses-phosphates, le glycéraldéhyde-3-phosphate (G3P) et le dihydroxyacétone phosphate (DHAP). Il existe deux classes de FBPA qui diffèrent au niveau de leur mécanisme catalytique. Les classes I passent par la formation d’un intermédiaire covalent de type iminium alors que les classes II, métallodépendantes, utilisent généralement un zinc catalytique. Contrairement au mécanisme des classes I qui a été très étudié, de nombreuses interrogations subsistent au sujet de celui des classes II. Nous avons donc entrepris une analyse détaillée de leur mécanisme réactionnel en nous basant principalement sur la résolution de structures cristallographiques. De nombreux complexes à haute résolution furent obtenus et ont permis de détailler le rôle de plusieurs résidus du site actif de l’enzyme. Nous avons ainsi corrigé l’identification du résidu responsable de l’abstraction du proton de l’O4 du FBP, une étape cruciale du mécanisme. Ce rôle, faussement attribué à l’Asp82 (chez Helicobacter pylori), est en fait rempli par l’His180, un des résidus coordonant le zinc. L’Asp82 n’en demeure pas moins essentiel car il oriente, active et stabilise les substrats. Enfin, notre étude met en évidence le caractère dynamique de notre enzyme dont la catalyse nécessite la relocalisation du zinc et de nombreux résidus. La dynamique de la protéine ne permet pas d’étudier tous les aspects du mécanisme uniquement par l’approche cristallographique. En particulier, le résidu effectuant le transfert stéréospécifique du proton pro(S) sur le carbone 3 (C3) du DHAP est situé sur une boucle qui n’est visible dans aucune de nos structures. Nous avons donc développé un protocole de dynamique moléculaire afin d’étudier sa dynamique. Validé par l’étude d’inhibiteurs de la classe I, l’application de notre protocole aux FBPA de classe II a confirmé l’identification du résidu responsable de cette abstraction chez Escherichia coli (Glu182) mais pointe vers un résidu diffèrent chez H. pylori (Glu149 au lieu de Glu142). Nos validations expérimentales confirment ces observations et seront consolidées dans le futur. Les FBPA de classe II sont absentes du protéome humain mais sont retrouvées chez de nombreux pathogènes, pouvant même s'y révéler essentielles. Elles apparaissent donc comme étant une cible idéale pour le développement de nouveaux agents anti-microbiens. L’obtention de nouveaux analogues des substrats pour ces enzymes a donc un double intérêt, obtenir de nouveaux outils d’étude du mécanisme mais aussi développer des molécules à visée pharmacologique. En collaboration avec un groupe de chimistes, nous avons optimisé le seul inhibiteur connu des FBPA de classe II. Les composés obtenus, à la fois plus spécifiques et plus puissants, permettent d’envisager une utilisation pharmacologique. En somme, c’est par l’utilisation de techniques complémentaires que de nouveaux détails moléculaires de la catalyse des FBPA de classe II ont pu être étudiés. Ces techniques permettront d’approfondir la compréhension fine du mécanisme catalytique de l’enzyme et offrent aussi de nouvelles perspectives thérapeutiques.

Autopsie d'une oeuvre exquise : palimpsestes et réécritures chez Claude Mathieu

La production littéraire de Claude Mathieu, s’étalant de 1957 à 1965, tranche avec les oeuvres de ses contemporains. Le plus souvent, ces derniers défendent un nationalisme moderne et mettent à l’avant-plan le territoire et la société québécoise. De son côté, Mathieu aborde des thèmes plus généraux, par exemple le temps, l’art ou l’érotisme, qui trahissent ses sources d’inspiration issues de la littérature française et des littératures étrangères. Cet aspect est plutôt inusité chez les écrivains québécois de la décennie 1960. Dans cette analyse intertextuelle, nous cherchons à montrer la singularité de l’écriture de Claude Mathieu. Nous exposons ses principales sources et influences littéraires afin de comprendre comment il s’en inspire et comment elles orientent sa poétique où domine le fantastique teintée d’images surréalistes. L’analyse est constituée de deux chapitres. Le premier est consacré au recueil Vingt petits écrits ou le mirliton rococo. Les textes étudiés sont regroupés en trois sections, selon l’époque des références qui les appuient, soit les littératures hellénique, classique et moderne. Le second chapitre traite de La mort exquise, l’oeuvre la plus importante de Claude Mathieu. En analysant les principaux textes de ce recueil, nous montrons comment l’influence d’André Pieyre de Mandiargues et de Jorge Luis Borges s’impose face à la multitude de références diverses convoquées dans le premier recueil de nouvelles de Mathieu. Nous montrons également comment ces influences sont absorbées et transformées pour créer une écriture originale.

The development of an expedient method for the synthesis of a diverse series of cyclopropane [alpha]-amino acids

Thèse diffusée initialement dans le cadre d'un projet pilote des Presses de l'Université de Montréal/Centre d'édition numérique UdeM (1997-2008) avec l'autorisation de l'auteur.