Tests multiples simulés et tests de normalité basés sur plusieurs moments dans les modèles de régression

Cet article illustre l’applicabilité des méthodes de rééchantillonnage dans le cadre des tests multiples (simultanés), pour divers problèmes économétriques. Les hypothèses simultanées sont une conséquence habituelle de la théorie économique, de sorte que le contrôle de la probabilité de rejet de combinaisons de tests est un problème que l’on rencontre fréquemment dans divers contextes économétriques et statistiques. À ce sujet, on sait que le fait d’ignorer le caractère conjoint des hypothèses multiples peut faire en sorte que le niveau de la procédure globale dépasse considérablement le niveau désiré. Alors que la plupart des méthodes d’inférence multiple sont conservatrices en présence de statistiques non-indépendantes, les tests que nous proposons visent à contrôler exactement le niveau de signification. Pour ce faire, nous considérons des critères de test combinés proposés initialement pour des statistiques indépendantes. En appliquant la méthode des tests de Monte Carlo, nous montrons comment ces méthodes de combinaison de tests peuvent s’appliquer à de tels cas, sans recours à des approximations asymptotiques. Après avoir passé en revue les résultats antérieurs sur ce sujet, nous montrons comment une telle méthodologie peut être utilisée pour construire des tests de normalité basés sur plusieurs moments pour les erreurs de modèles de régression linéaires. Pour ce problème, nous proposons une généralisation valide à distance finie du test asymptotique proposé par Kiefer et Salmon (1983) ainsi que des tests combinés suivant les méthodes de Tippett et de Pearson-Fisher. Nous observons empiriquement que les procédures de test corrigées par la méthode des tests de Monte Carlo ne souffrent pas du problème de biais (ou sous-rejet) souvent rapporté dans cette littérature – notamment contre les lois platikurtiques – et permettent des gains sensibles de puissance par rapport aux méthodes combinées usuelles.

L'impasse de la non-normalité : estimateurs d'ordres supérieurs pour modèles de régression linéaire avec erreurs de mesure.

Rapport de recherche

La bédé-réalité : la bande dessinée autobiographique à l’heure des technologies numériques

À l’image des théories de la bande dessinée imprimée, la BD numérique est elle aussi accaparée par les analyses formalistes, dont la plus connue, celle de Scott McCloud, est critiquable, car elle réduit le média à un langage. Or, les mutations provoquées par la remédiation numérique ne sont pas uniquement formelles : l’expérience du lecteur, de l’auteur, et le rapport qu’ils entretiennent ensemble sont modifiés. Ce nouveau rapport influence le contenu des œuvres : on ne raconte pas la même chose dans le livre que sur Internet. L’autobiographie en BD, courant qui a explosé dans l’édition indépendante des années 1990, puis a été largement repris par les blogueurs, permet d’observer les différences de contenus et d’approches véhiculées par le livre et le numérique. Le dispositif du blogue propose un outil de liberté d’expression et de réflexion, mais les paramètres de son exécution (immédiateté, interactivité, désir de popularité, etc.) peuvent détourner cet objectif. Ainsi, beaucoup d’auteurs de blogues n’ont pas produit une autobiographie singulière, mais ont reproduit un courant de pensée existant (en exposant une libido fortement orientée vers la consommation) ainsi qu’un genre codifié, au sein duquel les autobiographies deviennent uniformes. Pour qualifier leurs blogues, on ne peut pas vraiment parler d’autobiographies, car ils ne mettent pas en scène un passé rétrospectif. Il s’agirait davantage de journaux intimes dont l’intimité est communiquée (ou publicisée) plutôt qu’expérimentée. Ce à quoi ces blogues ressemblent finalement le plus, c’est à une sorte de télé-réalité, une « bédé-réalité ».

Sur la distribution des valeurs de la fonction zêta de Riemann et des fonctions L au bord de la bande critque

Thèse numérisée par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal

Électroencéphalographie, fonctions sensori-motrices et profil cognitif associés au trouble de comportement en sommeil paradoxal

Thèse numérisée par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal

Tests d'indépendance en analyse multivariée et tests de normalité dans les modèles ARMA

Thèse diffusée initialement dans le cadre d'un projet pilote des Presses de l'Université de Montréal/Centre d'édition numérique UdeM (1997-2008) avec l'autorisation de l'auteur.

La bande-annonce, un film amplifié

Notre projet porte sur la relation entre la bande-annonce et le film qu’elle présente. Plus précisément, nous nous intéressons à la manière dont le remontage effectué par la bande-annonce amplifie le film. En premier lieu, nous avons effectué une analyse intertextuelle et esthétique de cinq bandes-annonces contemporaines en cernant le concept spécifique de chacun des exemples et en isolant ce que nous avons appelé des effets d’emphase, c’est-à-dire la mise en valeur de certaines qualités du film par l’entremise du montage du film-annonce. Nous avons ensuite exploré conceptuellement la logique transformante de la bande-annonce en considérant des pistes complémentaires : le montage attractif, la structure ouverte et l’évocation d’une mémoire virtuelle.

Narration et mathématiques l’utilisation des graphes au cinéma et dans la bande dessinée

Il est possible de modéliser la trame temporelle d’une histoire à l’aide de courbes paramétrées et la juxtaposition de ces différentes courbes permet la construction de graphes. Ce modèle peut servir à la fois à comprendre certaines histoires et à explorer de nouvelles narrations possibles basées sur ces graphes. Dans ce mémoire, nous présentons ce modèle de pair avec les notions mathématiques sur lesquelles il se base. Finalement, nous explorons des différentes narrations possibles qui apparaissent lorsque nous considérons ces graphes sur différentes surfaces.

Analyse de la traduction d’un texte multimodal : la bande dessinée : le cas de Mujeres alteradas

La présente recherche porte sur la traduction de la bande dessinée. Ce sujet, auparavant négligé par les traductologes, commence à susciter l’intérêt des chercheurs à partir les années 80. Toutefois, la plupart des travaux se sont concentrés sur l’aspect linguistique des BD. Ce mémoire, par contre, aborde la bande dessinée comme un texte multimodal. Il s’inscrit ainsi à la croisée des domaines de la traduction et de la multimodalité telle que proposée dans les travaux de Gunther Kress et Theo Van Leeuwen (2001). L’objectif de cette recherche est d’implanter un outil d’analyse pour la bande dessinée qui permettrait de rendre compte des différents modes intervenant dans le texte. Cet outil, conçu pour la présente recherche, a été développé à partir des travaux de Hatim et Mason (1990, 1997) sur les trois dimensions de la situation de communication : transaction communicative, action pragmatique et interaction sémiotique. L’analyse menée ici porte sur la traduction vers le français de la bande dessinée argentine Mujeres alteradas de Maitena Burundarena, parue sous le titre de Les déjantées.

Étude spectroscopique des états localisés dans la bande interdite de composés GaAs₁₋� N� (x<0.1%)

Mémoire numérisé par la Direction des bibliothèques de l'Université de Montréal.

Études psychophysiques de l'apprentissage sensori-discriminatif de la douleur

Mémoire numérisé par la Direction des bibliothèques de l'Université de Montréal.

Simulation-Based Finite and Large Sample Tests in Multivariate Regressions.

In the context of multivariate linear regression (MLR) models, it is well known that commonly employed asymptotic test criteria are seriously biased towards overrejection. In this paper, we propose a general method for constructing exact tests of possibly nonlinear hypotheses on the coefficients of MLR systems. For the case of uniform linear hypotheses, we present exact distributional invariance results concerning several standard test criteria. These include Wilks' likelihood ratio (LR) criterion as well as trace and maximum root criteria. The normality assumption is not necessary for most of the results to hold. Implications for inference are two-fold. First, invariance to nuisance parameters entails that the technique of Monte Carlo tests can be applied on all these statistics to obtain exact tests of uniform linear hypotheses. Second, the invariance property of the latter statistic is exploited to derive general nuisance-parameter-free bounds on the distribution of the LR statistic for arbitrary hypotheses. Even though it may be difficult to compute these bounds analytically, they can easily be simulated, hence yielding exact bounds Monte Carlo tests. Illustrative simulation experiments show that the bounds are sufficiently tight to provide conclusive results with a high probability. Our findings illustrate the value of the bounds as a tool to be used in conjunction with more traditional simulation-based test methods (e.g., the parametric bootstrap) which may be applied when the bounds are not conclusive.

Logique et tests d'hypotheses: reflexions sur les problemes mal poses en econometrie

Dans ce texte, nous analysons les développements récents de l’économétrie à la lumière de la théorie des tests statistiques. Nous revoyons d’abord quelques principes fondamentaux de philosophie des sciences et de théorie statistique, en mettant l’accent sur la parcimonie et la falsifiabilité comme critères d’évaluation des modèles, sur le rôle de la théorie des tests comme formalisation du principe de falsification de modèles probabilistes, ainsi que sur la justification logique des notions de base de la théorie des tests (tel le niveau d’un test). Nous montrons ensuite que certaines des méthodes statistiques et économétriques les plus utilisées sont fondamentalement inappropriées pour les problèmes et modèles considérés, tandis que de nombreuses hypothèses, pour lesquelles des procédures de test sont communément proposées, ne sont en fait pas du tout testables. De telles situations conduisent à des problèmes statistiques mal posés. Nous analysons quelques cas particuliers de tels problèmes : (1) la construction d’intervalles de confiance dans le cadre de modèles structurels qui posent des problèmes d’identification; (2) la construction de tests pour des hypothèses non paramétriques, incluant la construction de procédures robustes à l’hétéroscédasticité, à la non-normalité ou à la spécification dynamique. Nous indiquons que ces difficultés proviennent souvent de l’ambition d’affaiblir les conditions de régularité nécessaires à toute analyse statistique ainsi que d’une utilisation inappropriée de résultats de théorie distributionnelle asymptotique. Enfin, nous soulignons l’importance de formuler des hypothèses et modèles testables, et de proposer des techniques économétriques dont les propriétés sont démontrables dans les échantillons finis.

Finite-Sample Inference Methods for Simultaneous Equations and Models with Unobserved and Generated Regressors

We propose finite sample tests and confidence sets for models with unobserved and generated regressors as well as various models estimated by instrumental variables methods. The validity of the procedures is unaffected by the presence of identification problems or \"weak instruments\", so no detection of such problems is required. We study two distinct approaches for various models considered by Pagan (1984). The first one is an instrument substitution method which generalizes an approach proposed by Anderson and Rubin (1949) and Fuller (1987) for different (although related) problems, while the second one is based on splitting the sample. The instrument substitution method uses the instruments directly, instead of generated regressors, in order to test hypotheses about the \"structural parameters\" of interest and build confidence sets. The second approach relies on \"generated regressors\", which allows a gain in degrees of freedom, and a sample split technique. For inference about general possibly nonlinear transformations of model parameters, projection techniques are proposed. A distributional theory is obtained under the assumptions of Gaussian errors and strictly exogenous regressors. We show that the various tests and confidence sets proposed are (locally) \"asymptotically valid\" under much weaker assumptions. The properties of the tests proposed are examined in simulation experiments. In general, they outperform the usual asymptotic inference methods in terms of both reliability and power. Finally, the techniques suggested are applied to a model of Tobin’s q and to a model of academic performance.