Tests of Joint Hypotheses for Time Series Regression with a Unit Root

This Paper Studies Tests of Joint Hypotheses in Time Series Regression with a Unit Root in Which Weakly Dependent and Heterogeneously Distributed Innovations Are Allowed. We Consider Two Types of Regression: One with a Constant and Lagged Dependent Variable, and the Other with a Trend Added. the Statistics Studied Are the Regression \"F-Test\" Originally Analysed by Dickey and Fuller (1981) in a Less General Framework. the Limiting Distributions Are Found Using Functinal Central Limit Theory. New Test Statistics Are Proposed Which Require Only Already Tabulated Critical Values But Which Are Valid in a Quite General Framework (Including Finite Order Arma Models Generated by Gaussian Errors). This Study Extends the Results on Single Coefficients Derived in Phillips (1986A) and Phillips and Perron (1986).

Short run and long run causality in time series: Inference

We propose methods for testing hypotheses of non-causality at various horizons, as defined in Dufour and Renault (1998, Econometrica). We study in detail the case of VAR models and we propose linear methods based on running vector autoregressions at different horizons. While the hypotheses considered are nonlinear, the proposed methods only require linear regression techniques as well as standard Gaussian asymptotic distributional theory. Bootstrap procedures are also considered. For the case of integrated processes, we propose extended regression methods that avoid nonstandard asymptotics. The methods are applied to a VAR model of the U.S. economy.

Distribution-Free Bounds for Serial Correlation Coefficients in Heteroskedastic Symmetric Time Series

We consider the problem of testing whether the observations X1, ..., Xn of a time series are independent with unspecified (possibly nonidentical) distributions symmetric about a common known median. Various bounds on the distributions of serial correlation coefficients are proposed: exponential bounds, Eaton-type bounds, Chebyshev bounds and Berry-Esséen-Zolotarev bounds. The bounds are exact in finite samples, distribution-free and easy to compute. The performance of the bounds is evaluated and compared with traditional serial dependence tests in a simulation experiment. The procedures proposed are applied to U.S. data on interest rates (commercial paper rate).

L'estimation de modeles de series chronologiques avec erreur sur les variables.

Rapport de recherche

L’élaboration d’un langage musical basé sur la musique traditionnelle québécoise et influencé par les musiques savantes

La version intégrale de ce mémoire est disponible uniquement pour consultation individuelle à la Bibliothèque de musique de l’Université de Montréal (http://www.bib.umontreal.ca/MU).

Les conditions d'une musicalité du sonore : étude comparative sur le statut musical du bruit en musique et au cinéma

La création cinématographique de l’étudiante qui accompagne ce mémoire sous la forme d’un DVD est disponible à la Médiathèque de la Bibliothèque des lettres et sciences humaines sous le titre : Qui va droit son chemin.(http://atrium.umontreal.ca/notice/UM-ALEPH002343834)

Beyond Panel Unit Root Tests: Using Multiple Testing to Determine the Non Stationarity Properties of Individual Series in a Panel

Most panel unit root tests are designed to test the joint null hypothesis of a unit root for each individual series in a panel. After a rejection, it will often be of interest to identify which series can be deemed to be stationary and which series can be deemed nonstationary. Researchers will sometimes carry out this classification on the basis of n individual (univariate) unit root tests based on some ad hoc significance level. In this paper, we demonstrate how to use the false discovery rate (FDR) in evaluating I(1)=I(0) classifications based on individual unit root tests when the size of the cross section (n) and time series (T) dimensions are large. We report results from a simulation experiment and illustrate the methods on two data sets.

L'impact des changements technologiques sur le travail de Paul Baillargeon dans la série Star Trek

La version intégrale de ce mémoire est disponible uniquement pour consultation individuelle à la Bibliothèque de musique de l’Université de Montréal (www.bib.umontreal.ca/MU).

Intégration et désintégration dans le concept de matériau musical d’Adorno

Ce mémoire se propose d’aborder le concept adornien de matériau musical selon deux de ses moments essentiels : l’intégration et la désintégration. Dans un premier temps, il s’agira d’analyser la critique de l’Aufklärung, selon laquelle la rationalité éclairée, par la domination progressive de la nature, se transforme en son contraire, le mythe. Cette analyse servira de base théorique pour la compréhension du concept de matériau. Dans un deuxième temps, il conviendra d’examiner la tendance progressiste—exemplifiée dans la sonate classique de Beethoven—vers l’intégration du matériau musical, comprise comme un moment dans le processus plus large de rationalisation sociale identifié par Max Weber. Dans un troisième temps, il conviendra d’examiner la tendance régressive—exemplifiée dans les œuvres du Beethoven tardif, de Mahler et de Berg—vers la désintégration du matériau musical, une tendance qui reflète les aspects noirs de l’Aufklärung, à savoir la fragmentation sociale et la réification. Enfin, nous évaluerons quelques commentaires critiques soulevant des doutes quant à la validité d’un concept de matériau musical basé sur une philosophie de l’histoire qui, malgré ses distances, ne s’échappe pas de ses origines hégéliennes.