Le processus d’élaboration des politiques publiques comme espace d’autodétermination : les cas de l’Accord de Kelowna et de la Loi sur le contrôle par les Premières Nations de leur système d’éducation

L’objectif du présent mémoire est double. D’une part, il cherche à identifier les facteurs qui permettent au gouvernement canadien et aux peuples autochtones de s’entendre sur des politiques publiques, malgré la persistance d’une logique coloniale. Nous verrons que l’atteinte d’une entente est conditionnelle à la légitimité du processus d’élaboration de la politique publique d’un point de vue autochtone. D’autre part, ce travail invite à penser le processus d’élaboration des politiques publiques comme espace potentiel d’autodétermination. Étant donné la malléabilité des règles qui encadrent l’élaboration des politiques publiques en contexte canadien, le gouvernement – s’il en a la volonté - peut modeler le processus d’élaboration de façon à le rendre plus égalitaire et donc plus légitime d’un point de vue autochtone. Il sera démontré que, dans une optique de changements progressifs, un tel processus d’élaboration peut permettre aux peuples autochtones de regagner une certaine autonomie décisionnelle et ainsi atténuer les rapports de pouvoir inégalitaires. Notre cadre théorique a été construit à l’aide de différents courants analytiques, issus notamment des littératures sur le colonialisme, sur les politiques publiques et sur la légitimité. La comparaison de deux études de cas, soit les processus d’élaboration de l’Accord de Kelowna et du projet de loi C-33, Loi sur le contrôle par les Premières Nations de leur système d’éducation, permettra d’illustrer nos arguments et d’en démontrer l’applicabilité pratique. En somme, nous verrons comment la première étude de cas permet de concevoir l’élaboration des politiques publiques comme espace potentiel d’autodétermination, et comment la deuxième, au contraire, démontre que cette sphère peut encore en être une d’oppression.

Étude des relations entre productivité et polysémie dans les processus de formation de mots : le cas de l’espagnol

Ce mémoire s’intéresse aux processus de formation de mots. Nous postulons que les notions de productivité et de polysémie guident les locuteurs dans la sélection des procédés de formation de mots. Afin de vérifier notre hypothèse, nous avons porté nos observations sur un répertoire de mots suffixés de l’espagnol, le « Diccionario de los sufijos de la lengua española (DISULE) » de Faitelson-Weiser (2010, cf. www.sufijos.lli.ulaval.ca ). Nous avons évalué les degrés de productivité et de polysémie de chaque segment identifié comme étant un suffixe. Nous avons ensuite mis en relation les valeurs obtenues pour chacune des propriétés. Cette démarche, que nous avons testée, reconnaît le morphème comme unité d’analyse, ce qui se correspond au modèle grammatical Item et arrangement (Hockett, 1954). Bien que le résultat de nos analyses ne nous permette pas d’établir des corrélations fortes entre les deux variables pour l’ensemble des suffixes, lorsque nous délimitons des contextes de concurrence spécifiques, nous pouvons constater que les relations entre productivité et polysémie suivent des patrons spécifiques à ceux-ci. En outre, nous remarquons que le modèle adopté est plus efficace dans la description de la polysémie que pour expliquer la productivité; ce qui nous amène à nous questionner sur la pertinence de l’opposition établie entre mot et morphème en tant qu’unités d’analyse. Nous concluons que les deux notions sont essentielles en morphologie.

Une étude sur le processus de changement menant au désistement criminel d’un détenu purgeant une peine à perpétuité dans la collectivité

La présente étude explore la trajectoire de vie d’un détenu condamné à une peine à perpétuité qui bénéficie d’une libération conditionnelle totale afin d’identifier laquelle ou lesquelles des cinq grandes conceptualisations théoriques du désistement criminel permettent le mieux d’expliquer sa trajectoire de désistement. Pour atteindre cet objectif, une méthodologie qualitative de type exploratoire a été privilégiée. Un homme purgeant une peine à perpétuité dans la collectivité a été rencontré en contexte d’entretiens afin de restituer en profondeur son histoire de vie et cerner, à la lumière des théories recensées, les concepts applicables à son désistement criminel. Une série de neuf entretiens d’environ une heure et demie a été réalisée. Le récit de vie de monsieur P est présenté et analysé pour illustrer l’applicabilité des principales conceptualisations théoriques du désistement criminel qui ont été recensées dans le présent mémoire. L’analyse des données recueillies a permis de faire ressortir l’importance de considérer le concept identitaire dans le processus de désistement et le changement psychologique qui l’accompagne. La discussion aborde quelques pistes d’interventions susceptibles de soutenir le travail des membres du personnel qui œuvrent auprès des délinquants qui purgent de longues peines. Celles-ci prennent en compte les défis posés par la clientèle particulière des détenus à perpétuité et cherchent à maximiser leur réintégration sociale lors de leur mise en liberté.

Le processus de contestation d’une inscription au rôle d’évaluation foncière

Le financement des municipalités québécoises repose en majeure partie sur des revenus autonomes, dont la principale source découle de leur pouvoir de taxer la richesse foncière. Par conséquent, le législateur, voulant assurer la stabilité financière des municipalités, a strictement encadré le processus de confection et de révision des évaluations foncières par plusieurs lois et règlements. Ceci n’a tout de même pas empêché l’augmentation des demandes de contestations à chaque nouveau rôle. Débutant par une demande de révision administrative, à l’aide d’un simple formulaire, le litige entre la municipalité et le contribuable peut se poursuivre devant le Tribunal administratif du Québec et même la Cour du Québec, la Cour supérieure et la Cour d’appel, où la procédure devient de plus en plus exigeante. La transition du processus administratif à judiciaire crée parfois une certaine friction au sein de la jurisprudence, notamment au niveau de la déférence à accorder à l’instance spécialisée, ou encore à l’égard de la souplesse des règles de preuve applicables devant cette dernière. Par une étude positiviste du droit, nous analysons tout d’abord la procédure de confection du rôle foncier, en exposant les acteurs et leurs responsabilités, ainsi que les concepts fondamentaux dans l’établissement de la valeur réelle des immeubles. Ensuite, nous retraçons chacune des étapes de la contestation d’une inscription au rôle, en y recensant les diverses règles de compétence, de preuve et de procédure applicables à chaque instance. À l’aide de nombreux exemples jurisprudentiels, nous tentons de mettre en lumière les différentes interprétations que font les tribunaux de la Loi sur la fiscalité municipale et autres législations connexes.

Le processus décisionnel sous-jacent à la rétroaction corrective des enseignants de français langue seconde à l'oral

L’objectif de cette étude qualitative est de décrire et de comprendre le processus décisionnel sous-jacent à la rétroaction corrective d’un enseignant de langue seconde à l’oral. Pour ce faire, elle décrit les principaux facteurs qui influencent la décision de procéder à une rétroaction corrective ainsi que ceux qui sous-tendent le choix d’une technique de rétroaction particulière. Trois enseignantes de français langue seconde auprès d’un public d’adultes immigrants au Canada ont participé à cette recherche. Des séquences complètes d’enseignement ont été filmées puis présentées aux participantes qui ont commenté leur pratique. L’entretien de verbalisation s’est effectué sous la forme d’un rappel stimulé et d’une entrevue. Cet entretien constitue les données de cette étude. Les résultats ont révélé que la rétroaction corrective ainsi que le choix de la technique employée étaient influencés par des facteurs relatifs à l’erreur, à l’apprenant, au curriculum, à l’enseignant et aux caractéristiques des techniques. Ils ont également révélé que l’apprenant est au cœur du processus décisionnel rétroactif des enseignants de langue seconde. En effet, les participantes ont affirmé vouloir s’adapter à son fonctionnement cognitif, à son état affectif, à son niveau de langue et à la récurrence de ses erreurs. L’objectif de cette étude est d’enrichir le domaine de la formation initiale et continue des enseignants de L2. Pour cela, des implications pédagogiques ont été envisagées et la recommandation a été faite de porter à la connaissance des enseignants de L2 les résultats des recherches sur l’efficacité des techniques de rétroaction corrective, particulièrement celles qui prennent en compte les caractéristiques des apprenants.

La technologie « OpenURL » : vers une intégration accrue des ressources et services documentaires

Cet article a pour but de démystifier la notion de OpenURL, un terme de plus en plus présent dans le domaine de l'information, à l'aide de concepts théoriques mais surtout grâce à une description pratique de sa mise en place et de sa capacité d'action. Une courte introduction sur le concept d'arrimage dans les ressources documentaires donnera le ton pour un bref survol de la naissance du concept OpenURL suivi d'une explication concrète de son fonctionnement lorsque utilisé dans le processus de recherche documentaire. Pour les usagers, la force de cette technologie réside dans le fait qu'elle permet, lorsque possible, un accès direct et transparent aux ressources électroniques tout en offrant des options supplémentaires des plus pertinentes. De façon pragmatique, l'usager pourra dorénavant chercher une référence bibliographique dans une base de données et accéder directement au plein texte de l'article repéré si son institution y est abonné ou sinon, être redirigé ailleurs, vers le formulaire institutionnel de prêt en bibliothèques entre autres. On constatera que cette toute nouvelle norme, qui n'en est qu'à ses débuts, offre des avantages certains dans le milieu des bibliothèques de recherche.

La mise en oeuvre interculturelle de LibQUAL+MC : le cas du français

Traduit de l'anglais par Jimmy Légaré et Olivier Paradis (Direction des bibliothèques de l'UdeM).

Latent Variable Models for Stochastic Discount Factors.

Latent variable models in finance originate both from asset pricing theory and time series analysis. These two strands of literature appeal to two different concepts of latent structures, which are both useful to reduce the dimension of a statistical model specified for a multivariate time series of asset prices. In the CAPM or APT beta pricing models, the dimension reduction is cross-sectional in nature, while in time-series state-space models, dimension is reduced longitudinally by assuming conditional independence between consecutive returns, given a small number of state variables. In this paper, we use the concept of Stochastic Discount Factor (SDF) or pricing kernel as a unifying principle to integrate these two concepts of latent variables. Beta pricing relations amount to characterize the factors as a basis of a vectorial space for the SDF. The coefficients of the SDF with respect to the factors are specified as deterministic functions of some state variables which summarize their dynamics. In beta pricing models, it is often said that only the factorial risk is compensated since the remaining idiosyncratic risk is diversifiable. Implicitly, this argument can be interpreted as a conditional cross-sectional factor structure, that is, a conditional independence between contemporaneous returns of a large number of assets, given a small number of factors, like in standard Factor Analysis. We provide this unifying analysis in the context of conditional equilibrium beta pricing as well as asset pricing with stochastic volatility, stochastic interest rates and other state variables. We address the general issue of econometric specifications of dynamic asset pricing models, which cover the modern literature on conditionally heteroskedastic factor models as well as equilibrium-based asset pricing models with an intertemporal specification of preferences and market fundamentals. We interpret various instantaneous causality relationships between state variables and market fundamentals as leverage effects and discuss their central role relative to the validity of standard CAPM-like stock pricing and preference-free option pricing.

Markovian Processes, Two-Sided Autoregressions and Finite-Sample Inference for Stationary and Nonstationary Autoregressive Processes.

In this paper, we develop finite-sample inference procedures for stationary and nonstationary autoregressive (AR) models. The method is based on special properties of Markov processes and a split-sample technique. The results on Markovian processes (intercalary independence and truncation) only require the existence of conditional densities. They are proved for possibly nonstationary and/or non-Gaussian multivariate Markov processes. In the context of a linear regression model with AR(1) errors, we show how these results can be used to simplify the distributional properties of the model by conditioning a subset of the data on the remaining observations. This transformation leads to a new model which has the form of a two-sided autoregression to which standard classical linear regression inference techniques can be applied. We show how to derive tests and confidence sets for the mean and/or autoregressive parameters of the model. We also develop a test on the order of an autoregression. We show that a combination of subsample-based inferences can improve the performance of the procedure. An application to U.S. domestic investment data illustrates the method.

Asymmetric Smiles, Leverage Effects and Structural Parameters.

In this paper, we characterize the asymmetries of the smile through multiple leverage effects in a stochastic dynamic asset pricing framework. The dependence between price movements and future volatility is introduced through a set of latent state variables. These latent variables can capture not only the volatility risk and the interest rate risk which potentially affect option prices, but also any kind of correlation risk and jump risk. The standard financial leverage effect is produced by a cross-correlation effect between the state variables which enter into the stochastic volatility process of the stock price and the stock price process itself. However, we provide a more general framework where asymmetric implied volatility curves result from any source of instantaneous correlation between the state variables and either the return on the stock or the stochastic discount factor. In order to draw the shapes of the implied volatility curves generated by a model with latent variables, we specify an equilibrium-based stochastic discount factor with time non-separable preferences. When we calibrate this model to empirically reasonable values of the parameters, we are able to reproduce the various types of implied volatility curves inferred from option market data.

Empirical Assessment of an Intertemporal Option Pricing Model with Latent variables

This paper assesses the empirical performance of an intertemporal option pricing model with latent variables which generalizes the Hull-White stochastic volatility formula. Using this generalized formula in an ad-hoc fashion to extract two implicit parameters and forecast next day S&P 500 option prices, we obtain similar pricing errors than with implied volatility alone as in the Hull-White case. When we specialize this model to an equilibrium recursive utility model, we show through simulations that option prices are more informative than stock prices about the structural parameters of the model. We also show that a simple method of moments with a panel of option prices provides good estimates of the parameters of the model. This lays the ground for an empirical assessment of this equilibrium model with S&P 500 option prices in terms of pricing errors.

The Bootstrap of Mean for Dependent Heterogeneous Arrays.

Presently, conditions ensuring the validity of bootstrap methods for the sample mean of (possibly heterogeneous) near epoch dependent (NED) functions of mixing processes are unknown. Here we establish the validity of the bootstrap in this context, extending the applicability of bootstrap methods to a class of processes broadly relevant for applications in economics and finance. Our results apply to two block bootstrap methods: the moving blocks bootstrap of Künsch ( 989) and Liu and Singh ( 992), and the stationary bootstrap of Politis and Romano ( 994). In particular, the consistency of the bootstrap variance estimator for the sample mean is shown to be robust against heteroskedasticity and dependence of unknown form. The first order asymptotic validity of the bootstrap approximation to the actual distribution of the sample mean is also established in this heterogeneous NED context.

On the Political Economy of Sequential Reforms

This paper proposes an explanation for why efficient reforms are not carried out when losers have the power to block their implementation, even though compensating them is feasible. We construct a signaling model with two-sided incomplete information in which a government faces the task of sequentially implementing two reforms by bargaining with interest groups. The organization of interest groups is endogenous. Compensations are distortionary and government types differ in the concern about distortions. We show that, when compensations are allowed to be informative about the government’s type, there is a bias against the payment of compensations and the implementation of reforms. This is because paying high compensations today provides incentives for some interest groups to organize and oppose subsequent reforms with the only purpose of receiving a transfer. By paying lower compensations, governments attempt to prevent such interest groups from organizing. However, this comes at the cost of reforms being blocked by interest groups with relatively high losses.

An Eigenfunction Approach for Volatility Modeling.

In this paper, we introduce a new approach for volatility modeling in discrete and continuous time. We follow the stochastic volatility literature by assuming that the variance is a function of a state variable. However, instead of assuming that the loading function is ad hoc (e.g., exponential or affine), we assume that it is a linear combination of the eigenfunctions of the conditional expectation (resp. infinitesimal generator) operator associated to the state variable in discrete (resp. continuous) time. Special examples are the popular log-normal and square-root models where the eigenfunctions are the Hermite and Laguerre polynomials respectively. The eigenfunction approach has at least six advantages: i) it is general since any square integrable function may be written as a linear combination of the eigenfunctions; ii) the orthogonality of the eigenfunctions leads to the traditional interpretations of the linear principal components analysis; iii) the implied dynamics of the variance and squared return processes are ARMA and, hence, simple for forecasting and inference purposes; (iv) more importantly, this generates fat tails for the variance and returns processes; v) in contrast to popular models, the variance of the variance is a flexible function of the variance; vi) these models are closed under temporal aggregation.

Rigidité normale, dévaluation et équilibre général intertemporel

La présente étude analyse les effets dynamiques de la dévaluation du franc CFA, à l’aide d’un modèle monétaire d’équilibre général, intertemporel et multisectoriel. L’accent est particulièrement mis sur les interactions entre dévaluation et accumulation du capital. Dans le modèle, les effets du changement de parité passent par le marché du travail qui se caractérise par l’inertie du salaire nominal. Les résultats montrent que la dévaluation relance l’investissement, avec des effets expansionnistes sur l’activité économique. Le choc monétaire n’a eu qu’un impact limité sur les soldes budgétaire et commercial. Une mesure d’accompagnement telle que la réduction des salaires de la fonction publique améliore ces deux soldes mais déclenche un processus récessif.