Efficient estimation using the characteristic function : theory and applications with high frequency data

The attached file is created with Scientific Workplace Latex

Archivistique et gestion électronique des documents : la convergence des professions par la convergence des systèmes

Travail réalisé à l’EBSI, Université de Montréal, sous la direction de M. Yvon Lemay dans le cadre du cours SCI6111 – Politique de gestion des archives, à l'automne 2010.

La production culturelle à l'ère de la convergence au Québec : analyse de la circulation d'Occupation Double de Quebecor

Ce mémoire est consacré à la production culturelle en contexte de convergence au Québec. Dans le premier chapitre, je démontre comment différents éléments en sont venus à façonner la production culturelle contemporaine québécoise et comment la convergence médiatique est susceptible d’orienter la production et la parution de textes culturels. J'y expose aussi les bases d'une approche de la circulation par le biais de laquelle je propose de construire théoriquement mon objet d'étude. Le deuxième chapitre est consacré à la démarche méthodologique qui a présidé ma recherche. J'y présente d'abord le terrain de l'analyse, soit la téléréalité Occupation Double, en tant que phénomène intertextuel dont j'étudie les diverses configurations sur et à travers les principales plates-formes de Quebecor. Je poursuis en décrivant la constitution du corpus de textes à l'étude ainsi que les principaux paramètres d'analyse inspirés de la théorie de la circulation et de la méthode intertextuelle privilégiée. Le troisième chapitre rend compte des résultats d’analyse, présentant deux circuits médiatiques m’ayant permis d’observer les possibilités d’émergence de personnages construits autour des concurrents de la téléréalité Occupation Double. J’initie par la suite une piste de réflexion sur la création de zones d’intimité performées par ces mêmes personnages. En conclusion, je fais un retour sur l’évolution de mes recherches et constats et propose une réflexion sur l’intimité performée et les genres possiblement pressentis pour l’endosser.

Stochastic simulation to improve land-cover estimates derived from coarse spatial resolution satellite imagery = La simulation stochastique pour améliorer les estimations de la couverture des sols à partir d'images satellitales à résolution spatiale grossière

Thèse diffusée initialement dans le cadre d'un projet pilote des Presses de l'Université de Montréal/Centre d'édition numérique UdeM (1997-2008) avec l'autorisation de l'auteur.

Parallel metaheuristics for stochastic capacitated multicommodity network design

Mémoire numérisé par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal

Convergence de martingales sur promenades aléatoires avec branchement : preuve conceptuelle

Mémoire numérisé par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal

Prices of durable nonrenewable natural resources under stochastic investment opportunities

On étudie l'évolution du prix d'une ressource naturelle non renouvelable dans le cas où cette ressource est durable, c'est-à-dire qu'une fois extraite elle devient un actif productif détenu hors terre. On emprunte à la théorie de la détermination du prix des actifs pour ce faire. Le choix de portefeuille porte alors sur les actifs suivant : un stock de ressource non renouvelable détenu en terre, qui ne procure aucun service productif; un stock de ressource détenu hors terre, qui procure un flux de services productifs; un stock d'un bien composite, qui peut être détenu soit sous forme de capital productif, soit sous forme d'une obligation dont le rendement est donn e. Les productivités du secteur de production du bien composite et du secteur de l'extraction de la ressource évoluent de façon stochastique. On montre que la prédiction que l'on peut tirer quant au sentier de prix de la ressource diffère considérablement de celle qui découle de la règle d'Hotelling élémentaire et qu'aucune prédiction non ambiguë quant au comportement du sentier de prix ne peut être obtenue de façon analytique.

Estimation of State Space Models and Stochastic Volatility

Ma thèse est composée de trois chapitres reliés à l'estimation des modèles espace-état et volatilité stochastique. Dans le première article, nous développons une procédure de lissage de l'état, avec efficacité computationnelle, dans un modèle espace-état linéaire et gaussien. Nous montrons comment exploiter la structure particulière des modèles espace-état pour tirer les états latents efficacement. Nous analysons l'efficacité computationnelle des méthodes basées sur le filtre de Kalman, l'algorithme facteur de Cholesky et notre nouvelle méthode utilisant le compte d'opérations et d'expériences de calcul. Nous montrons que pour de nombreux cas importants, notre méthode est plus efficace. Les gains sont particulièrement grands pour les cas où la dimension des variables observées est grande ou dans les cas où il faut faire des tirages répétés des états pour les mêmes valeurs de paramètres. Comme application, on considère un modèle multivarié de Poisson avec le temps des intensités variables, lequel est utilisé pour analyser le compte de données des transactions sur les marchés financières. Dans le deuxième chapitre, nous proposons une nouvelle technique pour analyser des modèles multivariés à volatilité stochastique. La méthode proposée est basée sur le tirage efficace de la volatilité de son densité conditionnelle sachant les paramètres et les données. Notre méthodologie s'applique aux modèles avec plusieurs types de dépendance dans la coupe transversale. Nous pouvons modeler des matrices de corrélation conditionnelles variant dans le temps en incorporant des facteurs dans l'équation de rendements, où les facteurs sont des processus de volatilité stochastique indépendants. Nous pouvons incorporer des copules pour permettre la dépendance conditionnelle des rendements sachant la volatilité, permettant avoir différent lois marginaux de Student avec des degrés de liberté spécifiques pour capturer l'hétérogénéité des rendements. On tire la volatilité comme un bloc dans la dimension du temps et un à la fois dans la dimension de la coupe transversale. Nous appliquons la méthode introduite par McCausland (2012) pour obtenir une bonne approximation de la distribution conditionnelle à posteriori de la volatilité d'un rendement sachant les volatilités d'autres rendements, les paramètres et les corrélations dynamiques. Le modèle est évalué en utilisant des données réelles pour dix taux de change. Nous rapportons des résultats pour des modèles univariés de volatilité stochastique et deux modèles multivariés. Dans le troisième chapitre, nous évaluons l'information contribuée par des variations de volatilite réalisée à l'évaluation et prévision de la volatilité quand des prix sont mesurés avec et sans erreur. Nous utilisons de modèles de volatilité stochastique. Nous considérons le point de vue d'un investisseur pour qui la volatilité est une variable latent inconnu et la volatilité réalisée est une quantité d'échantillon qui contient des informations sur lui. Nous employons des méthodes bayésiennes de Monte Carlo par chaîne de Markov pour estimer les modèles, qui permettent la formulation, non seulement des densités a posteriori de la volatilité, mais aussi les densités prédictives de la volatilité future. Nous comparons les prévisions de volatilité et les taux de succès des prévisions qui emploient et n'emploient pas l'information contenue dans la volatilité réalisée. Cette approche se distingue de celles existantes dans la littérature empirique en ce sens que ces dernières se limitent le plus souvent à documenter la capacité de la volatilité réalisée à se prévoir à elle-même. Nous présentons des applications empiriques en utilisant les rendements journaliers des indices et de taux de change. Les différents modèles concurrents sont appliqués à la seconde moitié de 2008, une période marquante dans la récente crise financière.

La convergence de la sécurité informatique et la protection des données à caractère personnel : vers une nouvelle approche juridique

Le développement exponentiel des réseaux informatiques a largement contribué à augmenter le volume des renseignements personnels disponibles et à remplacer les méthodes désuètes de collecte des renseignements par des méthodes plus rapides et plus efficaces. La vie privée et le contrôle sur les informations personnelles, tels que nous les connaissions il y a quelques décennies, sont des notions difficilement compatibles avec la société ouverte et commerciale comme la nôtre. Face à cette nouvelle réalité menaçante pour les droits et libertés de l’homme, il est essentiel de donner un cadre technique et légal stable qui garantisse une protection adéquate de ces données personnelles. Pour rester dans le marché ou bénéficier de la confiance des individus, les entreprises et les gouvernements doivent posséder une infrastructure de sécurité efficace. Cette nouvelle donne a tendance à devenir plus qu’une règle de compétitivité, elle se transforme en une authentique obligation légale de protéger les données à caractère personnel par des mesures de sécurité adéquates et suffisantes. Ce mémoire aborde justement ces deux points, soit l’étude du développement d’une obligation légale de sécurité et l’encadrement juridique de la mise en place d’un programme de sécurisation des données personnelles par des mesures de sécurités qui respectent les standards minimaux imposés par les textes législatifs nationaux et internationaux.

Le développement récent des trois "petites" télévisions francophones de Suisse, de Belgique et du Québec, convergence ou divergence?

Dans le cadre d’une sociologie des organisations portant sur les liens entre organisations télévisuelles et environnement, la présente thèse a pour objectif de cerner les modalités du développement récent de la télévision au Québec en le comparant à celui de la Belgique francophone et de la Suisse. Une telle comparaison repose sur un principe méthodologique simple: on cerne d’autant mieux la réalité que l’on étudie si on peut la comparer à une réalité équivalente d’autres sociétés. En s’appuyant sur des théories de développement organisationnel reliées au courant néo-fonctionnaliste et en adaptant des « histoires de cas » d’études organisationnelles à la réalité télévisuelle des années 90 et 2000, le chercheur a mis au point une grille de classification des données permettant d’étudier les composantes du développement de la télévision dans trois « petites » sociétés industrialisées. Dans un premier temps, il a pu constater une augmentation très importante du nombre de chaînes de télévision par rapport à ce qu’il était dans les années 50 à 70, le tout encadré par les autorités réglementaires en place. Par la suite, dans chacune de ces trois sociétés et sur une période de vingt-cinq ans, il a pu préciser les interactions et échanges entre organisations télévisuelles et environnement lesquels ont été, selon les cas, harmonieux, difficiles, voire même conflictuels. Après avoir comparé les modalités d’une telle augmentation entre les trois sociétés, le chercheur a pu constater une convergence de surface. On note bien quelques similitudes entre les trois sociétés, mais, surtout, chacune d’entre elles est restée sur son quant-à-soi. En Suisse, l’importance accordée au consensus social a favorisé un développement équilibré de l’augmentation des chaines. En Belgique, pays aux divisions profondes constamment réaffirmées, les oppositions ont permis, malgré tout, l’édification d’un ensemble audiovisuel relativement stable. Au Québec, avec une augmentation exponentielle du nombre de chaines, on a assisté à un véritable surdéveloppement de la télévision encouragé et planifié par les autorités gouvernementales canadiennes en réaction à un supposé envahissement culturel américain. Le CRTC, la régie des ondes canadiennes, a pesé de tout son poids pour favoriser l’augmentation du contenu canadien et de la production locale. Par ailleurs, cette augmentation s’est faite avec des ressources limitées. On en fait trop avec trop peu. C’est ce qui permettrait d’expliquer la baisse de qualité de la télévision québécoise contemporaine. Comme élément de solution aux problèmes que la télévision québécoise connait présentement, il faudrait considérer cette dernière pour ce qu’elle est véritablement: une petite télévision dans un univers industriellement hautement développé. Si une telle conception est très bien acceptée aussi bien en Belgique qu’en Suisse, elle ne l’est pas au Québec

Fiscal Convergence and Municipal Reforms in the Montreal Metropolitan Region Between 1996 and 2011.

Rapport de recherche présenté à la Faculté des arts et des sciences en vue de l'obtention du grade de Maîtrise en sciences économiques.

Évolution moléculaire : un modèle Markov-modulé pour les processus de substitution

Les processus Markoviens continus en temps sont largement utilisés pour tenter d’expliquer l’évolution des séquences protéiques et nucléotidiques le long des phylogénies. Des modèles probabilistes reposant sur de telles hypothèses sont conçus pour satisfaire la non-homogénéité spatiale des contraintes fonctionnelles et environnementales agissant sur celles-ci. Récemment, des modèles Markov-modulés ont été introduits pour décrire les changements temporels dans les taux d’évolution site-spécifiques (hétérotachie). Des études ont d’autre part démontré que non seulement la force mais également la nature de la contrainte sélective agissant sur un site peut varier à travers le temps. Ici nous proposons de prendre en charge cette réalité évolutive avec un modèle Markov-modulé pour les protéines sous lequel les sites sont autorisés à modifier leurs préférences en acides aminés au cours du temps. L’estimation a posteriori des différents paramètres modulants du noyau stochastique avec les méthodes de Monte Carlo est un défi de taille que nous avons su relever partiellement grâce à la programmation parallèle. Des réglages computationnels sont par ailleurs envisagés pour accélérer la convergence vers l’optimum global de ce paysage multidimensionnel relativement complexe. Qualitativement, notre modèle semble être capable de saisir des signaux d’hétérogénéité temporelle à partir d’un jeu de données dont l’histoire évolutive est reconnue pour être riche en changements de régimes substitutionnels. Des tests de performance suggèrent de plus qu’il serait mieux ajusté aux données qu’un modèle équivalent homogène en temps. Néanmoins, les histoires substitutionnelles tirées de la distribution postérieure sont bruitées et restent difficilement interprétables du point de vue biologique.

Improving sampling, optimization and feature extraction in Boltzmann machines

L’apprentissage supervisé de réseaux hiérarchiques à grande échelle connaît présentement un succès fulgurant. Malgré cette effervescence, l’apprentissage non-supervisé représente toujours, selon plusieurs chercheurs, un élément clé de l’Intelligence Artificielle, où les agents doivent apprendre à partir d’un nombre potentiellement limité de données. Cette thèse s’inscrit dans cette pensée et aborde divers sujets de recherche liés au problème d’estimation de densité par l’entremise des machines de Boltzmann (BM), modèles graphiques probabilistes au coeur de l’apprentissage profond. Nos contributions touchent les domaines de l’échantillonnage, l’estimation de fonctions de partition, l’optimisation ainsi que l’apprentissage de représentations invariantes. Cette thèse débute par l’exposition d’un nouvel algorithme d'échantillonnage adaptatif, qui ajuste (de fa ̧con automatique) la température des chaînes de Markov sous simulation, afin de maintenir une vitesse de convergence élevée tout au long de l’apprentissage. Lorsqu’utilisé dans le contexte de l’apprentissage par maximum de vraisemblance stochastique (SML), notre algorithme engendre une robustesse accrue face à la sélection du taux d’apprentissage, ainsi qu’une meilleure vitesse de convergence. Nos résultats sont présent ́es dans le domaine des BMs, mais la méthode est générale et applicable à l’apprentissage de tout modèle probabiliste exploitant l’échantillonnage par chaînes de Markov. Tandis que le gradient du maximum de vraisemblance peut-être approximé par échantillonnage, l’évaluation de la log-vraisemblance nécessite un estimé de la fonction de partition. Contrairement aux approches traditionnelles qui considèrent un modèle donné comme une boîte noire, nous proposons plutôt d’exploiter la dynamique de l’apprentissage en estimant les changements successifs de log-partition encourus à chaque mise à jour des paramètres. Le problème d’estimation est reformulé comme un problème d’inférence similaire au filtre de Kalman, mais sur un graphe bi-dimensionnel, où les dimensions correspondent aux axes du temps et au paramètre de température. Sur le thème de l’optimisation, nous présentons également un algorithme permettant d’appliquer, de manière efficace, le gradient naturel à des machines de Boltzmann comportant des milliers d’unités. Jusqu’à présent, son adoption était limitée par son haut coût computationel ainsi que sa demande en mémoire. Notre algorithme, Metric-Free Natural Gradient (MFNG), permet d’éviter le calcul explicite de la matrice d’information de Fisher (et son inverse) en exploitant un solveur linéaire combiné à un produit matrice-vecteur efficace. L’algorithme est prometteur: en terme du nombre d’évaluations de fonctions, MFNG converge plus rapidement que SML. Son implémentation demeure malheureusement inefficace en temps de calcul. Ces travaux explorent également les mécanismes sous-jacents à l’apprentissage de représentations invariantes. À cette fin, nous utilisons la famille de machines de Boltzmann restreintes “spike & slab” (ssRBM), que nous modifions afin de pouvoir modéliser des distributions binaires et parcimonieuses. Les variables latentes binaires de la ssRBM peuvent être rendues invariantes à un sous-espace vectoriel, en associant à chacune d’elles, un vecteur de variables latentes continues (dénommées “slabs”). Ceci se traduit par une invariance accrue au niveau de la représentation et un meilleur taux de classification lorsque peu de données étiquetées sont disponibles. Nous terminons cette thèse sur un sujet ambitieux: l’apprentissage de représentations pouvant séparer les facteurs de variations présents dans le signal d’entrée. Nous proposons une solution à base de ssRBM bilinéaire (avec deux groupes de facteurs latents) et formulons le problème comme l’un de “pooling” dans des sous-espaces vectoriels complémentaires.