"Rien que de très banal" : l'expérience urbaine chez Michel Beaulieu

Ce mémoire se penche sur l’expérience urbaine dans les recueils de poèmes Kaléidoscope ou Les aléas du corps grave et Trivialités de Michel Beaulieu. L’objectif de cette étude est d’analyser comment la ville contribue à orienter Beaulieu vers le récit au sein même du poème et produit de ce fait une hétérogénéité générique dans ses recueils. Le premier chapitre montre que, dans Kaléidoscope, le sujet parvient à transformer son rapport à la ville natale, Montréal, en élaborant une véritable poétique du regard qui lui permet de faire l’expérience d’une temporalité kaléidoscopique, laquelle engendre du récit dans le poème. Le second chapitre analyse, dans Trivialités, le parcours mental qu’effectue le sujet poétique dans sa ville natale dans le but de mettre en récit les événements marquants de sa vie. À partir de la théorie de l’énonciation, le dernier chapitre étudie les modalités du récit dans les deux recueils de Beaulieu et montre que la cohabitation des régimes d’énonciation du « discours » et du « récit » oblige à reconsidérer la nature du sujet qui s’énonce dans le recueil en repoussant les frontières entre autobiographie et lyrisme.

Les discours sur le roman français de 1734 à 1755 : analyse générique et rhétorique (Lenglet-Dufresnoy, Bougeant, Porée, Jacquin)

Cette étude examine comment différents textes du XVIIIe siècle traitent du roman. L’hypothèse est la suivante : le genre choisi pour parler du roman participe de manière intrinsèque à la critique ou à l’apologie véhiculée dans l’œuvre. Le corpus est composé de quatre textes plus ou moins (re)connus par les historiens de la littérature narrative : De l’Usage des romans (1734) de Lenglet-Dufresnoy, le Voyage merveilleux du Prince Fan-Férédin dans la Romancie (1735) du père Bougeant, De Libris qui vulgò dicuntur Romanenses (1736) du père Porée et les Entretiens sur les romans (1755) du père Jacquin. À l’aide d’une méthode hybride d’analyse générique et d’analyse rhétorique du discours, cette étude s’intéresse aux genres employés par les auteurs du corpus (le traité, le roman, le discours académique et l’entretien) de même qu’à trois thématiques argumentatives reliées au roman (le poison, l’amour et la femme).

Categorical quantum computation

Thèse numérisée par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal

La faiblesse de volonté : conceptions classiques et dynamiques

La présente thèse expose, analyse et critique les positions classiques et modernes à l’égard de la nature et des causes de la faiblesse de volonté. L’identification du problème par Platon et Aristote a donné lieu à l’explicitation de principes et propositions portant sur la rationalité pratique en général et la motivation en particulier. Une discussion de ces principes et propositions est faite dans la mesure où ils ont conservé une certaine pertinence pour les théories modernes. Ce qui est devenu la conception standard de la stricte akrasie ainsi que son caractère prétendument paradoxal sont mis de l’avant. Nous argumentons qu’une position sceptique à l’égard de la stricte akrasie ne peut pas reposer sur une version ou une autre de la théorie des préférences révélées et montrons qu’une description du processus décisionnel est nécessaire pour attribuer une préférence synthétique ou un meilleur jugement. Nous abordons le débat philosophique qui oppose une conception internaliste du lien entre le meilleur jugement et la décision à une conception externaliste, et soutenons, sur la base de résultats expérimentaux en psychologie cognitive et en neuroscience, que cette dernière conception est plus robuste, bien qu’imparfaite. Ces résultats ne vont pas toutefois à l’encontre de l’hypothèse que les agents sont des maximisateurs dans la satisfaction de leur préférence, laquelle hypothèse continue de justifier une forme de scepticisme à l’égard de la stricte akrasie. Nous exposons, par contre, des arguments solides à l’encontre de cette hypothèse et montrons pourquoi la maximisation n’est pas nécessairement requise pour le choix rationnel et que nous devons, par conséquent, réviser la conception standard de la stricte akrasie. Nous discutons de l’influente théorie de Richard Holton sur la faiblesse de volonté non strictement akratique. Bien que compatible avec une conception non maximisante, sa théorie réduit trop les épisodes de faiblesse de volonté à des cas d’irrésolution. Nous exposons finalement la théorie du choix intertemporel. Cette théorie est plus puissante parce qu’elle décrit et explique, à partir d’un même schème conceptuel, autant la stricte akrasie que l’akrasie tout court. Ce schème concerne les propriétés des distributions temporelles des conséquences des décisions akratiques et les attitudes prospectives qui motivent les agents à les prendre. La structure de ces distributions, couplée à la dévaluation à l’égard du futur, permet également d’expliquer de manière simple et élégante pourquoi la faiblesse de volonté est irrationnelle. Nous discutons de l’hypothèse qu’une préférence temporelle pure est à la source d’une telle dévaluation et mentionnons quelques éléments critiques et hypothèses concurrentes plus conformes à une approche cognitiviste du problème.

TAARAC : test d'anglais adaptatif par raisonnement à base de cas

Mémoire numérisé par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal

Expérience de familles cohabitant avec un proche atteint de trouble mental persistant faisant partie d'un programme de services individualisés (PSI) en Catalogne

Mémoire numérisé par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal

Clones sous-maximaux inf-réductibles

Mémoire numérisé par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal

Analyse de descendances : une approche bio-informatique pour estimer le risque d'hypertension et d'obésité

Mémoire numérisé par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal.

Factorisation de la fonction de partition du modèle d'Ising en deux dimensions défini sur deux régions contiguës

Mémoire numérisé par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal

Les processus additifs markoviens et leurs applications en finance mathématique

Cette thèse porte sur les questions d'évaluation et de couverture des options dans un modèle exponentiel-Lévy avec changements de régime. Un tel modèle est construit sur un processus additif markovien un peu comme le modèle de Black- Scholes est basé sur un mouvement Brownien. Du fait de l'existence de plusieurs sources d'aléa, nous sommes en présence d'un marché incomplet et ce fait rend inopérant les développements théoriques initiés par Black et Scholes et Merton dans le cadre d'un marché complet. Nous montrons dans cette thèse que l'utilisation de certains résultats de la théorie des processus additifs markoviens permet d'apporter des solutions aux problèmes d'évaluation et de couverture des options. Notamment, nous arrivons à caracté- riser la mesure martingale qui minimise l'entropie relative à la mesure de probabilit é historique ; aussi nous dérivons explicitement sous certaines conditions, le portefeuille optimal qui permet à un agent de minimiser localement le risque quadratique associé. Par ailleurs, dans une perspective plus pratique nous caract érisons le prix d'une option Européenne comme l'unique solution de viscosité d'un système d'équations intégro-di érentielles non-linéaires. Il s'agit là d'un premier pas pour la construction des schémas numériques pour approcher ledit prix.

Regional Variations in Political Ideology in Canada

Il est reconnu que les résultats électoraux au Canada varient grandement selon la région. Afin de trouver des explications à ce phénomène, il convient d’étudier comment les grandes régions du Canada se distinguent les unes des autres sur le plan politique. La présente recherche amorce cette étude sous l’angle de l’idéologie. Elle tente de déterminer en quoi l’idéologie politique diffère d’une région à l’autre du pays. Elle s’appuie sur les données des études électorales canadiennes de 2008. On a recours à des questions évaluant les préférences des répondants par rapport à plusieurs enjeux politiques pour répondre à la question de recherche. On conduit en premier lieu une analyse factorielle, qui identifie six facteurs qui ont structuré l’opinion publique lors de l’élection de 2008. Ensuite, des tests T sont conduits pour vérifier si les moyennes de ces facteurs idéologiques sont statistiquement différentes d’une région à l’autre. Les résultats montrent que les différences régionales sont souvent significatives et suivent les hypothèses. Toutefois, les résultats touchant à la privatisation de la santé ainsi qu’au Manitoba et à la Saskatchewan vont à l’encontre des attentes.

Quelle éthique médicale ? Une relecture à partir de l’hypothèse de «crowding out effect».

L’avènement, en microéconomie de la santé, de la théorie de l’agence et de son corollaire en terme de régulation qu’est l’incitation, ont exclu la question du statut théorique de l’éthique médicale en la rendant dénuée d’intérêt pratique. En effet, que l’éthique soit utilitaire, (conditionnelle à la maximisation d’utilité), ou anti utilitaire (norme inconditionnelle), l’incitation est la seule politique publique pertinente. Cependant, selon nous, l’émergence d’une importante littérature en économie sur le « crowding out effect » vient redonner une place capitale au statut de l’éthique. Si les motivations sont substituables alors, l’incitation peut être contreproductive. La faible compatibilité entre théorie des motivations et théorie de l’agence renforce alors la pertinence de l’hypothèse d’éthique antiutilitaire.

Rivalité et marchés : une éthique adversative pour les agents économiques

Thèse réalisée en cotutelle avec l'Institut supérieur de philosophie, Université catholique de Louvain.

Estimation of State Space Models and Stochastic Volatility

Ma thèse est composée de trois chapitres reliés à l'estimation des modèles espace-état et volatilité stochastique. Dans le première article, nous développons une procédure de lissage de l'état, avec efficacité computationnelle, dans un modèle espace-état linéaire et gaussien. Nous montrons comment exploiter la structure particulière des modèles espace-état pour tirer les états latents efficacement. Nous analysons l'efficacité computationnelle des méthodes basées sur le filtre de Kalman, l'algorithme facteur de Cholesky et notre nouvelle méthode utilisant le compte d'opérations et d'expériences de calcul. Nous montrons que pour de nombreux cas importants, notre méthode est plus efficace. Les gains sont particulièrement grands pour les cas où la dimension des variables observées est grande ou dans les cas où il faut faire des tirages répétés des états pour les mêmes valeurs de paramètres. Comme application, on considère un modèle multivarié de Poisson avec le temps des intensités variables, lequel est utilisé pour analyser le compte de données des transactions sur les marchés financières. Dans le deuxième chapitre, nous proposons une nouvelle technique pour analyser des modèles multivariés à volatilité stochastique. La méthode proposée est basée sur le tirage efficace de la volatilité de son densité conditionnelle sachant les paramètres et les données. Notre méthodologie s'applique aux modèles avec plusieurs types de dépendance dans la coupe transversale. Nous pouvons modeler des matrices de corrélation conditionnelles variant dans le temps en incorporant des facteurs dans l'équation de rendements, où les facteurs sont des processus de volatilité stochastique indépendants. Nous pouvons incorporer des copules pour permettre la dépendance conditionnelle des rendements sachant la volatilité, permettant avoir différent lois marginaux de Student avec des degrés de liberté spécifiques pour capturer l'hétérogénéité des rendements. On tire la volatilité comme un bloc dans la dimension du temps et un à la fois dans la dimension de la coupe transversale. Nous appliquons la méthode introduite par McCausland (2012) pour obtenir une bonne approximation de la distribution conditionnelle à posteriori de la volatilité d'un rendement sachant les volatilités d'autres rendements, les paramètres et les corrélations dynamiques. Le modèle est évalué en utilisant des données réelles pour dix taux de change. Nous rapportons des résultats pour des modèles univariés de volatilité stochastique et deux modèles multivariés. Dans le troisième chapitre, nous évaluons l'information contribuée par des variations de volatilite réalisée à l'évaluation et prévision de la volatilité quand des prix sont mesurés avec et sans erreur. Nous utilisons de modèles de volatilité stochastique. Nous considérons le point de vue d'un investisseur pour qui la volatilité est une variable latent inconnu et la volatilité réalisée est une quantité d'échantillon qui contient des informations sur lui. Nous employons des méthodes bayésiennes de Monte Carlo par chaîne de Markov pour estimer les modèles, qui permettent la formulation, non seulement des densités a posteriori de la volatilité, mais aussi les densités prédictives de la volatilité future. Nous comparons les prévisions de volatilité et les taux de succès des prévisions qui emploient et n'emploient pas l'information contenue dans la volatilité réalisée. Cette approche se distingue de celles existantes dans la littérature empirique en ce sens que ces dernières se limitent le plus souvent à documenter la capacité de la volatilité réalisée à se prévoir à elle-même. Nous présentons des applications empiriques en utilisant les rendements journaliers des indices et de taux de change. Les différents modèles concurrents sont appliqués à la seconde moitié de 2008, une période marquante dans la récente crise financière.

Face aux portraits photographiques de Sally Mann. La série "What Remains" (2000-2004).

Le portrait captive lorsqu’il est envisagé comme présence humaine et qu’il tend à se soustraire à l’interprétation analytique. Prenant appui sur ce constat, le mémoire se penche sur la réponse spectatorielle induite par des portraits photographiques dont l’opacité pose un défi à l’attribution de significations précises. Ces portraits, qui abordent le thème de la mort, appartiennent au corpus "What Remains" (2000-2004) de l’artiste américaine Sally Mann. Ils réactualisent le procédé obsolète du collodion, revisitent le vocabulaire formel du pictorialisme et évoquent l’imagerie mortuaire du 19e siècle. Par ces citations historiques, les œuvres gênent la lecture du référent et introduisent des renversements de sens: elles troublent toute certitude dans la perception et toute littéralité dans l’interprétation. Le mémoire étudie les diverses stratégies citationnelles à la source de cette opacification et examine comment celles-ci tendent à établir les conditions de l’expérience esthétique. Après avoir réévalué certains présupposés théoriques sur la photographie, les paramètres techniques, formels et iconographiques des œuvres sont passés en revue afin d’évaluer leur impact respectif. En s’appuyant sur un cadre issu de la théorie des médias et de la psychanalyse, le travail du médium émerge comme le principal déterminant de l’expérience de ces portraits contemporains.