Les relations entre les facteurs mentaux en entraînement, l'expérimentation du "flow" en compétition et la performance sportive lors d'une phase préparatoire et compétitive d'un même cycle annuel

Thèse numérisée par la Direction des bibliothèques de l'Université de Montréal.

Rôle des facteurs de transcription Tpit et NeuroD1 dans l'activation histospécifique de la POMC et dans la différenciation des cellules corticotropes

Thèse numérisée par la Direction des bibliothèques de l'Université de Montréal.

Étude du trafic intracellulaire de la protéine Gag du VIH-1 : rôle des facteurs de l'hôte

Thèse numérisée par la Direction des bibliothèques de l'Université de Montréal.

Caractéristiques communes, facteurs de risque et facteurs de protection chez les adolescents auteurs d’abus sexuels

Rapport de stage présenté à la Faculté des Études Supérieures des arts et sciences, Département de criminologie, en vue de l’obtention du grade de Maîtrise (M. Sc.) en criminologie, option intervention

Facteurs de risque de développement de troubles intériorisés : études en Imagerie par Résonance Magnétique structurelle

Plusieurs facteurs de risque de développement de troubles intériorisés, tels que les troubles d’anxiété et de l’humeur, ont été identifiés dans la littérature. Les deux plus importants facteurs de risques regroupent l’adversité vécue durant l’enfance (par exemple la maltraitance) et le risque parental (c’est-à-dire la présence d’un trouble intériorisé chez l’un ou les deux parents). Ces facteurs de risque ont été liés à des changements neuroanatomiques similaires à ceux observés en lien avec les troubles intériorisés. Ainsi, en présence de ces facteurs de risque, des anomalies anatomiques pourraient laisser présager l’apparition prochaine d’une symptomatologie de troubles intériorisés chez des individus encore asymptomatiques. Chez les quelques populations de jeunes investiguées, les participants présentaient des comorbidités et/ou étaient sous médication, ce qui rend difficile l’interprétation des atteintes cérébrales observées. Ce travail de thèse s’est intéressé aux liens entre ces deux facteurs de risque et les substrats neuroanatomiques associés à chacun d’eux, chez des adolescents asymptomatiques et n’étant sous aucune médication. Une première étude a examiné le lien entre le niveau de pratiques parentales coercitives et le niveau de symptômes d’anxiété, mesurés de manière longitudinale depuis la naissance, et les différences neuroanatomiques observées à l’adolescence (voir Chapitre 2). Une deuxième étude a examiné le lien entre le risque parental de développer des troubles d’anxiété et les différences neuroanatomiques observées à l’adolescence (voir Chapitre 3). Une troisième étude s’est intéressée au lien entre le risque parental de développer un trouble de dépression ou un trouble bipolaire et les différences neuroanatomiques observées à l’adolescence (voir Chapitre 4). Les résultats démontrent des différences de volume et/ou d’épaisseur corticale dans plusieurs structures clés impliquées dans le traitement et la régulation des émotions. C’est le cas du cortex préfrontal, de l’amygdale, de l’hippocampe et du striatum. Ces résultats suggèrent que certaines des différences neuroanatomiques observées dans les troubles intériorisés peuvent être présentes avant que le trouble ne se manifeste, et représenter des marqueurs neuronaux du risque de développer le trouble. Les implications théoriques et les limites de ces trois études sont finalement discutées dans le Chapitre 5.

Méthodes de Bootstrap pour les modèles à facteurs

Cette thèse développe des méthodes bootstrap pour les modèles à facteurs qui sont couram- ment utilisés pour générer des prévisions depuis l'article pionnier de Stock et Watson (2002) sur les indices de diffusion. Ces modèles tolèrent l'inclusion d'un grand nombre de variables macroéconomiques et financières comme prédicteurs, une caractéristique utile pour inclure di- verses informations disponibles aux agents économiques. Ma thèse propose donc des outils éco- nométriques qui améliorent l'inférence dans les modèles à facteurs utilisant des facteurs latents extraits d'un large panel de prédicteurs observés. Il est subdivisé en trois chapitres complémen- taires dont les deux premiers en collaboration avec Sílvia Gonçalves et Benoit Perron. Dans le premier article, nous étudions comment les méthodes bootstrap peuvent être utilisées pour faire de l'inférence dans les modèles de prévision pour un horizon de h périodes dans le futur. Pour ce faire, il examine l'inférence bootstrap dans un contexte de régression augmentée de facteurs où les erreurs pourraient être autocorrélées. Il généralise les résultats de Gonçalves et Perron (2014) et propose puis justifie deux approches basées sur les résidus : le block wild bootstrap et le dependent wild bootstrap. Nos simulations montrent une amélioration des taux de couverture des intervalles de confiance des coefficients estimés en utilisant ces approches comparativement à la théorie asymptotique et au wild bootstrap en présence de corrélation sérielle dans les erreurs de régression. Le deuxième chapitre propose des méthodes bootstrap pour la construction des intervalles de prévision permettant de relâcher l'hypothèse de normalité des innovations. Nous y propo- sons des intervalles de prédiction bootstrap pour une observation h périodes dans le futur et sa moyenne conditionnelle. Nous supposons que ces prévisions sont faites en utilisant un ensemble de facteurs extraits d'un large panel de variables. Parce que nous traitons ces facteurs comme latents, nos prévisions dépendent à la fois des facteurs estimés et les coefficients de régres- sion estimés. Sous des conditions de régularité, Bai et Ng (2006) ont proposé la construction d'intervalles asymptotiques sous l'hypothèse de Gaussianité des innovations. Le bootstrap nous permet de relâcher cette hypothèse et de construire des intervalles de prédiction valides sous des hypothèses plus générales. En outre, même en supposant la Gaussianité, le bootstrap conduit à des intervalles plus précis dans les cas où la dimension transversale est relativement faible car il prend en considération le biais de l'estimateur des moindres carrés ordinaires comme le montre une étude récente de Gonçalves et Perron (2014). Dans le troisième chapitre, nous suggérons des procédures de sélection convergentes pour les regressions augmentées de facteurs en échantillons finis. Nous démontrons premièrement que la méthode de validation croisée usuelle est non-convergente mais que sa généralisation, la validation croisée «leave-d-out» sélectionne le plus petit ensemble de facteurs estimés pour l'espace généré par les vraies facteurs. Le deuxième critère dont nous montrons également la validité généralise l'approximation bootstrap de Shao (1996) pour les regressions augmentées de facteurs. Les simulations montrent une amélioration de la probabilité de sélectionner par- cimonieusement les facteurs estimés comparativement aux méthodes de sélection disponibles. L'application empirique revisite la relation entre les facteurs macroéconomiques et financiers, et l'excès de rendement sur le marché boursier américain. Parmi les facteurs estimés à partir d'un large panel de données macroéconomiques et financières des États Unis, les facteurs fortement correlés aux écarts de taux d'intérêt et les facteurs de Fama-French ont un bon pouvoir prédictif pour les excès de rendement.

Un poison même à petite dose : étude de la structure latente et des facteurs développementaux du sadisme sexuel

Les délinquants sexuels sadiques sont généralement décrits comme une entité clinique particulière commettant des délits graves. Or, la notion même de sadisme sexuel pose un nombre important de problèmes. Parmi ceux-ci, on retrouve des problèmes de validité et de fidélité. Perçu comme une maladie dont on est atteint ou pas, le sadisme a été étudié comme si les sadiques étaient fondamentalement différents. À l’heure actuelle, plusieurs travaux laissent croire que la majorité des troubles psychologiques se présentent comme une différence d'intensité (dimension) plutôt qu’une différence de nature (taxon). Même si la conception médicale prévaut encore en ce qui concerne le sadisme sexuel, plusieurs évoquent l’idée qu’il pourrait être mieux conceptualisé à l’aide d’une approche dimensionnelle. En parallèle, nos connaissances sur les facteurs contributifs au développement du sadisme sexuel sont limitées et reposent sur de faibles appuis empiriques. Jusqu'à présent, très peu d'études se sont intéressées aux facteurs menant au développement du sadisme sexuel et encore moins ont tenté de valider leurs théories. En outre, nos connaissances proviennent majoritairement d'études de cas portant sur les meurtriers sexuels, un sous-groupe très particulier de délinquants fréquemment motivé par des intérêts sexuels sadiques. À notre connaissance, aucune étude n'a proposé jusqu'à présent de modèle développemental portant spécifiquement sur le sadisme sexuel. Pourtant, l'identification de facteurs liés au développement du sadisme sexuel est essentielle dans notre compréhension ainsi que dans l'élaboration de stratégie d'intervention efficace. La présente thèse s'inscrit dans un contexte visant à clarifier le concept de sadisme sexuel. Plus spécialement, nous nous intéressons à sa structure latente, à sa mesure et à ses origines développementales. À partir d'un échantillon de 514 délinquants sexuels évalué au Massachusetts Treatment Center, la viabilité d’une conception dimensionnelle du sadisme sexuel sera mise à l’épreuve à l'aide d'analyses taxométriques permettant d'étudier la structure latente d'un construit. Dans une seconde étape, à l'aide d'analyses de Rasch et d'analyses appartenant aux théories de la réponse à l'item à deux paramètres, nous développerons la MTC Sadism Scale (MTCSS), une mesure dimensionnelle du sadisme sexuel. Dans une troisième et dernière étape, un modèle développemental sera élaboré à l'aide d'équations structurales. La présente thèse permettra de contribuer à la clarification du concept de sadisme sexuel. Une clarification de la structure latente et des facteurs développementaux permettra de saisir les devis de recherche les plus à même de capturer les aspects essentiels. En outre, ceci permettra d'identifier les facteurs pour lesquels une intervention est la plus appropriée pour réduire la récidive, ou la gravité de celle-ci.

L’étiologie des différences individuelles dans le contrôle de soi à la petite enfance : une étude des facteurs génétiques et environnementaux

Contexte et objectifs. Le contrôle de soi serait, selon Gottfredson et Hirschi (1990), le meilleur prédicteur de la délinquance. Il serait déterminé, selon les auteurs, exclusivement par les facteurs environnementaux (compétences parentales, surveillance et punition) et ce, avant l'âge de sept ans. Il ne serait pas question des facteurs génétiques dans l'étiologie du contrôle de soi. Or, plusieurs études récentes menées à l'adolescence et à l'âge adulte avancent que le contrôle de soi serait d'origine partiellement génétique. Deux objectifs seront poursuivis. D'abord, considérant que le contrôle de soi, tel que décrit par Gottfredson et Hirschi (1990), n'ait jamais été étudié spécifiquement à la petite enfance, il a été nécessaire d'opérationnaliser le construit à la petite enfance à partir des informations existantes sur le contrôle de soi. Ensuite, il s'agira d'estimer l’influence relative des facteurs génétiques et environnementaux sur le contrôle de soi à 18, 30 et 48 mois. Méthodologie. En tout, 672 familles de jumeaux monozygotes ou dizygotes de la grande région métropolitaine de Montréal ont pris part à l'Étude des jumeaux nouveau-nés du Québec. Les items utilisés proviennent du Child Behavior Checklist (Achenbach, 1994) et ont été obtenus via les parents des jumeaux. La zygotie a été évaluée à l’aide du Zygosity Questionnaire for Young Twins (Goldsmith, 1991) et le sexe a été déterminé par les assistants de recherché. Trois temps de mesures furent étudiés : 18 mois (n = 664), 30 mois (n = 617) et 48 mois (n = 531). Résultats. Les résultats des analyses factorielles confirmatoires suggèrent par le biais des estimés qu'il soit possible de générer un facteur du contrôle de soi à la petite enfance à partir des indicateurs sélectionnés et que ceux-ci se regroupent sous l'égide d'un seul facteur. Les résultats concernant l’étiologie montrent que les différences individuelles observées seraient, majoritairement influencées par les facteurs génétiques (additifs ou de dominance) suivis par les environnements uniques. Conclusion. Les résultats suggèrent que les facteurs génétiques jouent un rôle important dans l’étiologie des différences individuelles dans le contrôle de soi tôt dans le développement alors que les environnements communs ne seraient pas impliqués. Les résultats sont compatibles avec les études menées à l'adolescence et à l'âge adulte et sont en contradiction avec les postulats de Gottfredson et Hirschi (1990).

Latent Variable Models for Stochastic Discount Factors.

Latent variable models in finance originate both from asset pricing theory and time series analysis. These two strands of literature appeal to two different concepts of latent structures, which are both useful to reduce the dimension of a statistical model specified for a multivariate time series of asset prices. In the CAPM or APT beta pricing models, the dimension reduction is cross-sectional in nature, while in time-series state-space models, dimension is reduced longitudinally by assuming conditional independence between consecutive returns, given a small number of state variables. In this paper, we use the concept of Stochastic Discount Factor (SDF) or pricing kernel as a unifying principle to integrate these two concepts of latent variables. Beta pricing relations amount to characterize the factors as a basis of a vectorial space for the SDF. The coefficients of the SDF with respect to the factors are specified as deterministic functions of some state variables which summarize their dynamics. In beta pricing models, it is often said that only the factorial risk is compensated since the remaining idiosyncratic risk is diversifiable. Implicitly, this argument can be interpreted as a conditional cross-sectional factor structure, that is, a conditional independence between contemporaneous returns of a large number of assets, given a small number of factors, like in standard Factor Analysis. We provide this unifying analysis in the context of conditional equilibrium beta pricing as well as asset pricing with stochastic volatility, stochastic interest rates and other state variables. We address the general issue of econometric specifications of dynamic asset pricing models, which cover the modern literature on conditionally heteroskedastic factor models as well as equilibrium-based asset pricing models with an intertemporal specification of preferences and market fundamentals. We interpret various instantaneous causality relationships between state variables and market fundamentals as leverage effects and discuss their central role relative to the validity of standard CAPM-like stock pricing and preference-free option pricing.

Les déterminants des faillites bancaires dans les pays en développement: le cas des pays de l'Union économique et monétaire Ouest-africaine (UEMOA)

L’objectif de ce papier est de déterminer les facteurs susceptibles d’expliquer les faillites bancaires au sein de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) entre 1980 et 1995. Utilisant le modèle logit conditionnel sur des données en panel, nos résultats montrent que les variables qui affectent positivement la probabilité de faire faillite des banques sont : i) le niveau d’endettement auprès de la banque centrale; ii) un faible niveau de comptes disponibles et à vue; iii) les portefeuilles d’effets commerciaux par rapport au total des crédits; iv) le faible montant des dépôts à terme de plus de 2 ans à 10 ans par rapport aux actifs totaux; et v) le ratio actifs liquides sur actifs totaux. En revanche, les variables qui contribuent positivement sur la vraisemblance de survie des banques sont les suivantes : i) le ratio capital sur actifs totaux; ii) les bénéfices nets par rapport aux actifs totaux; iii) le ratio crédit total sur actifs totaux; iv) les dépôts à terme à 2 ans par rapport aux actifs totaux; et v) le niveau des engagements sous forme de cautions et avals par rapport aux actifs totaux. Les ratios portefeuilles d’effets commerciaux et actifs liquides par rapport aux actifs totaux sont les variables qui expliquent la faillite des banques commerciales, alors que ce sont les dépôts à terme de plus de 2 ans à 10 ans qui sont à l’origine des faillites des banques de développement. Ces faillites ont été considérablement réduites par la création en 1989 de la commission de réglementation bancaire régionale. Dans l’UEMOA, seule la variable affectée au Sénégal semble contribuer positivement sur la probabilité de faire faillite.

Forecasting Containerized Traffic for the Port of Montreal (1981-1995)

Le But de Ce Rapport Est de Presenter L'approche Utilisee Par les Auteurs Pour Effectuer des Previsions a Long Terme du Trafic de Conteneurs Outre-Mer, Pour le Port de Montreal. Cette Approche Suppose D'abord L'estimation du Trafic de Conteneurs Par Categories de Marchandise, Par Origine et Destination, au Cours des Annees Recentes. Ensuite, Nous Avons Obtenu des Previsions du Trafic de Conteneurs Pour 1995, En Nous Basant Sur des Anticipations Relatives aux Tendances Generales du Commerce Exterieur Canadien et a la Composition de Ces Echanges, Par Groupes de Marchandises. Nous Avons Egalement du Effectuer des Projections Sur L'evolution Probable des Taux de Conteneurisation, En Tenant Compte des Diverses Marchandises et Egalement des Partenaires Commerciaux Impliques. Nous Avons Aussi Considere L'evolution Possible des Frontieres de la Zone D'influence (\"Hinterland\") du Port de Montreal. L'importance du Trafic Genere Par le Midwest des Etats Unis a Augmente Considerablement au Cours de la Derniere Decennie, a Cause D'un Certain Nombre de Facteurs Institutionnels. Nos Previsions du Trafic de Conteneurs, Pour le Port de Montreal, Dependent Donc,En Grande Partie, de L'eventualite Que le Midwest des Etats Unis Demeure Dans la Zone D'influence du Port de Montreal. Finalement, Nous Presentons Deux Scenarios de Previsions. le Premier de Ces Scenarios Suppose Que la Position Concurrentielle Actuelle du Port de Montreal Demeure Virtuellement Inchangee. le Second Scenario Suppose la Disparition D'une Importante Entreprise de Transport de Conteneurs, Situee a Montreal.

La Theorie Generale du Markup: une Critique des Post-Keynesiens Americains

Cet Article Se Divise En Trois Sections: la Premiere Contient une Critique de Certains Post-Keynesiens, Notamment Americains, Concernant Leur Hypothese de la Rigidite du Markup Dans la Relation Prix-Salaires. Contrairement a Kalecki Qui Admettait Volontiers la Flexibilite du Markup Face a la Rigidite des Prix et des Salaires, on Demontre Que la Position des Post-Keynesiens Americains N'est Qu'une Variante de L'approche Monetariste. la Deuxieme Section Contient une Generalisation de L'hypothese de la Variabilite du Markup Causee Par Tous les Facteurs de Production, Notamment la Variabilite Provenant des Mouvements de Capital Reel et Financier. En Utilisant les Donnees Annuelles Pour L'ensemble des Industries Canadienne Entre 1973 et 1982, on Estime Dans la Derniere Section Que les Couts Salariaux au Canada Ne Sont Responsables Que de 16% de L'inflation au Cours de la Derniere Decennie Alors Que les Couts du Capital Reel et Financier Compte Pour 84% de la Hausse des Prix.

The Transformation Problem : an Aleternative Solution with an Identical Aggregate Profit Rate in the Labor value and the Monetary Space.

The aim of this paper is to demonstrate that, even if Marx's solution to the transformation problem can be modified, his basic conclusions remain valid. the proposed alternative solution which is presented hare is based on the constraint of a common general profit rate in both spaces and a money wage level which will be determined simultaneously with prices.

The Wage Rate and the Profit Rate in the Price of Production Equation: a New Solution to an Old Problem

The aim of this paper is to demonstrate that, even if Marx's solution to the transformation problem can be modified, his basic concusions remain valid.

Les cycles économiques et la science économique

Cette communication situe la théorie des grands cycles économiques dans le contexte général des économies de marché. Il y est postulé que le cycle financier et économique international de longue période (50-60 ans) n'est pas une aberration statistique, mais est le résultat de conditions institutionnelles, politiques, financières et économiques récurrentes dans l'économie mondiale. Il y est proposé comme hypothèse que la source des cycles financiers et économiques de longue durée origine d'un déréglement monétaire, lequel met en marche un processus auto-généré de sur-endettement, d'inflation des actifs financiers, de sur-investissement généralisé dans les équipements et de sur-production. Ce processus se résorbe par une liquidation des dettes, une déflation monétaire et par une contraction de l'activité économique, pouvant résulter en une récession alongée ou une dépression économique. L'information imparfaite et l'asymétrie dans l'information expliquent les erreurs de décisions des firmes à différentes périodes du grand cycle économique. Les chocs qui provoquent ces erreurs peuvent être géopolitiques (guerres), économiques, monétaires ou financiers. Les guerres sont des facteurs déclencheurs du grand cycle d'inflation-désinflation-déflation. (Communication pour le 53ème congrès de l'Association Internationale des économistes de langue française AIELF, Athènes mai 2003)