La presse satirique illustrée française et la colonisation (1829-1990)

- Thèse réalisée en cotutelle entre les Université de Montréal et Paris Ouest Nanterre la Défense. -Thèse construite à partir de logiciels libres et gratuits : Ubuntu, Lyx, LibreOffice, Zotero, The Gimp.

Théâtralité, médialité et sociomédialité : fondements et enjeux de l'intermédialité théâtrale

Née de l’avènement des technologies numériques, l’intermédialité recouvre des phénomènes aussi vieux que les plus vieux médias. Qu’on considère le théâtre comme un média ou qu’on lui reconnaisse des propriétés médiatiques, l’approche intermédiale renouvelle considérablement la compréhension que nous avons de sa nature et de sa conjoncture : ses rapports avec d’autres médias et d’autres pratiques, en particulier ceux et celles nés des technologies électriques puis numériques. La dynamique intermédiale repose autant sur le principe de remédiation tel que l’ont défini Bolter et Grusin que sur celui de reste et résidu—les médias rési-duels d’Acland. Mais un média peut aussi bloquer la logique remédiante quand des agents considèrent que cette remédiation va à l’encontre des intérêts ou de l’identité du média. C’est ce que nous appelons la résistance médiatique dont l’histoire récente du théâtre offre de nombreux exemples. Parmi eux, celui de la très lente pénétration des technologies de reproduction sonore sur les scènes et dans les processus de création. L’article suggère différentes hypothèses qui expliqueraient à la fois les causes, les modalités et les effets de cette résistance au théâtre au cours du Long Siècle (1880 à aujourd’hui), c’est-à-dire depuis la révolution électrique qui a vu, en même temps, naître la lampe à incandescence et le micro. Si la première a envahi toutes les scènes du théâtre occidental en moins de vingt ans, le second a été tenu à l’écart de la représentation pendant trois quarts de siècle.

Career Officers and Political Appointees in American Diplomacy: Contending for Diplomatic Positions through Boundary Work

American Political and Economic Series

Algorithmique et complexité des systèmes à compteurs

Réalisé en cotutelle avec l'École normale supérieure de Cachan – Université Paris-Saclay

Méthodes de Bootstrap pour les modèles à facteurs

Cette thèse développe des méthodes bootstrap pour les modèles à facteurs qui sont couram- ment utilisés pour générer des prévisions depuis l'article pionnier de Stock et Watson (2002) sur les indices de diffusion. Ces modèles tolèrent l'inclusion d'un grand nombre de variables macroéconomiques et financières comme prédicteurs, une caractéristique utile pour inclure di- verses informations disponibles aux agents économiques. Ma thèse propose donc des outils éco- nométriques qui améliorent l'inférence dans les modèles à facteurs utilisant des facteurs latents extraits d'un large panel de prédicteurs observés. Il est subdivisé en trois chapitres complémen- taires dont les deux premiers en collaboration avec Sílvia Gonçalves et Benoit Perron. Dans le premier article, nous étudions comment les méthodes bootstrap peuvent être utilisées pour faire de l'inférence dans les modèles de prévision pour un horizon de h périodes dans le futur. Pour ce faire, il examine l'inférence bootstrap dans un contexte de régression augmentée de facteurs où les erreurs pourraient être autocorrélées. Il généralise les résultats de Gonçalves et Perron (2014) et propose puis justifie deux approches basées sur les résidus : le block wild bootstrap et le dependent wild bootstrap. Nos simulations montrent une amélioration des taux de couverture des intervalles de confiance des coefficients estimés en utilisant ces approches comparativement à la théorie asymptotique et au wild bootstrap en présence de corrélation sérielle dans les erreurs de régression. Le deuxième chapitre propose des méthodes bootstrap pour la construction des intervalles de prévision permettant de relâcher l'hypothèse de normalité des innovations. Nous y propo- sons des intervalles de prédiction bootstrap pour une observation h périodes dans le futur et sa moyenne conditionnelle. Nous supposons que ces prévisions sont faites en utilisant un ensemble de facteurs extraits d'un large panel de variables. Parce que nous traitons ces facteurs comme latents, nos prévisions dépendent à la fois des facteurs estimés et les coefficients de régres- sion estimés. Sous des conditions de régularité, Bai et Ng (2006) ont proposé la construction d'intervalles asymptotiques sous l'hypothèse de Gaussianité des innovations. Le bootstrap nous permet de relâcher cette hypothèse et de construire des intervalles de prédiction valides sous des hypothèses plus générales. En outre, même en supposant la Gaussianité, le bootstrap conduit à des intervalles plus précis dans les cas où la dimension transversale est relativement faible car il prend en considération le biais de l'estimateur des moindres carrés ordinaires comme le montre une étude récente de Gonçalves et Perron (2014). Dans le troisième chapitre, nous suggérons des procédures de sélection convergentes pour les regressions augmentées de facteurs en échantillons finis. Nous démontrons premièrement que la méthode de validation croisée usuelle est non-convergente mais que sa généralisation, la validation croisée «leave-d-out» sélectionne le plus petit ensemble de facteurs estimés pour l'espace généré par les vraies facteurs. Le deuxième critère dont nous montrons également la validité généralise l'approximation bootstrap de Shao (1996) pour les regressions augmentées de facteurs. Les simulations montrent une amélioration de la probabilité de sélectionner par- cimonieusement les facteurs estimés comparativement aux méthodes de sélection disponibles. L'application empirique revisite la relation entre les facteurs macroéconomiques et financiers, et l'excès de rendement sur le marché boursier américain. Parmi les facteurs estimés à partir d'un large panel de données macroéconomiques et financières des États Unis, les facteurs fortement correlés aux écarts de taux d'intérêt et les facteurs de Fama-French ont un bon pouvoir prédictif pour les excès de rendement.

Cartographie récente et écologie du nerprun bourdaine en Estrie

Le nerprun bourdaine (Rhamnus frangula L.) est une espèce exotique qui envahit plusieurs régions du sud du Québec, et plus particulièrement la région administrative de l'Estrie. Actuellement, on connaît encore peu l'écologie de l'espèce dans le contexte québécois et il n’existe pas de portrait d’ensemble de sa distribution dans les forêts tempérées de cette région. Dans ce contexte, le premier objectif du projet était de cartographier par télédétection la distribution du nerprun bourdaine dans deux secteurs de l'Estrie. Un second objectif était d'évaluer les variables environnementales déterminantes pour expliquer le recouvrement de nerprun bourdaine. La phénologie du nerprun bourdaine diffère de celle de la plupart des espèces indigènes arborescentes puisque ses feuilles tombent plus tard en automne. Cette caractéristique a permis de cartographier, par démixage spectral, la probabilité d'occurrence du nerprun bourdaine grâce à une série temporelle d'images du capteur OLI de Landsat 8. Le recouvrement du nerprun bourdaine a été calculé dans 119 placettes sur le terrain. La cartographie résultante a montré un accord de 69% avec les données terrain. Une image SPOT-7, dont la résolution spatiale est plus fine, a ensuite été utilisée, mais n’a pas permis d'améliorer la cartographie, puisque la date d’acquisition de l’image n’était pas optimale dû à un manque de disponibilité. Concernant le second objectif de la recherche, la variable la plus significative pour expliquer la présence de nerprun bourdaine était la densité du peuplement, ce qui suggère que l’ouverture de la couverture forestière pourrait favoriser l’envahissement. Néanmoins, les résultats tendent à démontrer que le nerprun bourdaine est une espèce «généraliste» qui s’adapte bien à plusieurs conditions environnementales.

F... pour faux : Hubert Aquin à l'écran

D'acteur à réalisateur, de scénariste à producteur, Hubert Aquin a transporté à l'écran la même pratique du faux par laquelle il s'était illustré comme romancier. Cet essai retrace brièvement la carrière médiatique de l'auteur, en insistant sur quelques jalons qui permettent d'éclairer la logique de l'imposture qui est au coeur de son oeuvre. En établissant un parallèle entre le dernier roman publié d'Aquin, Neige noire, et le dernier film complété par Orson Welles, F for Fake, il s'agit moins d'arguer en faveur d'une influence du cinéaste américain sur le romancier québécois, que de montrer en quoi la figure géniale du faussaire lie ces deux grands auteurs.