Quadratic M-Estimators for ARCH-Type Processes

This paper addresses the issue of estimating semiparametric time series models specified by their conditional mean and conditional variance. We stress the importance of using joint restrictions on the mean and variance. This leads us to take into account the covariance between the mean and the variance and the variance of the variance, that is, the skewness and kurtosis. We establish the direct links between the usual parametric estimation methods, namely, the QMLE, the GMM and the M-estimation. The ususal univariate QMLE is, under non-normality, less efficient than the optimal GMM estimator. However, the bivariate QMLE based on the dependent variable and its square is as efficient as the optimal GMM one. A Monte Carlo analysis confirms the relevance of our approach, in particular, the importance of skewness.

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Association entre consommation de drogues illicites et symptomatologie dépressive à l’adolescence : une étude longitudinale auprès de jeunes Québécois fréquentant l’école secondaire en milieu défavorisé

L’usage de drogues illicites et la symptomatologie dépressive sont associés, mais la nature de cette association demeure mal comprise. Une clarification des mécanismes en jeu est nécessaire afin de pouvoir intervenir sur la cooccurrence des deux phénomènes, dont les conséquences individuelles et sociales sont lourdes. Ces efforts de clarification débutent à l’adolescence, moment où sont typiquement initiés la consommation de substances et les problèmes affectifs. L’objectif de cette thèse est de contribuer à clarifier la nature des associations entre l’usage de certaines des drogues illicites les plus fréquemment consommées et les symptômes dépressifs chez les adolescents. Les données utilisées proviennent d’une cohorte de l’échantillon longitudinal de la Stratégie d’Intervention Agir Autrement (SIAA) comprenant plus de 3000 jeunes fréquentant des écoles en milieu défavorisé du Québec, qui ont été suivis pendant leur secondaire (2003-2007). Le premier article empirique de la thèse porte sur la relation entre l’usage de cannabis et la symptomatologie dépressive. Cette étude a examiné l’existence d’associations prospectives bidirectionnelles entre les deux phénomènes du début (13-14 ans) à la fin du secondaire (16-17 ans). Les analyses ont considéré des liens directs, mais également des liens indirects via deux facteurs reflétant des appartenances sociales normatives et non normatives : l’attachement à l’école et l’affiliation à des pairs déviants et consommateurs de drogues. Les résultats indiquent que les symptômes dépressifs et l’usage de cannabis peuvent représenter des facteurs de risque mutuels et suggèrent qu’un mécanisme indirect impliquant une érosion des attaches normatives pourrait jouer un rôle dans des cascades développementales reliant les deux manifestations. Le deuxième article empirique visait à déterminer si l’usage de deux drogues de synthèse, le MDMA (ecstasy) et les méth/amphétamines (speed), à 15-16 ans était associé au développement de symptômes dépressifs élevés un an plus tard, en prenant en considération des facteurs confondants potentiels. Tel qu’attendu, les résultats montrent une prédiction de la symptomatologie dépressive par l’usage de MDMA et de méth/amphetamines, particulièrement lorsque cet usage est concomitant. Ces résultats représentent une des premières évidences d’un risque posé par l’usage de drogues de synthèse par rapport au développement de symptômes affectifs chez les jeunes.