Quaterninic Kähler manifolds, constrained instantons, and the magic square

Mémoire numérisé par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal

La prévisibilité à long terme des rendements des actifs financiers: leur dépendance significative du carré et du cube du ratio dividende-prix.

Rapport de recherche

Du modèle du cercle magique à celui de la place du joueur : un apport de l’esthétique de la réception au design de jeux vidéo

Ce mémoire propose une réflexion sur des modèles permettant de mieux comprendre et concevoir l’expérience esthétique d’un jeu vidéo. Ces modèles traduisent différents idéaux de la place du joueur. Comme on peut le constater à travers une réflexion sur le modèle du cercle magique, jouer est souvent compris comme un acte unilatéral d’entrée en imagination dans un monde étranger au monde actuel – toute sortie marquant la pénalité ou la fin du jeu. De ce point de vue, le designer aurait donc pour rôle de placer et de maintenir le joueur dans le monde virtuel représenté pour qu’il s’y sente immergé et présent. Cela dit, comme en témoignent les critiques qui s’élèvent contre le modèle du cercle magique, d’autres stratégies de mise en place du joueur sont à distinguer et à définir pour faciliter l’analyse et la conception des jeux vidéo. Devant ce modèle, jugé limitatif, ce que nous proposons ici est de recourir à quelques outils méthodologiques et typologiques de l’esthétique de la réception en histoire de l’art pour bâtir un modèle plus englobant, celui de la place du joueur, dont nous testons la validité par l’analyse du jeu vidéo God of War III (2010).

Entre poésie, réalisme magique et postmodernisme : Madman Claro suivi de Les Fleurs compliquées

Dans la première partie du présent mémoire, l’essai Entre poésie, réalisme magique et postmodernisme : Madman Claro, je tente d’abord de définir les concepts du réalisme magique, de la littérature postmoderne et de la « mi-fiction » (qui englobe peut-être les deux premiers) afin de situer l’oeuvre de l’écrivain et traducteur français Claro au sein du spectre réflexif-mimétique que je propose. Je décris ensuite sa vision de l’écriture et de la littérature avant d’analyser la dissolution des personnages principaux du roman CosmoZ entraînée par le mauvais traitement qu’ils reçoivent aux mains des médecins et du Magicien d’Oz. J’essaie de montrer en quoi ces devenirs-autres sont liés au début et à la fin du monde (qui, lui, ne cesse de recommencer) dans cet ouvrage fabuleusement réaliste où Claro rend des personnages fictifs réels et les fait vivre des aventures rocambolesques et tragiques au début du XXe siècle en Europe et en Amérique. La deuxième partie du mémoire, intitulée Les Fleurs compliquées, est un recueil de nouvelles surréalistes qui demeurent toutefois ancrées dans le monde contemporain et qui mettent parfois en scène des versions diffractées de figures réelles. Alors que le premier récit mêle des contraintes formelles à des questions ontologiques et généalogiques, la deuxième nouvelle, davantage marquée par l’oralité, porte sur une expérience extracorporelle dans une boîte de nuit montréalaise. S’ensuit alors une version satirique et cauchemardesque de la désastreuse tournée 777 de la chanteuse Rihanna, rebaptisée La Reina, qui culmine en un combat inspiré des légendes amérindiennes. La dernière nouvelle comporte six courtes parties enchâssées racontant un même récit de façon non linéaire. Globalement, je vise une certaine saturation baroque : le travail sur l’image, les élans imaginatifs débridés et le rythme jouent donc un rôle important dans ces récits. Sur le plan thématique, je consacre autant mon attention aux silences éloquents du quotidien qu’au legs du colonialisme occidental sur la culture populaire d’aujourd’hui, le tout présenté d’un point de vue féministe et volontairement « ex-centrique ». Enfin, j’essaie, sur un fond d’humour tirant sur le noir, d’accorder une place aux voix marginalisées tout en évitant l’écueil du sentimentalisme et du moralisme sermonneur.

Cicéron, c’est pas carré : stratégie topique et paradigme de la colère dans l’affaire Horace

Par une analyse de la topique antique, en particulier cicéronienne, et par une comparaison du traitement de Y affaire Horace chez Cicéron, Tite-Live et Corneille, il s'agit de montrer le fonctionnement et l'usage politique des lieux communs afin de créer une communauté de sens et de valeurs en des moments historiques différents.

Autonomie, préférence et responsabilité : une critique féministe de la ‘‘morale magique du choix’’

À travers l’étude de cas des femmes dans les ateliers de misère, cet article met en relief deux approches morales fondamentalement divergentes à l’égard d’un choix fait sous de fortes contraintes sociales et économiques. La première met l’accent sur la nécessité de respecter le choix de ces femmes puisque celui-ci relève malgré tout de l’expression de leur autonomie et de leur préférence. Il convient dans cet article de mettre en lumière les limites de cette approche grâce aux analyses féministes de Ann Cudd, Carol Hay, Martha Nussbaum et Iris Marion Young. Ainsi pourrons-nous mieux distinguer la nature particulière de ce choix et entrevoir notre responsabilité morale face à l’injustice que subissent ces femmes.

Traité de pensée magique pour jeunes adolescents

Au cours de ce texte, je présente d’abord le contenu du livre de Pierre Morency et de Valérie Fontaine, Demande et reçois, chapitre par chapitre. À l’aide d’une série d’affirmations fallacieuses, l’auteur tente de convaincre les jeunes adolescents qu’ils peuvent obtenir tout ce qu’ils désirent. Comment? Il suffit de le demander en évitant de douter, et surtout de laisser de côté tout esprit critique. La deuxième partie comporte six réflexions supplémentaires sur le contenu de ce livre, dont certaines à connotation éthique.

An Eigenfunction Approach for Volatility Modeling.

In this paper, we introduce a new approach for volatility modeling in discrete and continuous time. We follow the stochastic volatility literature by assuming that the variance is a function of a state variable. However, instead of assuming that the loading function is ad hoc (e.g., exponential or affine), we assume that it is a linear combination of the eigenfunctions of the conditional expectation (resp. infinitesimal generator) operator associated to the state variable in discrete (resp. continuous) time. Special examples are the popular log-normal and square-root models where the eigenfunctions are the Hermite and Laguerre polynomials respectively. The eigenfunction approach has at least six advantages: i) it is general since any square integrable function may be written as a linear combination of the eigenfunctions; ii) the orthogonality of the eigenfunctions leads to the traditional interpretations of the linear principal components analysis; iii) the implied dynamics of the variance and squared return processes are ARMA and, hence, simple for forecasting and inference purposes; (iv) more importantly, this generates fat tails for the variance and returns processes; v) in contrast to popular models, the variance of the variance is a flexible function of the variance; vi) these models are closed under temporal aggregation.

Quadratic M-Estimators for ARCH-Type Processes

This paper addresses the issue of estimating semiparametric time series models specified by their conditional mean and conditional variance. We stress the importance of using joint restrictions on the mean and variance. This leads us to take into account the covariance between the mean and the variance and the variance of the variance, that is, the skewness and kurtosis. We establish the direct links between the usual parametric estimation methods, namely, the QMLE, the GMM and the M-estimation. The ususal univariate QMLE is, under non-normality, less efficient than the optimal GMM estimator. However, the bivariate QMLE based on the dependent variable and its square is as efficient as the optimal GMM one. A Monte Carlo analysis confirms the relevance of our approach, in particular, the importance of skewness.

Aggregations and Marginalization of GARCH and Stochastic Volatility Models

The GARCH and Stochastic Volatility paradigms are often brought into conflict as two competitive views of the appropriate conditional variance concept : conditional variance given past values of the same series or conditional variance given a larger past information (including possibly unobservable state variables). The main thesis of this paper is that, since in general the econometrician has no idea about something like a structural level of disaggregation, a well-written volatility model should be specified in such a way that one is always allowed to reduce the information set without invalidating the model. To this respect, the debate between observable past information (in the GARCH spirit) versus unobservable conditioning information (in the state-space spirit) is irrelevant. In this paper, we stress a square-root autoregressive stochastic volatility (SR-SARV) model which remains true to the GARCH paradigm of ARMA dynamics for squared innovations but weakens the GARCH structure in order to obtain required robustness properties with respect to various kinds of aggregation. It is shown that the lack of robustness of the usual GARCH setting is due to two very restrictive assumptions : perfect linear correlation between squared innovations and conditional variance on the one hand and linear relationship between the conditional variance of the future conditional variance and the squared conditional variance on the other hand. By relaxing these assumptions, thanks to a state-space setting, we obtain aggregation results without renouncing to the conditional variance concept (and related leverage effects), as it is the case for the recently suggested weak GARCH model which gets aggregation results by replacing conditional expectations by linear projections on symmetric past innovations. Moreover, unlike the weak GARCH literature, we are able to define multivariate models, including higher order dynamics and risk premiums (in the spirit of GARCH (p,p) and GARCH in mean) and to derive conditional moment restrictions well suited for statistical inference. Finally, we are able to characterize the exact relationships between our SR-SARV models (including higher order dynamics, leverage effect and in-mean effect), usual GARCH models and continuous time stochastic volatility models, so that previous results about aggregation of weak GARCH and continuous time GARCH modeling can be recovered in our framework.

Les obligations du franchiseur : étude du droit civil et du guide d'Unidroit sur les accords internationaux de franchise principale

"Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de Maîtrise en droit (LL.M.)". Ce mémoire a été accepté à l'unanimité et classé parmi les 15% des mémoires de la discipline.

La faillite internationale: droit comparé, le système canadien et le système européen

La faillite internationale est une matière complexe qui a donné lieu à un long et vif débat doctrinal entre les tenants des systèmes de la territorialité et de l'universalité. Une faillite est internationale lorsqu'elle met en présence un débiteur possédant des biens ou des créanciers dans plus d'un pays. Puisque la matière de faillite est souvent très différente d'un pays à l'autre, l'application du système de la pluralité, retenue dans la plupart des pays, soulève plusieurs problèmes particulièrement en ce qui concerne la coordination entre les diverses faillites et le manque de protection des créanciers, notamment parce qu'elle accorde des effets limités à la reconnaissance des procédures de faillite étrangères. En effet, en présence de procédures de faillite concurrentes il s'agit de répondre aux questions suivantes: quelle est la juridiction compétente pour ouvrir et organiser la faillite? Quelle est la loi applicable? Dans quels États cette faillite va-t-elle produire des effets? Dans le présent mémoire, il s'agit d'établir une comparaison entre le système canadien et le système européen en matière de faillite internationale. Le législateur canadien a récemment envisagé de modifier sa législation sur la faillite pour permettre une meilleure coopération internationale en matière de faillite internationale. Le projet canadien C-55 reprend pour l'essentiel les dispositions contenues dans la loi-type de la commission des Nations-Unis pour le droit commercial international (CNUDCI) sur «l'insolvabilité internationale». Ainsi, il permet de faciliter réellement la reconnaissance des décisions de faillite étrangères, il accorde une plus grande portée aux effets de cette reconnaissance et il prévoit une coordination des procédures multiples en établissant une «hiérarchisation» des procédures de faillite relativement semblable au système européen. Cependant, le projet canadien atteint moins bien l'objectif d'universalité que le Règlement européen 1346/2000 au niveau du traitement égalitaire entre les créanciers locaux et les créanciers étrangers. Si la loi-type offre à tous les États une utilité pratique considérable pour les nombreux cas de coopération internationale, l'harmonisation de la faillite internationale dépendra de son adoption dans les différentes législations. Bien que plusieurs pays aient inséré ce modèle dans leur législation sur la faillite, il n'est pas encore possible, à l'heure actuelle, de parler d'un droit international de la faillite.

Essai clinique randomisé visant à évaluer l’efficacité du lavage des cavités nasales à l’aide d’une solution saline dans la prévention des otites moyennes aiguës à répétition

Introduction: Les instillations nasales de solution saline isotonique (INSS) chez les enfants sont recommandées par les pédiatres et des oto-rhino-laryngologistes de notre institution dans le but de prévenir les otites moyennes aigues à répétition (OMAr). Cependant, aucune étude dans la littérature ne vient corroborer ou infirmer cette pratique. Objectifs: Déterminer l’efficacité des INSS dans la prévention des OMAr. Méthode: Projet pilote d’un essai clinique randomisé. Les enfants diagnostiqués avec des OMAr étaient éligibles. Les patients recrutés ont été randomisés en 2 groupes. Seul le groupe traitement procède aux INSS. L’issue primaire est l’incidence d’OMAr pendant une période de 3 mois. Résultats: Vingt-neuf patients satisfaisant les critères d’inclusion et d’exclusion ont consenti à participer. Le taux d’OMAr était inférieur dans le groupe traitement (p=0.03, chi-carré) Conclusion: Les INSS semblent efficaces dans la prévention des OMAr. Une étude multicentrique est indiquée pour vérifier la validité externe et confirmer la sécurité.

Le cyberpunk vernaculaire de l’Amérique latine : dystopies, virtualités et résistances

Héritière de la tradition fantastique borgésienne, imprégnée d’une réalité composée de mythes précolombiens et des résidus industriels de la modernité, et développée à l’ère de la mondialisation, du post-modernisme, des jeux vidéos, du cinéma numérique et d’animation, la tendance cyberpunk latino-américaine est cultivée du Mexique jusqu’en Argentine, en passant par Cuba et d’autres pays souvent méconnus dans le monde de la science-fiction comme le Paraguay et la Bolivie. Pressenti dans les œuvres de certains écrivains canoniques comme Ricardo Piglia, Carmen Boullosa ou Edmundo Paz-Soldán, le cyberpunk se manifeste avec force dans l’écriture de jeunes artistes interdisciplinaires et de collaborateurs assidus des fanzines. Cette adaptation du sous-genre dans un continent où la référence reste encore le réel merveilleux et le réalisme magique, malgré l’apport des générations plus récentes comme celle de « McOndo » ou celle du « Crack », essaie d’élaborer une série de réponses aux questions issues de la conjoncture historique et artistique dans laquelle nous vivons : comment situer l’identité latino-américaine dans la nouvelle cartographie culturelle mondiale à travers une littérature qui cherche à se renouveler par rapport au canon littéraire et à la marginalité de son propre genre? Quelles sont les stratégies d’assimilation et de résistance qu’adoptent des jeunes auteurs latino-américains devant le cyberpunk anglo-américain littéraire et cinématographique? Peut-on parler d’un impact esthétique et philosophique du cyberpunk sur la culture latino-américaine, perçue habituellement comme une consommatrice passive de ces produits culturels et non comme une productrice? Ce travail cherche à parcourir l’ensemble de ces questions à partir d’une réflexion sur les principaux dispositifs constitutifs du cyberpunk – la dystopie et la virtualité – dans les discours (post)identitaires en Amérique Latine. Représentation presque mimétique de l’espace socioculturel et historique latino-américain à travers la violence et la répression politique, militaire, ethnique ou sexuelle, la dystopie est un moyen d’articuler certaines figures spatiales aux mythes nationaux et à la politique identitaire dans le contexte de la mondialisation. Cette dernière réalité socioculturelle, ainsi que l’idéologie esthétique que véhicule celle-ci à travers le cyberpunk, crée un conflit avec ces discours identitaires nationaux, conflit qui est accentué ou dissous par la représentation de la réalité virtuelle. La réalité virtuelle, comprise ici comme la direction que le récit prend pour défaire ou consolider la figure dystopique, mène à réfléchir également sur les enjeux de la (post)identité. Penser à une (post)identité (en gardant bien à l’esprit cette parenthèse) à travers le cyberpunk signifie poser une question sur la résistance au passé identitaire des mythes nationaux, au présent de la mondialisation culturelle, et aux discours post-humanistes qui semblent marquer le futur. À l’appui de travaux sur la dystopie et la réalité virtuelle dans le cyberpunk anglo-américain, ainsi que des études culturelles latino-américaines, je parcourrai un corpus composé des romans écrits entre 1990 et 2005. Ce corpus comprendra La Primera Calle de la Soledad (1993) de Gerardo Horacio Porcayo, Santa Clara Poltergeist (1991) de Fausto Fawcett, Ygdrasil (2005) de Jorge Baradit, et les films argentins No muera sin decirme adónde vas (1992) d’Eliseo Subiela et La sonámbula (1998) de Fernando Spiner. Dans ces oeuvres, la dystopie se configure aux possibilités narratives de la virtualité et traverse des thématiques identitaires comme les mythes sexuels et nationaux, la mémoire et le traumatisme ainsi que les projets utopiques des minorités.

Exogeneity, weak identification and instrument selection in econometrics

La dernière décennie a connu un intérêt croissant pour les problèmes posés par les variables instrumentales faibles dans la littérature économétrique, c’est-à-dire les situations où les variables instrumentales sont faiblement corrélées avec la variable à instrumenter. En effet, il est bien connu que lorsque les instruments sont faibles, les distributions des statistiques de Student, de Wald, du ratio de vraisemblance et du multiplicateur de Lagrange ne sont plus standard et dépendent souvent de paramètres de nuisance. Plusieurs études empiriques portant notamment sur les modèles de rendements à l’éducation [Angrist et Krueger (1991, 1995), Angrist et al. (1999), Bound et al. (1995), Dufour et Taamouti (2007)] et d’évaluation des actifs financiers (C-CAPM) [Hansen et Singleton (1982,1983), Stock et Wright (2000)], où les variables instrumentales sont faiblement corrélées avec la variable à instrumenter, ont montré que l’utilisation de ces statistiques conduit souvent à des résultats peu fiables. Un remède à ce problème est l’utilisation de tests robustes à l’identification [Anderson et Rubin (1949), Moreira (2002), Kleibergen (2003), Dufour et Taamouti (2007)]. Cependant, il n’existe aucune littérature économétrique sur la qualité des procédures robustes à l’identification lorsque les instruments disponibles sont endogènes ou à la fois endogènes et faibles. Cela soulève la question de savoir ce qui arrive aux procédures d’inférence robustes à l’identification lorsque certaines variables instrumentales supposées exogènes ne le sont pas effectivement. Plus précisément, qu’arrive-t-il si une variable instrumentale invalide est ajoutée à un ensemble d’instruments valides? Ces procédures se comportent-elles différemment? Et si l’endogénéité des variables instrumentales pose des difficultés majeures à l’inférence statistique, peut-on proposer des procédures de tests qui sélectionnent les instruments lorsqu’ils sont à la fois forts et valides? Est-il possible de proposer les proédures de sélection d’instruments qui demeurent valides même en présence d’identification faible? Cette thèse se focalise sur les modèles structurels (modèles à équations simultanées) et apporte des réponses à ces questions à travers quatre essais. Le premier essai est publié dans Journal of Statistical Planning and Inference 138 (2008) 2649 – 2661. Dans cet essai, nous analysons les effets de l’endogénéité des instruments sur deux statistiques de test robustes à l’identification: la statistique d’Anderson et Rubin (AR, 1949) et la statistique de Kleibergen (K, 2003), avec ou sans instruments faibles. D’abord, lorsque le paramètre qui contrôle l’endogénéité des instruments est fixe (ne dépend pas de la taille de l’échantillon), nous montrons que toutes ces procédures sont en général convergentes contre la présence d’instruments invalides (c’est-à-dire détectent la présence d’instruments invalides) indépendamment de leur qualité (forts ou faibles). Nous décrivons aussi des cas où cette convergence peut ne pas tenir, mais la distribution asymptotique est modifiée d’une manière qui pourrait conduire à des distorsions de niveau même pour de grands échantillons. Ceci inclut, en particulier, les cas où l’estimateur des double moindres carrés demeure convergent, mais les tests sont asymptotiquement invalides. Ensuite, lorsque les instruments sont localement exogènes (c’est-à-dire le paramètre d’endogénéité converge vers zéro lorsque la taille de l’échantillon augmente), nous montrons que ces tests convergent vers des distributions chi-carré non centrées, que les instruments soient forts ou faibles. Nous caractérisons aussi les situations où le paramètre de non centralité est nul et la distribution asymptotique des statistiques demeure la même que dans le cas des instruments valides (malgré la présence des instruments invalides). Le deuxième essai étudie l’impact des instruments faibles sur les tests de spécification du type Durbin-Wu-Hausman (DWH) ainsi que le test de Revankar et Hartley (1973). Nous proposons une analyse en petit et grand échantillon de la distribution de ces tests sous l’hypothèse nulle (niveau) et l’alternative (puissance), incluant les cas où l’identification est déficiente ou faible (instruments faibles). Notre analyse en petit échantillon founit plusieurs perspectives ainsi que des extensions des précédentes procédures. En effet, la caractérisation de la distribution de ces statistiques en petit échantillon permet la construction des tests de Monte Carlo exacts pour l’exogénéité même avec les erreurs non Gaussiens. Nous montrons que ces tests sont typiquement robustes aux intruments faibles (le niveau est contrôlé). De plus, nous fournissons une caractérisation de la puissance des tests, qui exhibe clairement les facteurs qui déterminent la puissance. Nous montrons que les tests n’ont pas de puissance lorsque tous les instruments sont faibles [similaire à Guggenberger(2008)]. Cependant, la puissance existe tant qu’au moins un seul instruments est fort. La conclusion de Guggenberger (2008) concerne le cas où tous les instruments sont faibles (un cas d’intérêt mineur en pratique). Notre théorie asymptotique sous les hypothèses affaiblies confirme la théorie en échantillon fini. Par ailleurs, nous présentons une analyse de Monte Carlo indiquant que: (1) l’estimateur des moindres carrés ordinaires est plus efficace que celui des doubles moindres carrés lorsque les instruments sont faibles et l’endogenéité modérée [conclusion similaire à celle de Kiviet and Niemczyk (2007)]; (2) les estimateurs pré-test basés sur les tests d’exogenété ont une excellente performance par rapport aux doubles moindres carrés. Ceci suggère que la méthode des variables instrumentales ne devrait être appliquée que si l’on a la certitude d’avoir des instruments forts. Donc, les conclusions de Guggenberger (2008) sont mitigées et pourraient être trompeuses. Nous illustrons nos résultats théoriques à travers des expériences de simulation et deux applications empiriques: la relation entre le taux d’ouverture et la croissance économique et le problème bien connu du rendement à l’éducation. Le troisième essai étend le test d’exogénéité du type Wald proposé par Dufour (1987) aux cas où les erreurs de la régression ont une distribution non-normale. Nous proposons une nouvelle version du précédent test qui est valide même en présence d’erreurs non-Gaussiens. Contrairement aux procédures de test d’exogénéité usuelles (tests de Durbin-Wu-Hausman et de Rvankar- Hartley), le test de Wald permet de résoudre un problème courant dans les travaux empiriques qui consiste à tester l’exogénéité partielle d’un sous ensemble de variables. Nous proposons deux nouveaux estimateurs pré-test basés sur le test de Wald qui performent mieux (en terme d’erreur quadratique moyenne) que l’estimateur IV usuel lorsque les variables instrumentales sont faibles et l’endogénéité modérée. Nous montrons également que ce test peut servir de procédure de sélection de variables instrumentales. Nous illustrons les résultats théoriques par deux applications empiriques: le modèle bien connu d’équation du salaire [Angist et Krueger (1991, 1999)] et les rendements d’échelle [Nerlove (1963)]. Nos résultats suggèrent que l’éducation de la mère expliquerait le décrochage de son fils, que l’output est une variable endogène dans l’estimation du coût de la firme et que le prix du fuel en est un instrument valide pour l’output. Le quatrième essai résout deux problèmes très importants dans la littérature économétrique. D’abord, bien que le test de Wald initial ou étendu permette de construire les régions de confiance et de tester les restrictions linéaires sur les covariances, il suppose que les paramètres du modèle sont identifiés. Lorsque l’identification est faible (instruments faiblement corrélés avec la variable à instrumenter), ce test n’est en général plus valide. Cet essai développe une procédure d’inférence robuste à l’identification (instruments faibles) qui permet de construire des régions de confiance pour la matrices de covariances entre les erreurs de la régression et les variables explicatives (possiblement endogènes). Nous fournissons les expressions analytiques des régions de confiance et caractérisons les conditions nécessaires et suffisantes sous lesquelles ils sont bornés. La procédure proposée demeure valide même pour de petits échantillons et elle est aussi asymptotiquement robuste à l’hétéroscédasticité et l’autocorrélation des erreurs. Ensuite, les résultats sont utilisés pour développer les tests d’exogénéité partielle robustes à l’identification. Les simulations Monte Carlo indiquent que ces tests contrôlent le niveau et ont de la puissance même si les instruments sont faibles. Ceci nous permet de proposer une procédure valide de sélection de variables instrumentales même s’il y a un problème d’identification. La procédure de sélection des instruments est basée sur deux nouveaux estimateurs pré-test qui combinent l’estimateur IV usuel et les estimateurs IV partiels. Nos simulations montrent que: (1) tout comme l’estimateur des moindres carrés ordinaires, les estimateurs IV partiels sont plus efficaces que l’estimateur IV usuel lorsque les instruments sont faibles et l’endogénéité modérée; (2) les estimateurs pré-test ont globalement une excellente performance comparés à l’estimateur IV usuel. Nous illustrons nos résultats théoriques par deux applications empiriques: la relation entre le taux d’ouverture et la croissance économique et le modèle de rendements à l’éducation. Dans la première application, les études antérieures ont conclu que les instruments n’étaient pas trop faibles [Dufour et Taamouti (2007)] alors qu’ils le sont fortement dans la seconde [Bound (1995), Doko et Dufour (2009)]. Conformément à nos résultats théoriques, nous trouvons les régions de confiance non bornées pour la covariance dans le cas où les instruments sont assez faibles.