Noyaux conceptuels et traduction médicale

Département de linguistique et de traduction

L'impact de la volatilité des taux de change sur le commerce international : essai de validation empirique désagrégées des exportations sectorielles canadiennes vers les États-Unis via une approche d'estimation VAR

La présente étude offre un panorama sur les interactions et les liens qui existent entre la volatilité des taux de change et les échanges internationaux. L’objectif de ce travail est donc de présenter théoriquement cette relation, puis d’examiner empiriquement l’existence de cette relation de causalité entre le commerce international et la variabilité des taux de change. La littérature portant sur la question se considère dans l'ensemble comme contradictoire et supporte plusieurs controverses qui ne nous permettent pas de conclure clairement quant à la relation en question. Nous essayerons de pousser ces recherches un peu plus loin en réexaminant cette évidence pour le canada et en offrant une investigation empirique sur l’existence éventuelle d'un impact significatif de la volatilité sur les flux désagrégées des exportations sectoriels du canada vers son partenaire, les États-Unis. Nous y examinons la réponse empirique de 5 secteurs d’exportations canadiennes aux variations du taux de change réel effectif entre le canada et les États- Unis. Toutefois, nos résultats obtenus ne nous permettent pas de conclure quant à la significativité relative d’un impact de volatilité de taux de change sur les exportations sectoriels désagrégées destinées aux États-Unis. Dans l’ensemble, même si on admet que les signe des coefficients estimés de la variable de risque dans chaque secteur est négatif, nous arrivons à la conclusion que la volatilité ne semble pas avoir un impact statistiquement significatif sur le volume réelle des exportations du Canada vers les États-Unis.

Circulation symbolique des désordres fonctionnels gastro-intestinaux : étude réalisée dans les familles québécoises francophones

La présente étude en anthropologie médicale propose d’examiner la dimension socioculturelle des désordres fonctionnels gastro-intestinaux (DFGI) en considérant l’expérience de six familles québécoises francophones où un pré-adolescent souffre de symptômes associés à un DFGI. Le regard anthropologique qui nous a permis d’appréhender ces expériences de douleur s’appuie principalement sur les travaux issus de la psychiatrie transculturelle, de même que sur les influences de l’anthropologie du corps et de la phénoménologie. À travers ce regard, la somatisation est considérée comme une forme de communication de la douleur, modulée de manière importante par le contexte socioculturel et représentative d’une certaine souffrance sociale. Ce langage ponctué d’idiomes de détresse et de métaphores permet aux individus d’exprimer leur souffrance et de mobiliser un soutien social efficace pour la prendre en charge. Dès lors, le corps doit être perçu comme un corps vécu; comme un lieu de marquage du social, mais également comme un instrument de positionnement social et une frontière où des mouvements d’appartenance et de divergence sont exprimés. Par l’exploration, dans chacune de ces familles, des différentes manières de décrire les symptômes, de les interpréter et d’y réagir, nous avons procédé à la reconstruction d’histoires particulières pour voir comment ces symptômes venaient s’inscrire dans la biographie individuelle et familiale. À travers l’analyse de la construction du sens de la douleur et des pratiques adoptées pour la contrôler, la douleur abdominale nous est apparue comme intimement liée à l’expérience sociale et la médicalisation comme une base pour une meilleure appréhension de cette douleur. Par ses maux de ventre, l’enfant exprime ses limites corporelles et sociales. À l’intérieur de la famille, l’expression de cette limite peut être parfois dérangeante, confrontante, et même entraîner des rapports conflictuels. C’est ainsi qu’est « négociée » une approche appropriée à la douleur qui redéfinit les rôles de chacun par rapport à cette dernière. Le ventre devient le médiateur qui permet le compromis nécessaire au « vivre ensemble » ou au « vivre dans le monde ». À l’issue de ii cette négociation qui implique la participation du médecin traitant, les rapports sont parfois reconstruits et la relation au monde et aux autres peut devenir différente.

Développement d'une méthode d'isolation des noyaux adaptée aux macrophages pour une caractérisation protéomique d'une nouvelle structure autophagique induite par le virus HSV-1

L’autophagie est un processus cellulaire catabolique qui a été conservé durant l’évolution de la levure à l’homme. Cet important mécanisme consiste en une dégradation des composants cytoplasmiques dans une structure lytique, le lysosome. Il existe trois types de l’autophagie : la microautophagie, l’autophagie médiée par les chaperones et la macroautophagie nommée « autophagie ». Il a été démontré que lors de l’autophagie, le matériel cytoplasmique (protéines cytosoliques et organites) est séquestré dans l’autophagosome qui finit par fusionner avec le lysosome, formant ainsi l’autophagolysosome. Le matériel séquestré et la membrane interne de l’autophagosome seront dégradés par les hydrolases lysosomales. Plusieurs études se sont focalisées sur la détermination de la machinerie moléculaire et les mécanismes de l’autophagie. Il a été démontré l’implication de 31 molécules Atg essentielles dans le processus de l’autophagie. L’identification de ces protéines a permis de déceler le rôle de l’autophagie non seulement dans le maintien de l’homéostasie cellulaire mais aussi dans la défense contre les agents pathogènes. En effet, l’autophagie joue un rôle important dans l’immunité innée conduisant à contrôler l’évasion des pathogènes dont les bactéries et les virus. Également, l’autophagie est impliquée dans l’immunité adaptative en favorisant la présentation des antigènes viraux par le CMH de classe II aux cellules T CD4+. De plus, une étude récente suggère que l’autophagie contribue à la présentation antigénique par le CMH de classe I aux cellules T CD8+ durant une infection virale par le virus HSV-1 (Herpes simplex type 1). Toutefois, certains virus y compris HSV-1 ont pu développer des mécanismes pour contourner et inhiber en partie le rôle protecteur de l’autophagie. Récemment, une étude dans notre laboratoire a mis en évidence, lors d’une infection virale par HSV-1 des cellules macrophages BMA, la présence d’une nouvelle structure autophagique dans une phase tardive de l’infection. Cette nouvelle structure est différente des autophagosomes classiques à double membrane et est caractérisée morphologiquement par quatre membranes dérivées de l’enveloppe nucléaire interne et externe. Peu de choses ont été rapportées sur cette nouvelle voie autophagique qui peut être un mécanisme de défense cellulaire quand l’autophagie classique dans le cytosol est inhibée par HSV-1. Il devient donc intéressant de caractériser les molécules impliquées dans la formation de ces autophagosomes issus du noyau par spectrométrie de masse. Pour ce faire, il était impératif d’établir un outil d’isolation des noyaux à partir de macrophages infectés par HSV-1 dans lesquels les autophagosomes issus des noyaux seront formés. La validation de cette méthode d’isolation a été effectuée en déterminant la pureté et l’intégrité des noyaux isolés à partir des cellules non infectées (contrôle) et infectées par HSV-1. La pureté des préparations de noyaux isolés a été caractérisée par l’absence de contaminants cellulaires et un enrichissement en noyaux. Également, il a fallu déterminer la cinétique de formation des autophagosomes issus des noyaux pour les deux lignées cellulaires de macrophages utilisées dans ce projet. Dans une perspective future, l’analyse protéomique à partir des échantillons purs des noyaux isolés (non infectés et infectés) mènera à identifier les protéines impliquées dans la formation des autophagosomes dérivés des noyaux, ce qui permettra ultérieurement d’effectuer des études sur les mécanismes moléculaires et les fonctions de cette nouvelle voie autophagique.

Est-ce qu’une intervention de groupe réalisée auprès de pères volontaires qui fréquentent le centre de pédiatrie sociale Assistance d’enfants en difficulté (AED) et effectuée selon un cadre théorique bio-écologique et une approche d’aide mutuelle permet de modifier leur vision personnelle de l’engagement paternel?

Essai critique présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l’obtention du grade de M.Sc. en service social

Sous un même toit? La formation et la transformation des maisonnées dans le Sud du Maroc : le cas des Ammeln (Tafraout, Anti-Atlas)

Thèse réalisée en cotutelle avec l'École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS, Paris).

L’adoption intrafamiliale réalisée en Haïti par des Haïtiens québécois vivant à Montréal

La protection des enfants dans les pays en développement constitue encore aujourd’hui une problématique qui continue à alimenter la préoccupation et des débats sur l’avenir des enfants à l’échelle nationale et internationale. En dépit des interventions répétées des organismes internationaux œuvrant dans le domaine de la protection des enfants à travers le monde, les conditions socioéconomiques de millions d’enfants ne cessent d’empirer, laissant ainsi leur avenir dans une incertitude accablante. Le souci de secourir ces enfants a ouvert la voie à l’amplification du phénomène d’adoption internationale qui témoigne d’une forme de «solidarité» internationale en faveur des enfants à travers le monde mais qui finit par s’imposer comme une forme de protection sociale qui transcende les frontières nationales. En Haïti, la précarité des conditions de vie a permis la mise en action d’un ensemble de stratégies d’entraide se reposant sur des liens communautaires forts qui se veut une sorte de soupape pour amortir les impacts sur les membres de la famille, mais qui s’étend parfois sur toute la communauté. Dans cette dynamique, l’enfant bénéficie d’une attention soutenue. Ainsi, certains membres de la diaspora haïtienne en Amérique du Nord, plus précisément à Montréal ont procédé à l’adoption dans leur famille élargie en Haïti. L’objectif de cette recherche est donc de dégager une appréhension de l’adoption intrafamiliale en Haïti, plus particulièrement celle réalisée par des haïtiens vivants à Montréal. Mais de manière spécifique, nous visons à : 1) comprendre la nature des décisions d’adopter et sa spécificité en contexte d’adoption intrafamiliale chez les adoptants québécois originaires d’Haïti, 2) établir les étapes et le contexte des démarches d’adoption qui caractérisent les projets des adoptants haïtiens québécois et 3) comprendre dans quelle mesure la protection des enfants fait partie du désir d’adopter chez ces adoptants en dégageant leur point de vue. Cette recherche nous a permis de comprendre que l’adoption intrafamiliale en Haïti est marquée par une grande diversité de motivations tels que le désir d’enfants, le sauvetage des enfants, la redevance sociale, la réussite sociale de l’enfant, l’accès à l’éducation, le désengagement social, le souci de maintenir à distance l’esprit de clan et le don d’enfants. Si ces motifs visent pour la plupart à la protection de l’enfant, ils sont aussi en lien avec la culture haïtienne qui voit dans celui-ci une véritable lueur d’espoir pour l’amélioration des conditions de vie des parents dans leurs vieux jours.

Essays in macro finance and monetary economics

Les questions abordées dans les deux premiers articles de ma thèse cherchent à comprendre les facteurs économiques qui affectent la structure à terme des taux d'intérêt et la prime de risque. Je construis des modèles non linéaires d'équilibre général en y intégrant des obligations de différentes échéances. Spécifiquement, le premier article a pour objectif de comprendre la relation entre les facteurs macroéconomiques et le niveau de prime de risque dans un cadre Néo-keynésien d'équilibre général avec incertitude. L'incertitude dans le modèle provient de trois sources : les chocs de productivité, les chocs monétaires et les chocs de préférences. Le modèle comporte deux types de rigidités réelles à savoir la formation des habitudes dans les préférences et les coûts d'ajustement du stock de capital. Le modèle est résolu par la méthode des perturbations à l'ordre deux et calibré à l'économie américaine. Puisque la prime de risque est par nature une compensation pour le risque, l'approximation d'ordre deux implique que la prime de risque est une combinaison linéaire des volatilités des trois chocs. Les résultats montrent qu'avec les paramètres calibrés, les chocs réels (productivité et préférences) jouent un rôle plus important dans la détermination du niveau de la prime de risque relativement aux chocs monétaires. Je montre que contrairement aux travaux précédents (dans lesquels le capital de production est fixe), l'effet du paramètre de la formation des habitudes sur la prime de risque dépend du degré des coûts d'ajustement du capital. Lorsque les coûts d'ajustement du capital sont élevés au point que le stock de capital est fixe à l'équilibre, une augmentation du paramètre de formation des habitudes entraine une augmentation de la prime de risque. Par contre, lorsque les agents peuvent librement ajuster le stock de capital sans coûts, l'effet du paramètre de la formation des habitudes sur la prime de risque est négligeable. Ce résultat s'explique par le fait que lorsque le stock de capital peut être ajusté sans coûts, cela ouvre un canal additionnel de lissage de consommation pour les agents. Par conséquent, l'effet de la formation des habitudes sur la prime de risque est amoindri. En outre, les résultats montrent que la façon dont la banque centrale conduit sa politique monétaire a un effet sur la prime de risque. Plus la banque centrale est agressive vis-à-vis de l'inflation, plus la prime de risque diminue et vice versa. Cela est due au fait que lorsque la banque centrale combat l'inflation cela entraine une baisse de la variance de l'inflation. Par suite, la prime de risque due au risque d'inflation diminue. Dans le deuxième article, je fais une extension du premier article en utilisant des préférences récursives de type Epstein -- Zin et en permettant aux volatilités conditionnelles des chocs de varier avec le temps. L'emploi de ce cadre est motivé par deux raisons. D'abord des études récentes (Doh, 2010, Rudebusch and Swanson, 2012) ont montré que ces préférences sont appropriées pour l'analyse du prix des actifs dans les modèles d'équilibre général. Ensuite, l'hétéroscedasticité est une caractéristique courante des données économiques et financières. Cela implique que contrairement au premier article, l'incertitude varie dans le temps. Le cadre dans cet article est donc plus général et plus réaliste que celui du premier article. L'objectif principal de cet article est d'examiner l'impact des chocs de volatilités conditionnelles sur le niveau et la dynamique des taux d'intérêt et de la prime de risque. Puisque la prime de risque est constante a l'approximation d'ordre deux, le modèle est résolu par la méthode des perturbations avec une approximation d'ordre trois. Ainsi on obtient une prime de risque qui varie dans le temps. L'avantage d'introduire des chocs de volatilités conditionnelles est que cela induit des variables d'état supplémentaires qui apportent une contribution additionnelle à la dynamique de la prime de risque. Je montre que l'approximation d'ordre trois implique que les primes de risque ont une représentation de type ARCH-M (Autoregressive Conditional Heteroscedasticty in Mean) comme celui introduit par Engle, Lilien et Robins (1987). La différence est que dans ce modèle les paramètres sont structurels et les volatilités sont des volatilités conditionnelles de chocs économiques et non celles des variables elles-mêmes. J'estime les paramètres du modèle par la méthode des moments simulés (SMM) en utilisant des données de l'économie américaine. Les résultats de l'estimation montrent qu'il y a une évidence de volatilité stochastique dans les trois chocs. De plus, la contribution des volatilités conditionnelles des chocs au niveau et à la dynamique de la prime de risque est significative. En particulier, les effets des volatilités conditionnelles des chocs de productivité et de préférences sont significatifs. La volatilité conditionnelle du choc de productivité contribue positivement aux moyennes et aux écart-types des primes de risque. Ces contributions varient avec la maturité des bonds. La volatilité conditionnelle du choc de préférences quant à elle contribue négativement aux moyennes et positivement aux variances des primes de risque. Quant au choc de volatilité de la politique monétaire, son impact sur les primes de risque est négligeable. Le troisième article (coécrit avec Eric Schaling, Alain Kabundi, révisé et resoumis au journal of Economic Modelling) traite de l'hétérogénéité dans la formation des attentes d'inflation de divers groupes économiques et de leur impact sur la politique monétaire en Afrique du sud. La question principale est d'examiner si différents groupes d'agents économiques forment leurs attentes d'inflation de la même façon et s'ils perçoivent de la même façon la politique monétaire de la banque centrale (South African Reserve Bank). Ainsi on spécifie un modèle de prédiction d'inflation qui nous permet de tester l'arrimage des attentes d'inflation à la bande d'inflation cible (3% - 6%) de la banque centrale. Les données utilisées sont des données d'enquête réalisée par la banque centrale auprès de trois groupes d'agents : les analystes financiers, les firmes et les syndicats. On exploite donc la structure de panel des données pour tester l'hétérogénéité dans les attentes d'inflation et déduire leur perception de la politique monétaire. Les résultats montrent qu'il y a évidence d'hétérogénéité dans la manière dont les différents groupes forment leurs attentes. Les attentes des analystes financiers sont arrimées à la bande d'inflation cible alors que celles des firmes et des syndicats ne sont pas arrimées. En effet, les firmes et les syndicats accordent un poids significatif à l'inflation retardée d'une période et leurs prédictions varient avec l'inflation réalisée (retardée). Ce qui dénote un manque de crédibilité parfaite de la banque centrale au vu de ces agents.

Modèles à noyaux à structure locale

Thèse numérisée par la Direction des bibliothèques de l'Université de Montréal.

Méthodes à noyaux appliquées à la gestion de portefeuille

Mémoire numérisé par la Direction des bibliothèques de l'Université de Montréal.

Latent Variable Models for Stochastic Discount Factors.

Latent variable models in finance originate both from asset pricing theory and time series analysis. These two strands of literature appeal to two different concepts of latent structures, which are both useful to reduce the dimension of a statistical model specified for a multivariate time series of asset prices. In the CAPM or APT beta pricing models, the dimension reduction is cross-sectional in nature, while in time-series state-space models, dimension is reduced longitudinally by assuming conditional independence between consecutive returns, given a small number of state variables. In this paper, we use the concept of Stochastic Discount Factor (SDF) or pricing kernel as a unifying principle to integrate these two concepts of latent variables. Beta pricing relations amount to characterize the factors as a basis of a vectorial space for the SDF. The coefficients of the SDF with respect to the factors are specified as deterministic functions of some state variables which summarize their dynamics. In beta pricing models, it is often said that only the factorial risk is compensated since the remaining idiosyncratic risk is diversifiable. Implicitly, this argument can be interpreted as a conditional cross-sectional factor structure, that is, a conditional independence between contemporaneous returns of a large number of assets, given a small number of factors, like in standard Factor Analysis. We provide this unifying analysis in the context of conditional equilibrium beta pricing as well as asset pricing with stochastic volatility, stochastic interest rates and other state variables. We address the general issue of econometric specifications of dynamic asset pricing models, which cover the modern literature on conditionally heteroskedastic factor models as well as equilibrium-based asset pricing models with an intertemporal specification of preferences and market fundamentals. We interpret various instantaneous causality relationships between state variables and market fundamentals as leverage effects and discuss their central role relative to the validity of standard CAPM-like stock pricing and preference-free option pricing.