Production externalities : cooperative and non-cooperative approaches

Thèse numérisée par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal

Les casual games : définition à l’aide du savoir professionnel des designers de jeux

Le jeu casual est un phénomène majeur de l’industrie vidéoludique, pourtant il reste peu étudié et mal considéré. Les quelques définitions scientifiques recensées présentent des divergences importantes, ainsi qu’un décalage par rapport aux jeux produits. Les modèles théoriques en design de jeu, centrés sur le gameplay, semblent inadéquats face à ce phénomène. En utilisant le modèle du praticien réflexif de Donald Schön, l’objectif de notre recherche est d’apporter un nouvel éclairage sur le jeu casual grâce au savoir professionnel des designers de jeux. Notre approche est qualitative, d’inspiration phénoménologique : nous avons recueilli l’expérience de huit designers de jeux par l’intermédiaire d’entretiens semi-dirigés proches du récit de pratique. Nos résultats montrent que les concepts utilisés dans les modèles vidéoludiques traditionnels restent pertinents pour définir le jeu casual, mais demandent à être retravaillés afin de rendre compte des mutations de l’expérience de jeu. Ainsi, un challenge dans un jeu casual n’est pas un obstacle mais une opportunité d’action pour le joueur. De plus, la progression se fait par la variation des challenges plutôt que par l’augmentation de la difficulté. Ensuite, certains concepts qui semblaient pertinents pour définir les jeux casual, tels que la fiction positive, ont été rejetés par nos participants. Enfin, notre étude a permis de rassembler des informations sur le rôle du designer de jeu casual et le contexte dans lequel il exerce, ce qui permet d’expliquer certaines causes de la vision péjorative du jeu casual.

Some Applications of Markov Additive Processes as Models in Insurance and Financial Mathematics

Cette thèse est principalement constituée de trois articles traitant des processus markoviens additifs, des processus de Lévy et d'applications en finance et en assurance. Le premier chapitre est une introduction aux processus markoviens additifs (PMA), et une présentation du problème de ruine et de notions fondamentales des mathématiques financières. Le deuxième chapitre est essentiellement l'article "Lévy Systems and the Time Value of Ruin for Markov Additive Processes" écrit en collaboration avec Manuel Morales et publié dans la revue European Actuarial Journal. Cet article étudie le problème de ruine pour un processus de risque markovien additif. Une identification de systèmes de Lévy est obtenue et utilisée pour donner une expression de l'espérance de la fonction de pénalité actualisée lorsque le PMA est un processus de Lévy avec changement de régimes. Celle-ci est une généralisation des résultats existant dans la littérature pour les processus de risque de Lévy et les processus de risque markoviens additifs avec sauts "phase-type". Le troisième chapitre contient l'article "On a Generalization of the Expected Discounted Penalty Function to Include Deficits at and Beyond Ruin" qui est soumis pour publication. Cet article présente une extension de l'espérance de la fonction de pénalité actualisée pour un processus subordinateur de risque perturbé par un mouvement brownien. Cette extension contient une série de fonctions escomptée éspérée des minima successives dus aux sauts du processus de risque après la ruine. Celle-ci a des applications importantes en gestion de risque et est utilisée pour déterminer la valeur espérée du capital d'injection actualisé. Finallement, le quatrième chapitre contient l'article "The Minimal entropy martingale measure (MEMM) for a Markov-modulated exponential Lévy model" écrit en collaboration avec Romuald Hervé Momeya et publié dans la revue Asia-Pacific Financial Market. Cet article présente de nouveaux résultats en lien avec le problème de l'incomplétude dans un marché financier où le processus de prix de l'actif risqué est décrit par un modèle exponentiel markovien additif. Ces résultats consistent à charactériser la mesure martingale satisfaisant le critère de l'entropie. Cette mesure est utilisée pour calculer le prix d'une option, ainsi que des portefeuilles de couverture dans un modèle exponentiel de Lévy avec changement de régimes.

A Characterization of Exact Non-atomic Market Games

Continuous exact non-atomic games are naturally associated to certain operators between Banach spaces. It thus makes sense to study games by means of the corresponding operators. We characterize non-atomic exact market games in terms of the properties of the associated operators. We also prove a separation theorem for weak compact sets of countably additive measures, which is of independent interest.

Thumb-bangers : exploring the cultural bond between video games and heavy metal

« Heavy Metal Generations » is the fourth volume in the series of papers drawn from the 2012 Music, Metal and Politics international conference (http://www.inter-disciplinary.net/publishing/product/heavy-metal-generations/).

Embracing the Crisis in the Foundations of Mathematics

The crisis in the foundations of mathematics is a conceptual crisis. I suggest that we embrace the crisis and adopt a pluralist position towards foundations. There are many foundations in mathematics. However, ‘many foundations’ (for one building) is an oxymoron. Therefore, we shift vocabulary to say that mathematics, as one discipline, is composed of many different theories. This entails that there are no absolute mathematical truths, only truths within a theory. There is no unified, consistent ontology, only ontology within a theory.